Fatto dei test.
Il sistema con Ctime non apre su 200K posizioni dopo le 21:30. Queste ci sono sicuramente in quanto togliendo limitHour dal sistema funzionante con defparam compaiono, Tutte le posizioni nel sistema con cTime vengono aperte, come nella foto, SEMPRE alle 21:57. Quindi penso sia quasi certo che dipende dalla chiusura e non da limitHour. Hai delle prove che posso fare?
Ho tolto in entrambi i TS completamente limitHour ed i risultati sono diversi, si vede proprio che nel sistema con Ctime (senza limitHour che quindi non c’entra) le posizioni vengono portate overnight.
Potrei usare cTime per avere la possibilità di usare le fascie orario e defparam solo per la chiusura (ho provato e funziona), ma vorrei capire perchè cTime non chiude le posizioni a fine giornata. Se hai delle idee le provo. CIAO
DEFPARAM CumulateOrders = false
Defparam Flatbefore=010000
Defparam Flatafter=220000
Massimo=highest[A] (high)
Minimo =lowest[B] (low)
Atr =averagetruerange [C] (close)
Vola =range>atr
C9 = (low=minimo or low[1]=minimo) and vola
C10 = (high =massimo or high[1]=massimo) and vola
range0sano = range[0]*(0.20)
p8020 = 0
IF open >= (high-range0sano) AND close <= (low+range0sano) THEN
p8020 = 1
ELSIF open <= (low+range0sano) AND close >= (high-range0sano) THEN
p8020 = -1
ENDIF
IF p8020 = 1 and c9 AND Not LongOnMarket THEN
BUY 1 CONTRACT AT Market
ENDIF
IF p8020 = -1 and c10 AND Not ShortOnMarket THEN
SELLSHORT 1 CONTRACT AT Market
ENDIF
SET STOP pLOSS S
SET TARGET pPROFIT S * Z
Ciao Roberto
per favore, un aiutino, se puoi, per migliorare questo TS?
Grazie
Ci sono variabili senza un valore, qual’è ?
si, sono da ottimizzare,
A B C da 5 a 50 passo 5
S da 50 a 100 passo 10
Z da 1 a 2 passo 1
pero’ io mi riferivo alla struttura del TS, se fosse logico
nel suo sviluppo, o da cambiare e aggiungere qualcosa
E’ una strategia ben precisa, per cui a livello di logica non c’è molto da cambiare.
Alcuni punti che potresti variare, senza cambiare troppo la logica dell’ideatore:
- entrare LONG solo quando il prezzo è sopra una certa media e SHORT solo quando il prezzo è sotto (una media molto utilizzata è quella semplice a 200 periodi)
- utilizzare un Trailing Stop
- utilizzare il supporto MTF (Multi Time Frame), anche solo per il Trailing Stop (magari usando il time frame a 5 minuti)
- utilizzare il supporto MTF per la media di cui sopra, ad esempio se utilizzi come setup H1, mentre potresti usare la suddetta media sul time frame giornaliero per aumentarne l’affidabilità (ed il 5 minuti per il Trailing Stop).
