TS Interrotto con istruzione QUIT
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Salve a tutti, di seguito vi scrivo il codice che uso abitualmente per controllare i miei trading systems:
//////////////////// ******************** CODICE MAX DRAWDOWN - MAX TRADE LOSS CONSECUTIVI E DATA DI SCADENZA ******************** //////////////////// // Max DRAWDOWN // Max Trade Lossconsecutivi // Data Scadenza TS MaxTradeLoss = 20 // Massimo trade perdenti consecutivi Scadenza = date >= 20250331 // Data scadenza TS //Marzo 2025 // Max Drawdown ONCE Capital = 10000 ONCE MinPoint = Capital ONCE MaxPoint = 0 ONCE MaxRU = 0 ONCE MaxDD = 4200 * size //drawdown 2 deviazioni standard leggermente aumentato rispetto alla simulazione montecarlo //------------------------------------------ // EQUITY Equity = Capital + StrategyProfit TempProfit = PositionPerf * PositionPrice / PipSize TempEquity = Equity + TempProfit //------------------------------------------ // DrawDown MaxPoint = max(MaxPoint,TempEquity) DD = MaxPoint - TempEquity MaxDD = max(MaxDD,DD) // //------------------------------------------ // Max Trade Loss if StrategyProfit < StrategyProfit[1] then Perdo = Perdo+1 else if StrategyProfit > StrategyProfit[1] then Perdo=0 endif endif if (abs(DD) >= MaxDD) or (perdo >= MaxTradeLoss ) or Scadenza then quit endif // //////////////////// ******************** FINE CODICE MAX DRAWDOWN - MAX TRADE LOSS CONSECUTIVI E DATA DI SCADENZA ******************** ////////////////////Oggi uno dei miei TS è stato interrotto, secondo me senza motivo.
La motivazione data dalla piattaforma è stata che si è attivata l’istruzione QUIT posta all’interno del trading system.
Vi allego il performance report del TS dove è chiaro che non siano mai state raggiunte le condizioni di chiusura:
- MAX DRAWDOWN
- MASSIMO TRADE PERDENTI CONSECUTIVI
- DATA DI SCADENZA
Grazie a chi potrà aiutarmi
Questo è il codice per il test (su Dax, 1H):
// test code (Dax,1 hour,50K units) // avg = Average[8,1](close) if close crosses over Avg and Not OnMarket then buy at Market elsif close crosses under Avg and Not OnMarket then sellshort at Market endif set target pprofit 2000 set stop ploss 2000 // if positionperf > 0.0005 then //sell at market //exitshort at market endif //////////////////// ******************** CODICE MAX DRAWDOWN - MAX TRADE LOSS CONSECUTIVI E DATA DI SCADENZA ******************** //////////////////// // Max DRAWDOWN // Max Trade Lossconsecutivi // Data Scadenza TS MaxTradeLoss = 20 // Massimo trade perdenti consecutivi Scadenza = date >= 20250331 // Data scadenza TS //Marzo 2025 // Max Drawdown ONCE Capital = 10000 ONCE MinPoint = Capital ONCE MaxPoint = 0 ONCE MaxRU = 0 ONCE MaxDD = 4200 //* size //drawdown 2 deviazioni standard leggermente aumentato rispetto alla simulazione montecarlo //------------------------------------------ // EQUITY Equity = Capital + StrategyProfit TempProfit = PositionPerf * PositionPrice / PipSize TempEquity = Equity + TempProfit //------------------------------------------ // DrawDown MaxPoint = max(MaxPoint,TempEquity) DD = MaxPoint - TempEquity MaxDD = max(MaxDD,DD) // //------------------------------------------ // Max Trade Loss if StrategyProfit < StrategyProfit[1] then Perdo = Perdo+1 else if StrategyProfit > StrategyProfit[1] then Perdo=0 endif endif if (abs(DD) >= MaxDD) or (perdo >= MaxTradeLoss ) or Scadenza then quit endif // //////////////////// ******************** FINE CODICE MAX DRAWDOWN - MAX TRADE LOSS CONSECUTIVI E DATA DI SCADENZA ******************** //////////////////// graph Perdo graph DD graph MaxDDNella foto Quit1 vedi che esce con QUIT, siccome sulla candela in cui esce i dati sono azzerati, possiamo fare riferimento solo alla candela precedente, dove le condizioni sembrano non esserci.
Però, se commenti solo la riga del QUIT, in modo che non venga eseguito e se metti un segno sulla candela dov’era uscito per ricordartela, vedrai al backtest che in quella candela la condizione c’era, come da foto Quit2.
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| Forum: | ProOrder: Trading Automatico & Backtesting |
| Language: | Italian |
| Started: | 11/11/2021 |
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