TWAP sur volume

• 05/04/2022 at 4:49 PM #192687
  Maximedemonts

  Bonjour,

   

  J’aimerai utiliser le même indicateur que la TWAP mais cette fois ci pour l’appliquer sur le volume.

  Un indicateur Time Weighted Average Volume.

   

  Merci d’avance.

  

  Maximedemonts

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  05/05/2022 at 7:43 AM #192708
  Nicolas

  Désolé je ne comprends pas bien ce qu’il faut calculer, je vois que tu as ouvert un autre sujet à peu prés similaire, est-ce que la demande est différente ?? https://www.prorealcode.com/topic/vwap-sur-volume/

  

  Nicolas

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  05/05/2022 at 9:07 AM #192725
  Maximedemonts

  Oui la demande est similaire.

  Il s’agit  d’un volume moyen pondéré par le temps que je veux faire apparaitre dans l’encadré du volume.

  La VWAP est le prix moyen pondéré en fonction du volume.

  Quant à la  TWAP, c’est le prix moyen pondéré par le temps : le prix moyen d’un titre sur une donnée.

  Mon indicateur doit représenter un volume moyen pondéré par le temps, que je voudrais afficher dans l’encadré du volume.

  J’aimerai l’avoir en mode “anchored ” pour une utilisation intraday.

   

  

  Maximedemonts

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  05/05/2022 at 10:53 AM #192736
  Nicolas

  Ok, donc merci d’éviter de double poster, ça fait perdre du temps à l’équipe qui parfois peut répondre simultanément sur la même demande 🙁

  Donc, pour résumé, c’est la formule du TWAP ordinaire, mais visuellement on l’affiche dans la fenêtre de l’indicateur Volume ? Si oui nous allons avoir un problème d’échelle, on ne peut pas appliquer 2 échelles différentes dans un même code, une idée ?

  On pourrait toutefois normaliser les 2 valeurs, mais le rendu sera éloigné de ce à quoi tu penses à mon avis.

  EDIT: Je viens d’identifier 4 posts identiques, merci de ne pas ouvrir un nouveau sujet si on a pas encore répondu au précédent. Restons sur celui-ci svp.

  

  Nicolas

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  05/05/2022 at 11:02 AM #192739
  Maximedemonts

  OK c’est noté. excusez moi

  Oui visuellement dans l indicateur volume.

  Pourquoi il y aurait deux échelles ?

  Je ne souhaite pas la TWAP dans l’indicateur volume, je l ai cité comme exemple pour vous faire comprendre ma demande.

  J’ai juste besoin d’une valeur dans l’indicateur volume : TWAV : time weighted average volume.

  

  Maximedemonts

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  05/05/2022 at 12:15 PM #192754
  Nicolas

  Possible d’avoir une esquisse ou un dessin ? ça sera plus facile de bien comprendre la demande, merci.

  

  Nicolas

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  05/05/2022 at 12:54 PM #192758
  Maximedemonts

  Oui voila.

  Faire la moyenne du volume, minute par minute au fur et à mesure que la séance passe. En partant de l’ouverture de la seance du jour.

  

  Maximedemonts

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  05/05/2022 at 1:02 PM #192762
  Maximedemonts

  Par exemple:

  9h30 : volume à 100 000 : la moyenne reste à  100 000

  9h31 : volume à 120 000 : la moyenne devient 110 000 car (100 000 + 120 000 )/2 = 110 000

  9H32 : volume 140 000 : la moyenne devient 120 000 car ( 100 000+ 120 000 + 140 000)/3 : 120 000

   

  Ainsi de suite……..

  

  Maximedemonts

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  05/05/2022 at 1:03 PM #192763
  Nicolas

  ok donc une moyenne mobile du volume avec une période en quantité de bougies ancrée sur le début de la journée.

  d=max(1,intradaybarindex) avg=average[d](volume) return avg,volume style(histogram)

  1 2 3

  d=max(1,intradaybarindex) avg=average[d](volume) return avg,volume style(histogram)

   

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  Maximedemonts

  

  Nicolas

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  05/05/2022 at 1:11 PM #192764
  Maximedemonts

  Oui c’est presque ca.

  IL faudrait l’encrer à l’ouverture de la séance ordinaire soit 9H30 heure française ou 15H30 heure US est.

   

  

  Maximedemonts

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  05/05/2022 at 1:31 PM #192765
  Nicolas

  définir l’horaire souhaité avec la variable “horaire” en début de code, format HHMMSS

  horaire = 093000 if time=horaire then d=1 else d=d+1 endif avg=average[d](volume) return avg,volume style(histogram)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  horaire = 093000 if time=horaire then d=1 else d=d+1 endif   avg=average[d](volume) return avg,volume style(histogram)

   

  

  Nicolas

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  05/05/2022 at 1:47 PM #192766
  Maximedemonts

  Vous pouvez voir que la ligne est active en dehors des heures d’ouvertures alors que j’ai appliqué ce que vous m avez dit. HHMMSS : 153000

  

  Maximedemonts

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  05/05/2022 at 1:52 PM #192770
  Maximedemonts

  Excusez moi,

  je précise

   

  début 153000 fin 220000

  

  Maximedemonts

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  05/05/2022 at 2:05 PM #192771
  Nicolas

  En effet ce n’était pas précisé, mais puisque elle se réinitialise d’elle même à la prochaine ouverture, est-ce important que la ligne continue d’être visible au delà de l’heure de fermeture ?

  

  Nicolas

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  05/05/2022 at 2:18 PM #192772
  Maximedemonts

  Vous avez raison

  merci pour tout Nicolas

  

  Maximedemonts

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