Salve. è il mio primo post e spero di non commettere errori, nel caso siate clementi, imparerò presto.
Mi piacerebbe costruire un TS con Repulse smoothed a 1 5 15 periodi che uso regolarmente con soddisfazione abbinato ad un ADX per filtrare la velocità. Ho provato da solo con il Pro builder ma inutilmente. La formulazione l’ho trovata ma non riesco a tradurla in TS. Magari mi sarebbe utile anche solo una bozza da modificare a mio piacimento. Come devo inoltrare i dettagli del sistema, ad esempio i reverse, i cross ecc ? Grazie mille.
Se indichi i dettagli posso provare a scriverti qualcosa appena ho un pò di tempo disponibile.
Grazie della disponibilità.
Utilizzo principalmente lo Smoothed Repulse 1,5,15 accoppiato al grafico Heikin Ashi per il mio trading cercando di individuare i punti di svolta del trend su time frame normalmente di 1 o 4 ore:
quando il Rep 5 crea una divergenza e/o crossa il 15 mi preparo ad entrare di solito aspettando una candela (H-A) senza corpo che preannuncia una svolta possibilmente seguita dal cambio di tendenza del Rep 15 . Ogni negazione mi induce allo stop. Ovviamente il tutto contestualizzato con il momento e la sensibilità personale.
Questa la strategia in linea di massima su cui, una volta creato il TS di base, potrei poi lavorare per raffinarlo in funzione delle mie specifiche esigenze. Resto ovviamente a disposizione per qualunque chiarimento e ti ringrazio ancora molto per la disponibilità
Scusami, ma nonriesco ad identificare bene quale sia l’indicatore a cui ti riferisci, non riesco a trovarne nessuno con 3 parametri. Puoi postare il link dobe trovarlo? Grazie.
È lo Smoothed Repulse ( o Lisciato) disponibile negli indicatori di Pro Real Time.
Qui sotto la formula per quello a 5 periodi ma vale naturalmente anche per gli altri due cambiando il periodo
https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/smoothed-repulse/
Non mi sono molto chiare le tue condizioni, ma ho abbozzato qualcosa
defparam cumulateorders= false
// Smoothed 5
Length=5
Bull5=exponentialAverage[5*Length](((3*Close)-(2*lowest[Length](low))-Open[Length])/Close*100)
Bear5=exponentialAverage[5*Length]((Open[Length]+(2*highest[Length](high))-(3*Close))/Close*100)
Repuls5=Bull5-Bear5
// Smoothed 15
Length=15
Bull15=exponentialAverage[5*Length](((3*Close)-(2*lowest[Length](low))-Open[Length])/Close*100)
Bear15=exponentialAverage[5*Length]((Open[Length]+(2*highest[Length](high))-(3*Close))/Close*100)
Repuls15=Bull15-Bear15
// Settings
cl= repuls5>repuls15 // smoothed 5>15 in attesa della candela senza corpo
cl2= repuls15>0 // conferma tendenza positiva smoothed 15
cs= repuls5<repuls15 // smoothed 5<15 in attesa della candela senza corpo
cs2= repuls15<0 // conferma tendenza negativa smoothed 15
nbc= close-open=0 //candela senza corpo
// Long
if cl and cl2 and nbc then
buy 1 contract at market
endif
// Short
if cs and cs2 and nbc then
sellshort 1 contract at market
endif
// Stop and Target
set stop ploss 50
set target pprofit 100
Quello di Francesco non è abbinato alle candele HA, ma la struttura va bene, che tu ne usi 2 o 3.
Questo è la base, con 3 REPULSE, per le candele HA o normali (decidi tu):
DEFPARAM CumulateOrders = false
//
HA = 1 //1=usa HA, 0=usa candele giapponesi
//
once xOpen = open
xClose = (open + close + high + low) / 4
if barindex > 0 then
xOpen = (xOpen + xClose[1]) / 2
endif
xLow = min(low,min(xClose,xOpen))
xHigh = max(high,max(xClose,xOpen))
IF HA = 0 THEN
xClose = close
xOpen = open
xHigh = high
xLow = low
ENDIF
//
ONCE p1 = 1
Bull1 = average[5*p1,1](((3*xClose)-(2*lowest[p1](xLow))-xOpen[p1])/xClose*100)
Bear1 = average[5*p1,1]((xOpen[p1]+(2*highest[p1](xHigh))-(3*xClose))/xClose*100)
Repuls1 = Bull1 - Bear1
//
ONCE p2 = 5
Bull2 = average[5*p2,1](((3*xClose)-(2*lowest[p2](xLow))-xOpen[p2])/xClose*100)
Bear2 = average[5*p2,1]((xOpen[p2]+(2*highest[p2](xHigh))-(3*xClose))/xClose*100)
Repuls2 = Bull2 - Bear2
//
ONCE p3 = 15
Bull3 = average[5*p3,1](((3*xClose)-(2*lowest[p3](xLow))-xOpen[p3])/xClose*100)
Bear3 = average[5*p3,1]((xOpen[p3]+(2*highest[p3](xHigh))-(3*xClose))/xClose*100)
Repuls3 = Bull3 - Bear3
//
a parte le differenze dei nomi, che cambierai come vuoi, puoi aggiungere le righe di Francesco oltre alle tue.
Grazie a tutti e due. Non ho capito però dove andare a copiare questo programma: se copiato tale e quale nella sez. “Creazione per programmazione” di Backtesting e Trading Automatico mi da errore perchè il codice DEFPARAM non sarebbe valido.
Segui le indicazioni come nello screen in allegato, una volta cliccato nuovo ti si aprirà la scheda dove potrai scrivere il tuo codice e testarlo in seguito.
EDIT: ho appena letto che fai bene i passaggi, allega uno screen dell’errore e della scheda col codice.
Qui sotto lo screen del’errore.
Grazie sempre.
La condizione
defparam cumulateorders= false
va inserita all’inizio del codice
Fatto, ma ora mi chiede di utilizzare le tre variabili
Va completata, è una bozza.
Hai i 3 REPULSE, puoi incrociarli, confrontarli e su queste basi acquistare o vendere.
Riporto graficamente le condizioni di base che avevo descritto: il TS di Francesco ( che funziona una volta incollato) non è correttamente settato, ad esempio nello screen fatto le due divergenze non vengono colte.
Lui non le ha messe.
Le divergenze non sono semplici.
Esistono indicatori già fatti per Macd o Rsi e vanno adattati.
Si può fare ma occorre un po’ di pazienza, ci vuole del tempo.
