buonasera Roberto,
ho inserito il sistema su pro real time versione con i dati in tempo reale,
l’ingresso funziona dopo due candele dello stesso “colore” il sistema entra a mercato in apertura, ok
lo stop loss non lo fa 2 pts sotto il minimo della seconda candela, bensi 2/3 pts sotto il valore d’ingresso!!
come posso sistemare la cosa?
il mio intento era quello di:
due candele “stesso colore”, minimi e max crescenti ( per long, opposti per short), stop loss 2 pts sotto il minimo della seconda candela, take profit a scelta della
sensibilità di ognuno,
grazie
Lo fa così perché te hai messo SET STOP LOSS SL, quindi calcola i due punti (in demo e in reale su molti strumenti non sarà abbastanza distante) dall’entrata.
Quella che hai chiamato seconda candela mi pare sia, in realtà, la stessa candela dove si verificano le condizioni e decide di entrare (cioè la candela corrente, che si è appena chiusa). Non devi usare SET STOP LOSS perché SET STOP LOSS (o SET TARGET PROFIT) fanno sempre riferimento per i calcoli al prezzo d’entrata.
Invece devi calcolare SL sul minimo ed indicargli QUEL prezzo che hai ottenuto come punto di uscita in stop mediante SET STOP PRICE:
SL = low - 2*PipSize
SET STOP Price SL
Grazie Roberto,
in realtà mi rendo conto solo ora che sono partito da un punto e strada facendo ho cambiato le carte in tavola e non mi trovavo con sti due punti di sto loss,
comunque,
il pensiero inziale corretto sarebbe dovuto essere questo:
identifico due candele stesso colore, con minimi e massimi crescenti e/o decrescenti (long/short)
ingresso sulla terza candela quando i prezzi superano il massimo della seconda candela (per i long, inverso per gli short)
take profit diciamo 10 punti tanto per inserire una riga di calcolo ma poi modificabile a piacimento,
stop loss due punti sotto il minimo della seconda candela ( sempre per le posizioni long, inverso per gli short)
dal momento che identifico le due candele, possono passare al massimo tre candele per gli ingressi altrimenti segnale negato.
Mi rendo conto che in realtà avevo scritto ben altro,
detto questo la realtà di programmazione qual’è?=
grazie ancora per la tua disponibilità.
Scusami per il ritardo.
Ecco fatto:
Bullish = close > open
Bearish = close < open
L1 = Bullish AND Bullish[1]
L2 = (low > low[1]) AND (high > high[1])
S1 = Bearish AND Bearish[1]
S2 = (low < low[1]) AND (high < high[1])
IF L1 AND L2 AND Not OnMarket THEN
BUY 1 Contract at HIGH + 1*PipSize STOP
SET TARGET pPROFIT 10
SET STOP PRICE low - 2*PipSize
ENDIF
IF S1 AND S2 AND Not OnMarket THEN
SELLSHORT 1 Contract at LOW - 1*PipSize STOP
SET TARGET pPROFIT 10
SET STOP PRICE high + 2*PipSize
ENDIF
