Trednfolgesystem mit Fehler
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12/04/2025 at 4:01 PM #254251
Hall,
könnte bitte jemand diesen Code hier untersuchen:
Ich habe ein Foto in die Anlage gemacht, dass zeigt, dass das Trendfolgesystem mit dem Indikator oft oft gleich nach einem Ausstieg einen neuen Trade eröffnet, obwohl kein wirkliches Signal vor liegt?? Das verstehe ich nicht?? Es steht ja imcode beschrieben dass das HH > sein soll als das HHPrec
Kann man das Ändern?
Im Code stehen Begriffe wie HH und HHPrec, ist es richtig wie ich es im Bild so beschriftet habe, das damit die Punkte im Code gemeint sind??
//defparam calculateonlastbars=30000
ONCE HH = 0
ONCE HHprec = 0
ONCE LL = 0
ONCE LLprec = 0cp = 3
IF TradePrice = 0 THEN
PositionSize1 = 1ELSE
PositionSize1 = 1000 / sp //Compute PositionSizeENDIF
once lastpoint = 0if high[cp] >= highest[2*cp+1](high) then
PEAK = 1
else
PEAK = 0
endifif low[cp] <= lowest[2*cp+1](low) then
TROUGH = -1
else
TROUGH = 0
endifif PEAK = 1 then
TOPy = high[cp]
TOPx = barindex[cp]
endifif TROUGH = -1 then
BOTy = low[cp]
BOTx = barindex[cp]
endifif PEAK>0 and (lastpoint=-1 or lastpoint=0) then
//DRAWSEGMENT(lastX,lastY,TOPx,TOPy) COLOURED(127,255,0,1000)
//DRAWTEXT(“■”,TOPx,TOPy,Dialog,Bold,10) coloured(200,0,0,255)
lastpoint = 1
lastX = TOPx
lastY = TOPy
HHprec= HH
HH = TOPy
HHbar = TOPx
endifif TROUGH<0 and (lastpoint=1 or lastpoint=0) then
//DRAWSEGMENT(lastX,lastY,BOTx,BOTy) COLOURED(255,0,0,255)
//DRAWTEXT(“■”,BOTx,BOTy,Dialog,Bold,10) coloured(0,200,0,255)
lastpoint = -1
lastX = BOTx
lastY = BOTy
LLprec= LL
LL = BOTy
LLbar = BOTx
endif//TREND ATTEMPT
atr=AverageTrueRange[14](close)
if TOPy > TOPy[1] and topy<>lasttop then
//drawarrowup(barindex,low-atr/2) coloured(0,200,0)
lasttop=topy
trendup = 1
else
trendup = 0
endif//RETURN TOPy as “TOPy”, BOTY as “BOTy”, trendup as “trendup”
sp = close – 0
// Long
IF not longonmarket and (close > HH) AND (HH > 0) AND (LL > LLprec) AND (LLprec > 0)and (HH > HHprec) and (HH > LL) and (HHprec > LLprec) THEN
BUY Positionsize1 Contract at Market
//SET STOP PRICE LLprec
set stop %loss 50
//SL = abs(close – LL)
TP = Close + (SL * 3)
SET TARGET PRICE TP
LLprec = 0
ENDIFIf longonmarket and Barindex – Tradeindex = 18 THEN
sell at market
ENDIF12/04/2025 at 5:35 PM #25425412/05/2025 at 8:24 AM #25426112/05/2025 at 9:08 AM #254262Hallo ich habe es so geregelt dass die Bedingung crosses over HH ist, dann funktioniert es.
Wenn ich beim ST Loss im code schreibe Set stopp Price LL, dann müsste der Trade doch beim LL geschlossen werden, das passiert aber nicht? siehe Bild
Können Sie mir sagen ob die Bezeichungen der Hoch und Tiefpunkte im code die sind, die ich im Chart vermute
HH letzter Hochpunkt
HHprc der Hochpunkt davor
LL letzter Tiefpunkt
LLprec Tiefpunkt davor
12/05/2025 at 10:13 AM #25426612/05/2025 at 10:35 AM #25426812/05/2025 at 12:38 PM #254272Für die Bestimmung der Positionsgröße verwende ich 500 € Risiko dass ich dann durch Close – SL Price teile. So entsteht die Positionsgröße
Warum nimmt das Programm immer als Wert für die Berechung den Close – Tradeprice, vom Trade davor?
