Aiuto codice non funzionante

Carelli · 2017-02-28T13:39:48+00:00

Salve a tutti, ho scritto un trading system circa un anno e mezzo fa che ha sempre funzionato bene in back test, nel senso che eseguiva correttamente le disposizioni impartite, ma da un mese circa a questa parte sta “dando i numeri”. Vi allego un file word con il TS scritto ed alcuni file che riportano diverse anomalie (ingranditeli con lo zoom se i caratteri fossero troppo piccoli) Come potete vedere il segnale d’ingresso a mercato, sia long che short, viene dato da un incrocio dell’indicatore MACD con la sua signal line, a cui applico alcuni filtri. La chiusura deriva invece dall’applicazione di un take profit (pari al 6%) o di uno stop loss (pari al 4%) In sintesi, il problema di fondo che sto riscontrando, è dovuto alla chiusura arbitraria delle posizioni da parte del TS. Ad esempio nel file back test allegato 23 febbraio (titolo STM) si vede un BUY a 14.20 ed un SELL stessa data a 14.27 (senza alcuna ragione) Il giorno dopo, nel file back test 24 febbraio, scompare la vendita del giorno prima (a 14.27) e la posizione viene chiusa a 14.16. nel file STM 27 feb, la posizione long aperta a 14.20 il 23 feb viene chiusa il 27 feb a 14.50 (ma era già stata chiusa due volte, il 23 ed il 24) Altri esempi di cui non allego file: titolo Atlantia 27 feb, sempre back test, mi apre una vendita Short il 27 feb a 21.74 e la chiude con un Buy nella stessa data a 22.16 (senza ragione) titolo Fiat 27 feb, c’è un buy il 24 feb a 10.44 ed un sell il 27 feb a 10.42 (senza motivo) Spero di essere stato sufficiente chiaro Vi ringrazio per l’aiuto che vorrete darmi. Un saluto a tutti

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03/08/2017 at 10:56 AM #27720 quote

Carelli
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posto la lista ordini con la chiusura del 7 marzo non corretta

STM.tif

03/10/2017 at 8:45 AM #28019 quote

Carelli
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ecco il backtest end of day del 8 marzo

in teoria la posizione long su STM aperta dal TS il 23 febbraio a 14.20 sarebbe stata chiusa il 7 marzo a 14.56 (vedi post precedente)

ed invece la stessa posizione viene chiusa l’8 marzo a 14.39

In pratica col back test la posizione viene chiusa tutte le sere finchè non è raggiunto il livello di stop o take profit

Se stasera lo rifaccio mi chiude ancora la posizione in close ad un altro prezzo.

Non capisco, sembra che il TS alla chiusura dei mercati vada a chiudere tutte le posizioni, come se fosse inibito il multiday

STM-8-marzo.tif

03/16/2017 at 6:17 PM #28787 quote

ALE
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Master

Ciao
a me da risultati diversi la tua strategia , ha aperto il 22 febbraio e ha chiuso 28 febbraio 2017, non ha fatto altre posizioni. Il backtest puo dare anche dei risultati diversi, ma in live cosa succede?

03/20/2017 at 11:34 PM #29246 quote

Carelli
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io parto dal 2014 col back test ed ho 26 trades.

scusa ma a quale prezzo ti apre la posizione, ma soprattutto perchè ti chiude il 28 febbraio? Non vai né in stop loss 4% né in target profit 6%

potrei aver messo qualche spunta nelle impostazioni che mi frega? tutte le sante sere mi chiude la posizione il TS non si ricorda che aveva chiuso il giorno prima (anche se non c’era motivo di farlo)

live non lo ho attivato ma se non funziona in back test non ci penso nemmeno ad aprirlo
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