ciao Nicolas,
volevo pubblicare un nuovo trading system basato sulla ricerca delle cuspidi di una media di media filtrata dall’istruzione “Stocastic”.
L’ho testata su varie valute con buoni risultati allego come esempio il test su EurCad.
DEFPARAM NoCashUpdate = True
// ---------------------------------------------------------------------
// Sdema Stocastico
// -------------------------- VARIABILI
// GGEma1 = 9
// GGEma2 = 9
// K = 17
// D = 3
// Ottimizzare GGema1 e GGema2: da 3 a 30 con passo 3
// Ottimizzare K e D: da 3 a 30 con passo 3
// ---------------------------------------------------------------------
// --- calcola Lotti per Valute
Lotti = 1
// --- calcola Lotti per Azioni
//Lotti = 2000 / Close
// ---------------------------------------------------------------------
Prezzo = TypicalPrice
Alfa1 = 2/(GGema1 + 1)
Alfa2 = 2/(GGema2 + 1)
IF BarIndex=0 THEN
Ema1 = Prezzo
Ema2 = Prezzo
Sdema = 2 * Prezzo - Prezzo
ELSE
Ema1 = Ema1[1] * ( 1 - Alfa1) + Prezzo * Alfa1
Ema2 = Ema2[1] * ( 1 - Alfa2) + Ema1 * Alfa2
Sdema = 2 * Ema1 - Ema2
ENDIF
SdemaStocastico = Stochastic[K,D](Sdema)
// ---------------------------------------------------------------------
// -------------------------- Verifica TREND
Long = (SdemaStocastico[2] > SdemaStocastico[1]) AND (SdemaStocastico[1] < SdemaStocastico[0]) AND (SdemaStocastico[0] > SdemaStocastico[2])
Short = (SdemaStocastico[2] < SdemaStocastico[1]) AND (SdemaStocastico[1] > SdemaStocastico[0]) AND (SdemaStocastico[0] < SdemaStocastico[2])
// ---------------------------------------------------------------------
// Condizioni per entrare su posizioni long
IF NOT LongOnMarket AND Long THEN
BUY Lotti CONTRACTS AT MARKET NEXTBAROPEN
ENDIF
// Condizioni per entrare su posizioni short
IF NOT ShortOnMarket AND Short THEN
SELLSHORT Lotti CONTRACTS AT MARKET NEXTBAROPEN
ENDIF
// Stop e target:
// ---------------------------------------------------------------------
Non sono sicuro di utilizzare bene l’istruzione Stochastic[K,D], nell'ottimizzazione il valori di K vanno da 3 a 30 con passo 3 e stessa cosa per la variabile D.
la variabile D non deve avere i valori d 1, 3 o 5 obbligatoriamente vero? (questo valori sono indicati http://www.prorealcode.com/documentation/stochastic/)
Hai qualche suggerimento per migliorare il trading system ?
Questa definizione dell’oscillatore stocastico provenire da Investopedia:
BREAKING DOWN ‘Stochastic Oscillator’
The stochastic oscillator is calculated using the following formula:
%K = 100(C – L14)/(H14 – L14)
Where:
C = the most recent closing price
L14 = the low of the 14 previous trading sessions
H14 = the highest price traded during the same 14-day period
%K= the current market rate for the currency pair
%D = 3-period moving average of %K
Read more: Stochastic Oscillator Definition | Investopedia http://www.investopedia.com/terms/s/stochasticoscillator.asp#ixzz4LLMQg1p2
Circa la vostra strategia, questa è una cosa molto importante in che vanno mercati. Oscillatore stocastico mostrerà aree di ipercomprato e ipervenduto, calcolati dai confini storici di prezzo. Così, mentre il mercato è compreso, è ovvio che i suoi limiti superiore e inferiore sono già noti, che non è la stessa in trend di mercato. Un’idea potrebbe essere quella di autorizzare il solo segnali di acquisto quando si è rilevato di essere in un mercato con un trend rialzista e viceversa. Questo potrebbe dare più efficienza con questo tipo di strategia ‘mean reversion’.
