Übersetzung von Strategien in Easy Language

Marc · Tue, 12 Jun 2018 10:34:49 +0000

Hallo Zusammen, ich habe einen Basket an verschiedenen EA’s die in Equilla geschrieben wurden. Kann einer von euch helfen diese in Easy Language zu portieren? Ein Test der Strategien in Kombination hat dort eine schöne Ertragskurve ergeben und mich würde interessieren, ob dies hier auch der Fall wäre. Gerne poste ich im Anschluss die Settings, die ich für diverse Underlyings benutze. Hier die jeweiligen Codes der Strategien: Fractal Adaptive Band Breakout: Inputs: Preis( (H+L) / 2 ), N( 16, 1 ), // Must be even Standardabweichung( 2.0, 0.0 ), TrailAmount( 0.5 ), Visuals( False ); Variables: mean, Abweichung, unteresBand, oberesBand; mean = FRAMA( Preis, N ); Abweichung = Standardabweichung( mean, N ); unteresBand = mean - Standardabweichung * Abweichung; oberesBand = mean + Standardabweichung * Abweichung; If CurrentBar > 1 Then If Low Crosses Over unteresBand Then Buy Next Bar at unteresBand Stop Else If High Crosses Under oberesBand Then Short Next Bar at oberesBand Stop; SetStopMode( ModeShare ); SetStopProfitTrailing( TrailAmount ); SetStopProfitTarget( 3 * TrailAmount ); If Visuals Then DrawArea( oberesBand, unteresBand, "BandOben", "BandUnten", TransparentColor( LightGray, 100 ), Transparent, Transparent ); Relative Strength Index Zone System: Inputs: Price( Close ), Period( 14, 1 ), OverBought( 70, 0, 100 ), OverSold( 30, 0, 100 ), Bullish( LongEntry, ShortExit, NoBullishSignal ) = LongEntry, Bearish( LongExit, ShortEntry, NoBearishSignal ) = LongExit; Variables: rsiVal; rsiVal = RSI( Price, Period ); If Bullish <> NoBullishSignal Then If rsiVal Crosses Over OverSold Then If Bullish = LongEntry Then Buy Next Bar at Market Else If Bullish = ShortExit Then Cover Next Bar at Market; If Bearish <> NoBearishSignal Then If rsiVal Crosses Under OverBought Then If Bearish = LongExit Then Sell Next Bar at Market Else If Bearish = ShortEntry Then Short Next Bar at Market; Relative Strength Levy: Inputs: Preis( Close ), Period( 14, 1 ), EntryMethod( LongEinstieg, ShortEinstieg, Both ) = Both; Variables: result, LongSignal, ShortSignal, PivotValue(1); result = RSL( Preis, Period ); LongSignal = ( result Crosses Over PivotValue ) And ( EntryMethod <> ShortEinstieg ); ShortSignal = ( result Crosses Under PivotValue ) And ( EntryMethod <> LongEinstieg ); If LongSignal Then Buy( "RSLevy" ) Next Bar at Market Else If ShortSignal Then Short( "RSLevy" ) Next Bar at Market; Ulcer Index: Inputs: Price( Close ), Period( 10, 1 ), LookBack( 2, 1 ), EntryMethod( LongEntry, ShortEntry, Both ) = Both; Variables: result, longSig, shortSig; result = UlcerIndex( Price, Period ); longSig = ( result > result[LookBack] ) And ( Close > Open ) And ( EntryMethod <> ShortEntry ); shortSig = ( result > result[LookBack] ) And ( Close < Open ) And ( EntryMethod <> LongEntry ); If longSig Then Buy( "Ulcer" ) Next Bar at Market Else If shortSig Then Short( "Ulcer" ) Next Bar at Market; Vielen Dank die Hilfe im Voraus Marc

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06/15/2018 at 9:13 AM #73291

Marc

Ich stelle gerade fest, dass die Diskrepanzen beim RSL, vom Ergebnis her, massiv groß sind.

Beio Tradesignal berechnet das System die Werte anhand des Heikin Ashi Charts. In PRT ist dies nicht der Fall. Kann es sein, dass hier der große Unterschied besteht?

VG Marc

Marc
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06/15/2018 at 10:24 AM #73301

Nicolas

Vielleicht .. in diesem Fall können Sie die Preisvariable ändern mit:

Preis= (open+close+low+high)/4

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Preis= (open+close+low+high)/4

Welches ist der Heikin Ashi Close

Nicolas
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06/15/2018 at 10:40 AM #73304

Marc

Hallo Nicolas,

das müsste ungefähr so sein vom Code:

Heikin-Ashi Formel
HAClose = (open+high+low+close)/4
HAOpen = [open (1) + close (1)]/2 HAOpen = [open(Vortagesopen)+close(Vortagesclose)]/2
HAHigh = Max (high, open, close)
HALow = Min (low, open, close)

Marc
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07/04/2018 at 12:41 PM #75206

Marc

Hallo Zusammen,

ich habe den Close mal für zwei Tests entsprechend angepasst. Das Ergebnis ist schon gravierend (Relative Strength Index Zone)

Marc
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