Ts piano di accumulo evoluto

• 03/24/2021 at 8:02 AM #165130
  giuseppetrader

  Sono un neofita dei codici e non riesco a sviluppare il codice per un sistema concettualmente molto semplice.
  È un piano di accumulo che penso possa sfruttare meglio il bias rialzista dell’azionario americano.

  Vorrei fare questo:
  – se il prezzo, durante l’anno, scende sotto x% (che decido io) rispetto alla open del primo giorno dell’anno compra a mercato
  – fai questo ogni mese o settimana (lo decido io)
  – vendi tutto all’apertura dell’ultimo giorno dell’anno

  Fattibile?

  Grazie mille
  Ciao
  Giuseppe

  

  giuseppetrader

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  03/24/2021 at 8:28 AM #165132
  robertogozzi

  Come TF di verifica per l’entrata ho messo il settimanale (Weekly), ma puoi cambiarlo in mensile (Monthly) o giornaliero (Daily).

  Per uscire l’ultimo giorno devi dare l’ordine il penultimo, Siccome non si può sapere quand’è in automatico, devi metterlo te, ogni anno, msnualmente nel TF giornaliero.

  (non l’ho provato):

  Defparam CumulateOrders = false Timeframe(Daily,UpdateOnClose) Once OpenAnno = open Once PerCent = 10 //10% discesa Once Entrata = OpenAnno * (100 - PerCent) / 100 If OpenYear <> OpenYear[1] then OpenAnno = open Entrata = OpenAnno * (100 - PerCent) / 100 // Timeframe(Weekly,UpdateOnClose) If close <= Entrata and not OnMarket then Buy 1 contracts at Market Endif // Timeframe(Daily,UpdateOnClose) If OpenDate = 20211229 Then Sell at Market Endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

  Defparam CumulateOrders = false Timeframe(Daily,UpdateOnClose) Once OpenAnno = open Once PerCent  = 10    //10% discesa Once Entrata = OpenAnno * (100 - PerCent) / 100 If OpenYear <> OpenYear[1] then    OpenAnno = open    Entrata  = OpenAnno * (100 - PerCent) / 100 // Timeframe(Weekly,UpdateOnClose) If close <= Entrata and not OnMarket then    Buy 1 contracts at Market Endif // Timeframe(Daily,UpdateOnClose) If OpenDate = 20211229 Then    Sell at Market Endif

   

  

  robertogozzi

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  03/24/2021 at 10:15 AM #165137
  robertogozzi

  Scusami, l’avevo scritto senza accumulo (inoltre mancava un ENDIF).

  Eccolo la versione corretta (e provata), con alcune modifiche:

  Defparam CumulateOrders = true Timeframe(Daily,UpdateOnClose) Once OpenAnno = open Once PerCent = 10 //10% discesa Once Entrata = OpenAnno * (100 - PerCent) / 100 If OpenYear <> OpenYear[1] then OpenAnno = open Entrata = OpenAnno * (100 - PerCent) / 100 Endif // Timeframe(Weekly,UpdateOnClose) //oppure Daily o Monthly Segnale = (close <= Entrata) If Segnale then Buy 1 contracts at Market Segnale = 0 Endif // Timeframe(Daily,UpdateOnClose) If OpenMonth = 12 AND OpenDay > 26 Then Sell at Market Entrata = 0 Endif //graph CountOfPosition //graph PositionPerf //graphonprice PositionPrice coloured(0,0,255,255)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

  Defparam CumulateOrders = true Timeframe(Daily,UpdateOnClose) Once OpenAnno = open Once PerCent  = 10                 //10% discesa Once Entrata  = OpenAnno * (100 - PerCent) / 100 If OpenYear <> OpenYear[1] then    OpenAnno = open    Entrata  = OpenAnno * (100 - PerCent) / 100 Endif // Timeframe(Weekly,UpdateOnClose)    //oppure Daily o Monthly Segnale = (close <= Entrata) If Segnale then    Buy 1 contracts at Market    Segnale = 0 Endif // Timeframe(Daily,UpdateOnClose) If OpenMonth = 12 AND OpenDay > 26 Then    Sell at Market    Entrata = 0 Endif //graph CountOfPosition //graph PositionPerf //graphonprice PositionPrice coloured(0,0,255,255)

   

  

  robertogozzi

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  03/24/2021 at 9:07 PM #165235
  giuseppetrader

  Ottimo! Grazie Roberto

  Si riesce a fargli fare il backtest pluriennale? L’ha eseguito nel 2020 e mi piacerebbe vedere l’equity curve di lungo periodo. Non riesco a capire se devo intervenire su qualche comando o se la cosa non sia proprio fattibile.

  Grazie mille comunque

  ciao

  giuseppe

  

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  03/24/2021 at 10:30 PM #165241
  robertogozzi

  Aumenta le unità di tempo sul grafico,  scegli 100K o più.

   

  

  robertogozzi

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