Utilisation de différents timeframes

• 09/10/2018 at 4:58 PM #80124
  Man1012

  Bonjour,

  J’ai un code qui fonctionne bien en UT 5 minutes et que j’aimerais transférer en UT 1 min pour rajouter des conditions de fermeture d’ordre en 1 minute (les différents timeframes utilisés devant être des multiples de l’UT utilisées pour la stratégie)

  La stratégie est basée sur un break out du plus haut atteint le matin entre 8h00 et 9h25 sur le Dax (1 seul ordre par jour)

  Ma question est: quand je transfère mon code en UT 1 min en rajoutant l’indication du timeframe, je n’obtiens pas du tout le même nombre d’ordres passés. Voir le code ci-joint. J’aimerais conserver les conditions d’achat en UT 5 min.

  J’obtiens 71 ordres passés en UT 5 min sur les 5 derniers mois, contre 3 ordres seulement quand j’utilise le même code en UT 1 min avec indication du timeframe.

  Je n’arrive pas à comprendre pourquoi.

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position avant l'heure spécifiée noEntryBeforeTime = 092500 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position après l'heure spécifiée noEntryAfterTime = 213000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 // Conditions pour ouvrir une position acheteuse timeframe(5 minute, updateonclose) if time = 092500 then Maxbox = highest[17](High) endif Jour = barindex - intradaybarindex if tradeindex(1) < Jour then achat = 1 elsif tradeindex(1) >= Jour then achat = 0 endif if close > maxbox and timeEnterBefore and timeEnterAfter and not daysForbiddenEntry and achat = 1 THEN BUY 2 CONTRACT AT market endif // Stops et objectifs nb = barindex - tradeindex maxprice = highest[nb+1](High) trailingstop = 25 StopdistanceBreakeven = 22 if not onmarket then MAXPRICE = 0 priceexit = 0 endif If longonmarket then priceexit = maxprice - trailingstop endif if longonmarket then If maxprice >= tradeprice + StopdistanceBreakeven and maxprice < tradeprice + trailingstop then sell at tradeprice stop elsif maxprice >= tradeprice + trailingstop then sell at priceexit stop endif endif set target pprofit 77 SET STOP pLOSS 68

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé   // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position avant l'heure spécifiée noEntryBeforeTime = 092500 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime   // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position après l'heure spécifiée noEntryAfterTime = 213000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse timeframe(5 minute, updateonclose) if time = 092500 then Maxbox = highest[17](High) endif   Jour = barindex - intradaybarindex if tradeindex(1) <  Jour then achat = 1 elsif tradeindex(1) >= Jour then achat = 0 endif   if close > maxbox and timeEnterBefore and timeEnterAfter and not daysForbiddenEntry and achat = 1 THEN BUY 2 CONTRACT AT market endif     // Stops et objectifs nb = barindex - tradeindex maxprice = highest[nb+1](High) trailingstop = 25 StopdistanceBreakeven = 22   if not onmarket then MAXPRICE = 0 priceexit = 0 endif If longonmarket then priceexit = maxprice - trailingstop endif   if longonmarket then If maxprice >= tradeprice + StopdistanceBreakeven and maxprice < tradeprice + trailingstop then sell at tradeprice stop elsif maxprice >= tradeprice + trailingstop then sell at priceexit stop endif endif   set target pprofit 77 SET STOP pLOSS 68

  Auriez-vous une explication?

  Merci!

  

  Man1012

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  09/11/2018 at 7:48 AM #80145
  Nicolas

  Pour débugger sous ProBacktest, il faut utiliser l’instruction GRAPH :

  graph close > maxbox and timeEnterBefore and timeEnterAfter and not daysForbiddenEntry and achat = 1

  1	graph close > maxbox and timeEnterBefore and timeEnterAfter and not daysForbiddenEntry and achat = 1

  ici je graph la condition qui lance un ordre au marché dans la stratégie, on constate qu’il n’y a en effet que peu d’ordres en timeframe 1 minute (voir image).

  Une des variables booléennes de cette chaîne conditionnelle doit bloquer la condition complète. Je te rejoins dans le fait que cette différence notable est incohérente à première vue. Je te laisse regarder qu’elle est la variable qui bloque en les graphant une à une (un peu de pédagogie 😉 )

  

  Nicolas

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