Im Code sieht das so aus
Positionsize1 = 500 / SL
BUY Positionsize1 Contract at Market
set stop Price LL
SL = abs(close – LL)
TP = close + (SL * 3) //Close + (Close * 0.95)
SET TARGET PRICE TP
LLprec = 0
ENDIF12/05/2025 at 3:53 PM #254291Ich verstehe nicht ganz, wann Sie einsteigen möchten, aber in jedem Fall sollte der Stop-Loss:
1set stop %loss 50Das erscheint mir übertrieben!
12/05/2025 at 5:53 PM #254299Hallo Roberto.
Um den Einstieg geht es mir nicht. ich möchte das wenn der stop loss vom tradeprice z. b. 10 Euro entfernt ist, und ich 500 Euro riskieren möchte, sollen 50 Aktien gekauft werden.
Leider funktioniert es mit dem Code nicht.
Es wird immer die spanne zwischen sl und Tradeprice vom letzten Trade genommen…
12/06/2025 at 10:48 AM #254306Ich bin mir nicht sicher, was Sie erreichen möchten. In jedem Fall bedeutet „Set Stop %Loss 50“, dass der Stop-Loss bei 50 % des Kurses liegt. Bei einem DAX-Stand von beispielsweise 24.000 Punkten ergibt das einen Stop-Loss von 12.000 Punkten! Wenn eine Aktie bei 300 € notiert, liegt der Stop-Loss bei 150 € usw.
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12/11/2025 at 11:01 AM #254429Hallo Roberto, es geht mir nicht mehr um den SL von 50 %
Schau mal das habe ich im Post davor angefragt:
Für die Bestimmung der Positionsgröße verwende ich 500 € Risiko dass ich dann durch Close – SL Price teile. So entsteht die Positionsgröße
Warum nimmt das Programm immer als Wert für die Berechung den Close – Tradeprice, vom Trade davor?
Im Code sieht das so aus
Positionsize1 = 500 / SL
BUY Positionsize1 Contract at Market
set stop Price LL
SL = abs(close – LL)
TP = close + (SL * 3) //Close + (Close * 0.95)
SET TARGET PRICE TP
LLprec = 0
ENDIF12/11/2025 at 11:38 AM #254430Hier noch Mal ein Bild und die Erklärung:
Im Bild zu sehen ist ein Trade der die Anzahl von Aktien die gekauft werden sollen berechnet, In dem das Gesamtrisiko von 500 € durch den (TADEPRICE – dem SLPRICE)
So entsteht die Anzahl der Aktien die gekauft werden sollenEin Beispiel
Steht eine Aktie bei 10 € und der SL liegt bei 9 €, dann können wir, wenn wir nur 100 € riskieren wollen, nur 100 Aktien kaufen
Hierrdas Beispiel aus dem aktuellen Trade im Bild
Positionsize1 = 500 / SL
BUY Positionsize1 Contract at Market
SL = abs(close – LL)Wie im rechten grünen Kasten zu sehen ist der Abstand zwischen Tradeprice und SL 6,42 Punkte. Wenn ich nun wie im Code zu sehen 500 / 6,42 Punkte teile, dann müsste die ‘Anzahl von 78 Aktien rauskommen, die beim Trade gekauft werden. Im Trade werden aber 38 Aktien gekauft.
Nun schauen wir zum linken grünen Kasten im Bild, dort sehen wir die rote Linie mit dem SL beim LL davor, die vom aktuellen Entry 14,66 Punkte weg ist.
Wenn wir nun wieder die 500 / 14,66 teilen, dann kommt die Anzahl von 37 Aktien raus, die das system kauft.
Die Frage ist also, warum wird beim aktuellen Trade nicht das letzte sondern das vorletzte LL (SL genommen um die Anzahl zu berechnen???
12/11/2025 at 2:05 PM #254434Der Code wird auf dem “Close” der vorherigen Kerze ausgeführt und die Position wird auf dem “Open” der aktuellen Kerze eröffnet…
Die (Positionsgrößen)berechnung in deinem Code wird also bereits in der Kerze vor der Positionseröffnung durchgeführt; deshalb eröffnet das System mit 37 Aktien…
Dies ist die normale Vorgehensweise in PRT: Am “Close” wird der Code beziehungsweise die Berechnung ausgeführt, und am “Open” der nächsten Kerze wird die Position eröffnet…
12/11/2025 at 2:10 PM #25443512/11/2025 at 2:28 PM #254438 -
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