Uscita Stop-Limit TS

• 02/16/2021 at 7:01 PM #161700
  MauroPro

  In un TS che ha come “una” delle varie condizioni di uscita un uscita in stopLoss se il prezzo è sotto un certo livello – x punti, come posso scrivere la formula per far uscire il TS al raggiungimento di questo limite senza attendere la chiusura della barra (ossia che mi rispetti gli x punti)?

  Penso che dovrei utilizzare un ordine stop, ma non so come inserirlo nella condizione sotto (non uso insertPrt in quanto sarebbe una formula molto più complicata, mentre la logica dell’esempio è chiara)

  Esempio:

  marginError=10

  c1BuyExit= close<(resistenza-marginError)

  c2Buy Exit=….

  cLongExit= c1BuyExit and c2BuyExit

  //———————————

  If cLongExit then

  sell 1 contract at market

  endif

   

  GRAZIE

   

  Grazie

  

  MauroPro

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  02/16/2021 at 7:03 PM #161701
  MauroPro

  L’ordine stop deve essere solo per c1BuyExit, NON per c2BuyExit

  

  MauroPro

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  02/16/2021 at 10:05 PM #161719
  robertogozzi

  Devi calcolare lo SL in forma di prezzo quando entri in posizione ed inserire un ordine pendente STOP ad ogni barra finché sei a mercato.

  Quando non sei a mercato azzera il prezzo di stoploss che avevi calcolato:

  If Not OnMarket then StopLoss = 0 Endif If MieCondizioni then Buy ..... StopLoss = close - X * pipsize Endif If StopLoss > 0 then Sell at StopLoss STOP Endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  If Not OnMarket then    StopLoss = 0 Endif If MieCondizioni then    Buy .....    StopLoss = close - X * pipsize Endif If StopLoss > 0 then    Sell at StopLoss STOP Endif

   

  

  robertogozzi

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  02/16/2021 at 10:57 PM #161727
  MauroPro

  Grazie per la risposta Roberto, ma essendo condizioni raggruppate non mi sembra così facile come nel tuo esempio da singola condizione. Dovrei inserire l’ordine STOP nella condizione long: c1BuyExit (che in pratica è uno SL) e nella condizione short: c1SellExit).

  Se non è troppo complesso prova ad inserirlo nella parte del codice sotto riportato, mi servirebbe più come esempio per future prove che per il singolo caso riportato. Grazie

  marginError=6 //---------------------------------------------------------------- PATTERN greenZone=vcH>vcH2 violetZone=vcH<vcH2 //---------------------------------------------------------------- c1Buy=greenZone //Buy c2Buy=(close[1]<bkL[1] and close>bkL) OR (close[1]<bkH[1] and close>bkH) c3Buy=high<upperChannelLine and high[1]<upperChannelLine[1] c1BuyExit=close<(vcL2-marginError) //Buy Exit c2BuyExit= vcH<vcH2 and close>tradePrice(1)and myMacd <= myKama c3BuyExit= vcH<vcH2 and close<tradePrice(1) //--------------- c1Sell=violetZone //Sell c2Sell=(close[1]>bkH[1] and close<bkH) OR (close[1]>bkL[1] and close<bkL) c3Sell= low>lowerChannelLine and low[1]>lowerChannelLine[1] c1SellExit=close>(vcH2+marginError) //Sell c2SellExit=vcL>vcL2 and close<tradePrice(1) and mymacd >= myKama c3SellExit=vcL>vcL2 and close>tradePrice(1) // ------------------------------------------------------------------ CONDIZIONI RAGGRUPPATE cLongEntry=c1Buy and c2Buy and c3Buy and limitHour cShortEntry=c1Sell and c2Sell and c3Sell and limitHour cLongExit=c1BuyExit or c2BuyExit or c3BuyExit cShortExit=c1SellExit or c2SellExit or c3SellExit // ------------------------------------------------------------------- IF cLongEntry THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF IF cLongExit then SELL 1 CONTRACTS AT MARKET endif If cShortEntry THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF If cShortExit then EXITSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF //---------------------------------------------------------------- graph greenZone coloured(0, 238, 0) graph violetZone coloured(238, 130, 238) //----------------------------------------------------------------

