Uscita dinamica in una strategia

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  • #214927

    Ho trovato nel forum un vecchio post riguardante una strategia che allego

    // Stop e target: Inserisci qui i tuoi stop di protezione e profit target
    Bullish = close > open
    Bearish = close < open
    MieCondizioniLong = average[10,0](close) CROSSES OVER average[50,0](close) AND Bullish AND Not OnMarket
    MieCondizioniShort = average[10,0](close) CROSSES UNDER average[50,0](close) AND Bearish AND Not OnMarket
    IF Not OnMarket THEN
    Uscita = 0
    Flag = 0
    ENDIF
    IF OnMarket AND Not OnMarket[1] THEN
    Entrata = TradePrice //aggiorna il prezzo d’entrata a quello reale
    ENDIF
    IF MieCondizioniLong THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
    Entrata = close //assumiamo che il prezzo d’entrata sia il prezzo
    // corrente (verrà corretto la prossima candela)
    Uscita = open
    ENDIF
    IF MieCondizioniShort THEN
    SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
    Entrata = close //assumiamo che il prezzo d’entrata sia il prezzo
    // corrente (verrà corretto la prossima candela)
    Uscita = open
    ENDIF
    IF LongOnMarket AND Flag = 0 THEN
    Uscita = max(Uscita,Entrata + ((close – Entrata) / 3))
    ENDIF
    IF ShortOnMarket AND Flag = 0 THEN
    Uscita = min(Uscita,Entrata – ((Entrata – close) / 3))
    ENDIF
    IF Uscita <> 0 AND ((LongOnMarket AND Bearish) OR (ShortOnMarket AND Bullish)) THEN
    Flag = 1
    ENDIF
    IF Uscita <> 0 THEN
    IF LongOnMarket THEN
    SELL AT Uscita STOP
    ELSIF ShortOnMarket THEN
    EXITSHORT AT Uscita STOP
    ENDIF
    ENDIF
    //graphonprice Entrata coloured(0,0,255,255)
    //graphonprice Uscita coloured(255,0,0,255)
    //IF ShortOnMarket THEN
    //graph (Entrata – close) / PipSize
    //ELSE
    //graph (close – Entrata) / PipSize
    //ENDIF
    //graph Flag

    ho provato a cambiare le condizioni di ingresso nel modo in allegato, ma non mi funziona,

    la strategia iniziale è di Roberto, chiedo aiuto.

    // Stop e target: Inserisci qui i tuoi stop di protezione e profit target
    N = n
    bullish = close > open
    bearish = close < open
    L1 = (summation[N](bearish) = N)
    S1 = (summation[N](bullish) = N)
    X1 = high >= high[1]
    X2 = low <= low[1]
    X3 = max(open,close) >= max(open[1],close[1])
    X4 = min(open,close) <= min(open[1],close[1])
    miecondizionilong = L1 AND X1 AND X2 AND X3 AND X4 AND bullish AND Not OnMarket
    miecondizionishort = S1 AND X1 AND X2 AND X3 AND X4 AND bearish AND Not OnMarket

    IF Not OnMarket THEN
    Uscita = 0
    Flag = 0
    ENDIF
    IF OnMarket AND Not OnMarket[1] THEN
    Entrata = TradePrice //aggiorna il prezzo d’entrata a quello reale
    ENDIF
    IF miecondizionilong THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
    Entrata = close //assumiamo che il prezzo d’entrata sia il prezzo
    // corrente (verrà corretto la prossima candela)
    Uscita = open
    ENDIF
    IF miecondizionishort THEN
    SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
    Entrata = close //assumiamo che il prezzo d’entrata sia il prezzo
    // corrente (verrà corretto la prossima candela)
    Uscita = open
    ENDIF
    IF LongOnMarket AND Flag = 0 THEN
    Uscita = max(Uscita,Entrata + ((close – Entrata) / 3))
    ENDIF
    IF ShortOnMarket AND Flag = 0 THEN
    Uscita = min(Uscita,Entrata – ((Entrata – close) / 3))
    ENDIF
    IF Uscita <> 0 AND ((LongOnMarket AND Bearish) OR (ShortOnMarket AND Bullish)) THEN
    Flag = 1
    ENDIF
    IF Uscita <> 0 THEN
    IF LongOnMarket THEN
    SELL AT Uscita STOP
    ELSIF ShortOnMarket THEN
    EXITSHORT AT Uscita STOP
    ENDIF
    ENDIF
    //graphonprice Entrata coloured(0,0,255,255)
    //graphonprice Uscita coloured(255,0,0,255)
    //IF ShortOnMarket THEN
    // graph (Entrata – close) / PipSize
    //ELSE
    // graph (close – Entrata) / PipSize
    //ENDIF
    //graph Flag

