Bonjour,
Alfy avait mis à disposition sur ce site le programme. J’ai récupéré cette semaine la version Trading View et il y a des écarts que je ne m’explique pas entre les deux programmes. En fichier joint un photomontage pour montrer les écarts entre les deux indicateurs (les codes couleurs sont différents concernant les phases de squeeze (ligne de points à 0)). L’indicateur momentum est bon, seul les points pour Trading View (noirs, oranges, rouges) et Prorealtime (blancs, verts,rouges) diffèrent sur leur période et leur nombre.
Il y a des écarts au niveau des programmes sur la définition des Bollingers et les bandes de Keltner. Toutefois en modifiant le code Prorealtime pour coller à celui de Trading View cela ne fonctionne toujours pas. Reste la ligne de code devKC = ta.sma(ta.tr, length) que je n’arrive pas à traduire correctement.
Code Trading Viwe : https://www.tradingview.com/script/0drMdHsO-TTM-Squeeze-Pro/
Merci pour votre aide et bonne journée
@+ Ozons
Bonjour,
Pour répondre directement à la question sur les écarts entre la version ProrealTime (Alfy) et la version TradingView du TTM Squeeze Pro :
Ces différences sont tout à fait normales et attendues. Voici pourquoi :
- Les données de marché elles-mêmes peuvent légèrement différer entre PRT et TradingView (historique, ajustements, source des prix), ce qui suffit à décaler des points de squeeze dans le temps.
- Les Bandes de Bollinger et les bandes de Keltner ont chacune plusieurs variantes de calcul acceptées dans la communauté : moyenne simple vs exponentielle, ATR de Wilder vs range moyen simple (SMA du True Range), multiplicateurs différents, etc. Il n’existe aucune définition empiriquement “correcte” de ces indicateurs. Ce sont des constructions théoriques, et chaque auteur fait ses propres choix.
- Sur la ligne spécifique que tu mentionnes,
devKC = ta.sma(ta.tr, length), il s’agit d’une SMA du True Range (et non un ATR de Wilder). En ProBuilder, l’équivalent exact est simplement :
devKC = Average[length](TR)
TR est la fonction True Range native de ProBuilder, et Average en est la moyenne simple (SMA). C’est la traduction directe de ta.sma(ta.tr, length).
- Les couleurs des points (blanc/vert/rouge chez PRT, noir/orange/rouge chez TV) relèvent simplement de choix esthétiques différents de chaque auteur pour coder les mêmes états du momentum.
En résumé, il n’existe pas de version “officielle” du TTM Squeeze. Ces indicateurs sont des lignes dans le sable : chacun les trace à sa façon, et les écarts observés entre deux plateformes reflètent simplement des choix d’implémentation différents, pas une erreur. D’ailleurs, pourquoi est-ce que ce serait à PRT de s’aligner sur TradingView et pas l’inverse ? Peut-être que c’est TV qui devrait corriger sa version pour coller à celle d’Alfy 😄