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

  marginError=6 //----------------------------------------------------------------        PATTERN greenZone=vcH>vcH2 violetZone=vcH<vcH2 //----------------------------------------------------------------                               c1Buy=greenZone                                                                     //Buy c2Buy=(close[1]<bkL[1] and close>bkL) OR (close[1]<bkH[1] and close>bkH) c3Buy=high<upperChannelLine and high[1]<upperChannelLine[1] c1BuyExit=close<(vcL2-marginError)                                                  //Buy Exit c2BuyExit= vcH<vcH2 and close>tradePrice(1)and myMacd <= myKama c3BuyExit= vcH<vcH2 and close<tradePrice(1) //--------------- c1Sell=violetZone                                                                   //Sell   c2Sell=(close[1]>bkH[1] and close<bkH) OR (close[1]>bkL[1] and close<bkL) c3Sell= low>lowerChannelLine and low[1]>lowerChannelLine[1] c1SellExit=close>(vcH2+marginError)                                                 //Sell c2SellExit=vcL>vcL2 and close<tradePrice(1) and mymacd >= myKama c3SellExit=vcL>vcL2 and close>tradePrice(1) // ------------------------------------------------------------------                               CONDIZIONI RAGGRUPPATE cLongEntry=c1Buy and c2Buy and c3Buy and limitHour cShortEntry=c1Sell and c2Sell and c3Sell and limitHour   cLongExit=c1BuyExit or c2BuyExit or c3BuyExit cShortExit=c1SellExit or c2SellExit or c3SellExit // -------------------------------------------------------------------                               IF  cLongEntry  THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF IF   cLongExit then SELL 1 CONTRACTS AT MARKET endif If  cShortEntry   THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF If cShortExit then EXITSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF //----------------------------------------------------------------                                 graph greenZone coloured(0, 238, 0) graph violetZone coloured(238, 130, 238) //----------------------------------------------------------------

   

   

  

  MauroPro

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  02/16/2021 at 11:00 PM #161728
  MauroPro

  In pratica alla riga 9 e 16 ( non so perchè quando si inserisce un codice con insertPrt non si vedono i numeri sulla sinistra).

  

  MauroPro

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  02/16/2021 at 11:10 PM #161730
  robertogozzi

  Si, però devi inserirlo tra la riga 30 e la 31:

  c1BuyExit=close-X*pipsize-MarginError*pipsize

  1	c1BuyExit=close-X*pipsize-MarginError*pipsize

  lo stesso per il sell tra la 33 e la 34:

  c1SellExit=close+X*pipsize+MarginError*pipsize

  1	c1SellExit=close+X*pipsize+MarginError*pipsize

  e, all’inizio, li azzeri quando non sei a mercato.

  Alla fine, prima di GRAPH, piazzi uno dei due ordini STOP (dipende se sei Long o Short) come ho fatto io.

  

  robertogozzi

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  02/16/2021 at 11:48 PM #161731
  MauroPro

  Ho provato questo ma non funziona (non esce in STOP)

  If not onMarket then c1BuyExit=0 c1SellExit=0 endif //-------------------------------------------------------------------- IF cLongEntry THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET c1BuyExit=close-1*pipsize-MarginError*pipsize ENDIF IF cLongExit then SELL 1 CONTRACTS AT MARKET endif //------------------------------------------------------------------ If cShortEntry THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET c1SellExit=close+1*pipsize+MarginError*pipsize ENDIF If cShortExit then EXITSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF //---------------------------------------------------------------- If c1BuyExit>0 then sell at c1BuyExit STOP endif if c1SellExit>0 then exitShort at c1SellExit STOP endif //---------------------------------------------------------------- graph greenZone coloured(0, 238, 0) graph violetZone coloured(238, 130, 238)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

  If not onMarket then c1BuyExit=0 c1SellExit=0 endif //-------------------------------------------------------------------- IF  cLongEntry  THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET c1BuyExit=close-1*pipsize-MarginError*pipsize ENDIF IF   cLongExit then SELL 1 CONTRACTS AT MARKET endif //------------------------------------------------------------------ If  cShortEntry   THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET c1SellExit=close+1*pipsize+MarginError*pipsize ENDIF If cShortExit then EXITSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF //---------------------------------------------------------------- If c1BuyExit>0 then sell at c1BuyExit STOP endif if c1SellExit>0 then exitShort at c1SellExit STOP endif   //---------------------------------------------------------------- graph greenZone coloured(0, 238, 0) graph violetZone coloured(238, 130, 238)

   

  

  MauroPro

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  02/17/2021 at 12:05 AM #161732
  MauroPro

  In questo esempio in cui il TS entra long (freccia blu) si dovrebbe  uscire in SL  al prezzo della linea dove c’è la freccia verde in cui si perdono 6 punti (marginError) dalla linea viola tratteggiata (vcL2)  

  

  MauroPro

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  02/17/2021 at 12:08 AM #161734
  robertogozzi

  Usa GRAPH o, meglio, GRAPHONPRICE con le due variabili c1BuyExit e c1SellExit.

   

  

  robertogozzi

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  02/17/2021 at 12:16 AM #161736
  robertogozzi

  Verifica che le due variabili non vengano modificate DOPO l’entrata a mercato, perché vedo che non hai messo AND Not OnMarket alle righe 6 e 14.