    #214933

    Si prega di fornire il collegamento alla fonte del codice di cui sopra?

    Grazie

    #214940

    Alla riga 2 occorre un valore numerico (va bene così solo se n è una variabile per il backtest):

    Ma l’errore, logico, è nelle righe 5 e 6, che devi sostituire con queste:

    in modo da escludere la candela corrente dal conteggio, altrimenti le condizioni alle rigghe 11 e 12 non saranno mai verificate, in quanto per i Long vuoi una candela Bullish (mentre il conteggio lo fai su quelle Bearish), viceversa per gli Short. Per questi motivo non poteva entrare.

     

     

     

     

    #214944

    Per GraHal

     

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    #214946

    Per Roberto,

    Ho provato, ma non cambia nulla.

    #214949

    Comunque come posso aggiungere al codice originale dei comandi di ingresso diverso dalle medie mobili?

    #214971

    Tu hai pubblicato un codice modificato nel tuo primo post e con la mia modifica funziona perfettamente (provato sul DAX, 39 minuti).

    Ad ogni modo a me funziona anche il primo.

    Entrambi aprono operazioni regolarmente.

    Le aggiunte vuoi farle sul codice del file ITF che hai allegato?  Quali modifiche vuoi fare, esattamente?

     

    #215025

    Forse non mi sono spiegato bene, la prima strategia è quella trovato sul forum che avevi scritto tu a suo tempo , io ho cercato di combinare quella strategia, togliendo le entrate con medie mobili e aggiungendo altri comandi, che sarebbe la seconda, ma non funziona, forse ha sbagliato l’inserimento.

    Grazie

    #215038

    Ame con le prime righe modificate come t ho detto, funziona benissimo:

     

    #215052

    Ho riprovato con le tue modifiche sul DAX TF 1 h e mi da i risultati che ti allego, come vedi fino al 3 novembre fa dei trade che potrebbero essere reali , poi da 4 novembre fi ad oggi fa un unico trade e la cosa mi sembra strano.

    Grazie

    #215056

    Probabilmente si è aperto un ordine che ancora non è stato chiuso. Prova a verificare.

    Dipende molto dallo Stop Loss, se usi 10 punti si chiudono facilmente le posizioni, se ne usi 150 può darsi che ci voglia molto tempo.

     

    #215060

    Lo stop Löss che usavo era 70, ho provato a metterci 10 il lungo trade si è spostato dal 4 Novembre al 4 Gennaio fino alla fine, ci deve essere dell’altro che impedisce dei trade normali.

     

    Grazie

    #216962

    Roberto, forse non ritieni interessante continuare la ricerca. Peccato, perchè per me potrebbe essere interessante, ambedue le strategie sono state fatte da te, quindi dovrebbe essere possibile aggiustarle.

    Grazie

    #216966

    Ti spiace postare di nuovo il file ITF più recente e riepilogare ciò che non va?

     

    #216973

    Allego il codice più recente , che ho ulteriormente provato , sottostante EUR/USD TF 5 minuti, allego le foto che sono perfette, ma alcontrario.

    Grazie

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