SET STOP pTRAILING 6: attraverso questa funzione ottengo dei guadagni medi del 30% nel backtest su 200000 barre di 1 ora nei CFD su EUR/USD, con un programmino molto semplice che compra nel crosses over del grafico con una media mobile e vende nel crosses under.
Nel reale invece, con gli stessi parametri, un misero 2,5% lordo, che in sostanza significa perdita.
Come mai?
E’ una funzione affidabile?
Grazie
SET STOP pTRAILING non è affidabile, ormai tutti (o quasi) utilizzano un codice in sua sostituzione.
Il più famoso e semplice è quello scritto da NIcolas, che puoi trovare qui (linee 17-56), già pronto perl’uso senza dovere fare modifiche https://www.prorealcode.com/blog/trading/complete-trailing-stop-code-function/.
No non lo è. Questa funzione non funziona nel trading reale.
Oh, Roberto era più veloce.
Questa funzione non funziona nel trading reale.
Divertente dovresti dirlo! 🙂
Solo pochi minuti fa stavo sentendo un rumore dalla mia piattaforma DEMO su Forward Test, sapevo che doveva essere un avviso di trailing stop ogni pochi secondi che forse niente per alcuni minuti, quindi ripetere ecc.
Ad ogni modo, risulta essere Set Stop pTrailing che funziona … aumentando di 1 punto ogni 1 punto in aumento su DAX, quindi non facendo nulla se DAX scende fino a quando DAX non aumenta di nuovo ecc.
Il PRT ha recentemente risolto Set Stop pTrailing o abbiamo creduto tutti a una bugia? 🙂
Perché/abbiamo sempre detto che Set Stop pTrailing non funziona??
ora sono stupito… Nicolas o Roberto possono dire qualcosa a riguardo?
Come l’hai testato esattamente?
Avevo appena impostato Stop pTrailing come ultima riga di un sistema in esecuzione da agosto 2020.
Il Trail aumentava di 1 o più ad ogni tick aumento di prezzo, ma poi ho pensato … ah ma come funziona sul backtest per ottenere risultati sul tavolo … tick bytick non viene utilizzato.
Ad ogni modo ha fatto una differenza piuttosto significativa rispetto a un altro sistema che stavo testando per caso. Immagino non per tutti i risultati nella tabella, ma il risultato finale mostrato su un grafico è tick per tick.
Provalo e facci sapere cosa ottieni?
Vuoi dire che funziona dal vivo ma non puoi realisticamente testarlo? Mmh, ma poi puoi usare solo l’esperienza per usarlo.
Fuziona, ma ha molti limiti, il più importante è che non permette di stabilire il passo, che è 1 fisso.
non puoi realisticamente testarlo?
Se su 5 min TF, un aumento di 16 punti in 5 min comporterà un aumento di 16 punti in un Long Trade Set Stop pTrailing. Quindi non è accurato tick per tick, ma nessuno dei risultati nella tabella del backtest lo è.
È solo quando un risultato viene mostrato su un grafico che il vero progresso tick per tick di Set Stop pTrailing può essere visto contro ogni barra di 5 minuti.
Probabilmente non funziona nel backtest, dove con un programmino semplicissimo descritto nel primo post, ottengo dei grafici favolosi che però non si replicano nel reale.
Pubblica una schermata della tabella che mostra i risultati del backtest e anche la favolosa grafica che hai citato.
Voglio vedere il valore che hai nella colonna della modalità tick … quindi possiamo discutere ulteriormente.
