bonjour, j’ai copié le code ci dessous trouvé sur ce site pour créer le connorsRSI sauf qu’on obtient des valeurs négatives sur l’indicateur. sur des dizaines d’actions. Là, sous les yeux, j’ai AZPN le 17 oct 2008 avec une valeur de -7. je me demandais si qqn était parvenu à coder sous prorealtime le connorsRSI en état de marche, sans bug ?
PeriodRSI=3
PeriodUpdownlength=2
PeriodROC=100
Once UpLenght=0
Once DownLenght=0
Once updownDays=0
MyRSI=RSI[PeriodRSI](close)
MyROC=ROC[PeriodROC](close)
if barindex > 0 then
if close > close[1] then
upDay=1
downDay=0
elsif close < close[1] then
downDay=1
upDay=0
else
downDay=0
upDay=0
endif
if upDay <> 0 then
UpLenght=UpLenght[1] + upDay
else
UpLenght=0
endif
if downDay <> 0 then
DownLenght=DownLenght[1] + downDay
else
DownLenght=0
endif
updownDays = UpLenght + DownLenght
endif
MyRSILenght=RSI[PeriodUpdownlength](updownDays)
ConnorsRSI=(MyRSI+MyROC+MyRSILenght )/3
return ConnorsRSI
Je n’ai pas d’historique assez long pour cette action chez PRT-CFD premium, le test est-il sur PRT Software ?
Dans le code de l’indicateur, le Rate of Change (ROC) nécessite à minima 100 périodes pour se calculer correctement, le problème proviendrait peut être de cela. Cette valeur négative s’affiche-t’elle en début de graphique ?
Ci-joint mon test sur PRT-CFD, les valeurs semblent correctes, mais je n’ai pas de comparaison avec un autre Connors RSI sous la main. Ce qui me fait penser à une autre demande dans le forum Anglais, je crois que je n’y ai pas encore répondu ..
version PRT complete. il suffit de prendre n’importe quelle action au format daily du marché américain et de remonter à la période 2008 / 2010 pendant la baisse pour obtenir des valeurs négatives sur le connorsRSI. il semblerait sur l’indicateur PRT couille quand la baisse dure trop longtemps. si vous voulez mieux vous en rendre compte, il suffit de prendre le VXX qui est structurellement orienté à la baisse avec des séquences longues consécutivement. du coup, on voit tout de suite que la formule PRT du CONNORS RSI a un souci
Très bien, je reproduis le problème en effet 🙂
De où provient ce code exactement (formule PRT) ?
Je vais recoder le Connors RSI, je le posterai ici et dans la librairie de codes prorealtime pour les futures demandes.
Voilà, je pense que le code ci-joint est correct, dans l’image en haut la version que tu as posté, en dessous la version corrigée. J’ai volontairement ajouté une ligne sur la valeur 0 pour constater que le problème n’existe plus.
Le code que tu as fourni n’utilise pas le ‘percentile rank’ du ‘rate of change’ des 100 dernières périodes (soit le rang percentile du ROC actuel comparé au pourcentage des 100 dernières variations de l’indicateur), ce qui semble être le cas dans la formule originelle du Connor’s RSI que j’ai trouvé sur internet.
J’ai trouvé et testé de nombreuses versions différentes sur internet, certains codes me paraissent erronés, je poste ici la version qui me paraît être la plus réaliste et adapté … A vérifier 🙂
ok je vais tester. le code, je l’ai trouvé sur 2 pages de ce site https://www.prorealcode.com/topic/connorsrsi/
et cette page https://www.prorealcode.com/topic/connorsrsi-in-probuilder/
faudrait alerter les autres avec le bon code
