Hallo zusammen,

ich habe ein Problem beim Backtesten im FX-Pärchen USDJPY (siehe Screen anbei)

Es werden komplett random irgendwelche anderen Trades ausgeführt und nicht die programmierten.

Und die Positionen stimmen ja auch nicht mit dem Positionsindikator überein.

Erkennt jemand einen triftigen Grund für das Verhalten, welches bisher nur auf USDJPY auftritt?

Hier der Code des Handelssystems, eigentlich ein simpler Breakout-Code mit einigen kleinen Modifikationen, die in anderen Indizes aber perfekt funktionieren.

defparam CumulateOrders = False
defparam preloadbars = 350
defparam flatbefore = 000000
defparam flatafter = 100000

//parameters
rate = 37000/300
capital = rate*1000 //in euro
margin = rate*300 //in euro per point
maxdailyloss = capital*0.01
maxdailyprofit = capital*0.01
positionsize = capital/margin

//money management
once tradeallowed=1
if intradaybarindex=0 then
myprofit=strategyprofit
tradeallowed=1
endif
if StrategyProfit >= myprofit + maxdailyprofit or strategyprofit <= myprofit-maxdailyloss then
tradeallowed=0
endif

//pending order management
if time=010000 then
buylevel = highest[15](high)
selllevel = lowest[15](low)
minimum = buylevel-selllevel
endif
distance = (buylevel-selllevel)*0.5

//long pending order
if time>=010000 and time<100000 and close>(buylevel-distance) and tradeallowed=1 and not shortonmarket then
buy positionsize contracts at buylevel stop
sl = 50
set target $profit capital*0.02
set stop ploss min(minimum,sl)
endif

//short pending order
if time>=010000 and time<100000 and close<(selllevel+distance) and tradeallowed=1 and not longonmarket then
sellshort positionsize contracts at selllevel stop
sl = 50
set target pprofit 10
set stop ploss min(minimum,sl)
endif