Utiliser la fonction Countoflongshares

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  • 05/17/2024 at 4:34 PM #232770 quote
    Bodaris
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    Bonjour,

    Je voudrais intégrer du money management dans mes algos. Pour ce faire, je veux risquer toujours le même montant. Je prends le montant en euros du SL que je veux et je le divise par le SL en pips pour obtenir la quantité de contrat à ouvrir.
    Ca marche bien, sauf que si le SL en pips est trop petit, cela ouvre une position trop importante en terme de contrats. Par exemple 19 contrats. Et je voudrais limiter à 4 contrats.

    j’ai essayé d’intégrer “Countoflongshares” dans mon code. Mais mon cas étant différent de l’exemple présenté dans la documentation, je ne trouve pas la solution pour le faire tourner.
    Je veux bien un coup de main. Merci d’avance !

    Voici mon bout de code pour ouvrir une position

    // Conditions pour ouvrir une position acheteuse
If i crosses over ii then
diff=close-$plusbas[1]
tailleposition=500/diff
nbcontratsinitiaux=tailleposition
nbcontrats=nbcontratsinitiaux
monatr=AverageTrueRange[14](close)
set stop loss 1*(diff)+1*monatr
buy nbcontratsinitiaux contract AT MARKET
ENDIF
    05/17/2024 at 6:55 PM #232771 quote
    JC_Bywan
    Moderator
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    Bjr,

    je suppose que tu parles de contrats à 1 euro par point ou pip, ce qui fait que diff*1 ne change rien, sinon tes formules devront faire intervenir la taille du contrat.

    Si tu veux un plafond à 4 contrats, alors tu peux passer par l’instruction min par exemple pour prendre la plus petite valeur entre ton calcul de tailleposition et 4:

    nbcontratsinitiaux= min(4, tailleposition)

    Bodaris thanked this post
    05/17/2024 at 7:09 PM #232772 quote
    Bodaris
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    Bonjour,

    Super !!! Merci beaucoup !!! C’est exactement ce que je cherchais ^^

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Bodaris @bodaris Participant
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1 year, 9 months ago.

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