  

  robertogozzi

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  02/17/2021 at 12:22 AM #161737
  MauroPro

  Ecco con :

  graph greenZone coloured(0, 238, 0)
  graph violetZone coloured(238, 130, 238)

  graphOnPrice c1BuyExit
  graphOnPrice c1SellExit

  

  MauroPro

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  02/17/2021 at 9:56 AM #161768
  MauroPro

  Ho provato, ma non mi funziona. Me lo puoi correggere (solo parte long per semplicità)?

  marginError=6 //---------------------------------------------------------------- greenZone=vcH>vcH2 //---------------------------------------------------------------- c1Buy=greenZone c2Buy=(close[1]<bkL[1] and close>bkL) OR (close[1]<bkH[1] and close>bkH) c3Buy=high<upperChannelLine and high[1]<upperChannelLine[1] c1BuyExit=close<(vcL2-marginError) c2BuyExit= vcH<vcH2 and close>tradePrice(1)and myMacd <= myKama c3BuyExit= vcH<vcH2 and close<tradePrice(1) cLongEntry=c1Buy and c2Buy and c3Buy and limitHour cShortEntry=c1Sell and c2Sell and c3Sell and limitHour // ------------------------------------------------------------------- <strong>IF cLongEntry and not onMarket THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET c1BuyExit=close-1*pointSize-MarginError*pointSize ENDIF IF cLongExit then SELL 1 CONTRACTS AT MARKET endif If c1BuyExit>0 then sell at c1BuyExit STOP endif</strong>

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  marginError=6 //----------------------------------------------------------------       greenZone=vcH>vcH2 //----------------------------------------------------------------                                 c1Buy=greenZone c2Buy=(close[1]<bkL[1] and close>bkL) OR (close[1]<bkH[1] and close>bkH) c3Buy=high<upperChannelLine and high[1]<upperChannelLine[1] c1BuyExit=close<(vcL2-marginError) c2BuyExit= vcH<vcH2 and close>tradePrice(1)and myMacd <= myKama c3BuyExit= vcH<vcH2 and close<tradePrice(1)   cLongEntry=c1Buy and c2Buy and c3Buy and limitHour cShortEntry=c1Sell and c2Sell and c3Sell and limitHour   // ------------------------------------------------------------------- <strong>IF  cLongEntry and not onMarket THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET c1BuyExit=close-1*pointSize-MarginError*pointSize ENDIF IF   cLongExit then SELL 1 CONTRACTS AT MARKET endif   If c1BuyExit>0 then sell at c1BuyExit STOP endif</strong>

   

   

  

  MauroPro

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  02/17/2021 at 10:52 AM #161783
  MauroPro

  Ho risolto in questo modo, puoi controllare se va bene?

  marginError=6*pointSize IF not onMarket and cLongEntry THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET stopLossBuy=vcL2-marginError ENDIF IF cLongExit then SELL 1 CONTRACTS AT MARKET endif If stopLossBuy>0 then sell at stopLossBuy STOP endif //------------------------------------------------------------------ If not onMarket and cShortEntry THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET stopLossSell=vcH2+marginError ENDIF If cShortExit then EXITSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF if c1SellExit>0 then exitShort at stopLossSell STOP endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

  marginError=6*pointSize   IF  not onMarket and cLongEntry THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET stopLossBuy=vcL2-marginError ENDIF IF   cLongExit then SELL 1 CONTRACTS AT MARKET endif If stopLossBuy>0 then sell at stopLossBuy STOP endif //------------------------------------------------------------------ If  not onMarket and cShortEntry THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET stopLossSell=vcH2+marginError ENDIF If cShortExit then EXITSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF if c1SellExit>0 then exitShort at stopLossSell STOP endif

   

  

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  02/17/2021 at 11:05 AM #161789
  robertogozzi

  Si, hai riassegnato alle due precedenti variabili un valore logico (io le avevo cambiate in stop loss), usandone altre due per lo stop loss.

  L’aggiunta di OnMarket alle condizioni garantisce che le righe 5 e 16 non siano eseguite quando già a mercato (questo perché DEFPARAM CumulateOrders=FALSE impedisce di accumulare posizioni ignorando BUY/SELLSHORT, ma tutte le eventuali altre istruzioni che ci sono entro IF…ENDIF vengono comunque eseguite).

   

   

  

  robertogozzi

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  02/17/2021 at 11:13 AM #161792
  MauroPro

  Ok perfetto, ti chiedo un altra cosa al volo che non mi funziona.

  Puoi controllare se va bene questo codice formale per aprire una posizione contraria di  un Ts  che è uscito da una posizione long con profitto e permangono ancora certe condizioni.

  Esempio:
  cLongEntry=  if not onMarket and c1 and c2 and c3
  cLongExit =  if longOnMarket and c4                                 //(es.: c4=close >average[50](close)
  ———
  cShortEntry = if (not onMarket and onMarket[1]) and  c4 and positionPerf(1)>0

  

  MauroPro

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