Salve a tutti, ho trovato questo indicatore all’interno della library, il link è il seguente:
https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/normalized-bars/
Il codice l’ho leggermente modificato come segue:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 |
TimeFrame(Daily) // --- settings p = 100 s = 2 // --- end of settings myRange = close - open myStd = std[p](myRange)*s dynO = 0 dynH = high - open dynL = low - open dynC = close - open if dync > 0 then R = 0 G = 125 B = 255 else R = 255 G = 125 B = 0 endif DRAWBARCHART(dynO,dynH,dynL,dynC) coloured(r,g,b) return myStd as "+std", -myStd as "-std", 0 as "0" |
In sostanza vorrei codificare un trading system mean reverse che, per esempio:
-apra trade short se il prezzo è salito oltre 2 volte la deviazione standard calcolata sugli ultimi 100 giorni
-apra trade long se il prezzo è sceso oltre 2 volte la deviazione standard calcolata sugli ultimi 100 giorni
Ho provato a fare un backtest ma credo di aver sbagliato qualcosa, ho inserito l’indicatore direttamente nel TS senza usare la funzione CALL:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 |
Defparam CumulateOrders = FALSE DefParam PreLoadBars = 10000000 TimeFRame(Daily) // --- settings p = 100 s = 2 // --- end of settings myRange = close - open myStdPositiva = std[p](myRange)*s myStdNegativa = (std[p](myRange)*s)*(-1) dynO = 0 dynH = high - open dynL = low - open dynC = close - open CondBuy = Close > myStdPositiva CondSell = Close < myStdNegativa Venerdi = OpendayofWeek=5 and CurrentTime >=200000 TimeFrame(Default) // Condizioni per entrare su posizioni long IF NOT LongOnMarket AND CondBuy THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni long If LongOnMarket AND Venerdi THEN SELL AT MARKET ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni short IF NOT ShortOnMarket AND CondSell THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni short IF ShortOnMarket AND Venerdi THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF |
Grazie a chi potrà aiutarmi
.
