indicateur de trailing stop jim berg trading system

• 03/21/2020 at 3:42 PM #122835
  mlouys

  Bonjour,

  j ai cherché sans grand succès un indicateur de trailing stop comme on peut le voir ici :

  https://www.forexstrategiesresources.com/metatrader-4-trading-systems-v/624-jim-berg-trading-system-for-metatrader-4/

  J ai essayé l ATR stop de Nicolas, mais il n est pas tout à fait semblable ds le sens ou il fait des pics qui n existe pas sur l exemple ds le lien, je pense que c est parce qu il y a peut être quelque part la prise en compte des plus haut sur 15 période comme pour un canal donchian

  Quelqu un a t il une idée de ce qu il faille changer au code de l ATR stop

  Voila ce que j ai fait mais cela ne semble pas fonctionner

  trailing stop

  // Période ATR p = 10 // période hautbas T = 20 HH = highest[T](high) BB = lowest[T](low) // Average True Range X ATRx = AverageTrueRange[p](close) * 2 // ATRts = ATR Trailing Stop // Inversion de tendance IF close[1] < ATRts and close crosses over ATRts THEN ATRts = HH - ATRx ELSIF close[1] > ATRts and close < ATRts THEN ATRts = BB + ATRx ENDIF // Cacul de l'ATRts lors de la même tendance IF close > ATRts THEN ATRnew = close - ATRx IF ATRnew > ATRts THEN ATRts = ATRnew ENDIF ELSIF close < ATRts THEN ATRnew = close + ATRx IF ATRnew < ATRts THEN ATRts = ATRnew ENDIF ENDIF return ATRts as "ATR Trailing Stop"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

  // Période ATR p = 10   // période hautbas T = 20   HH = highest[T](high) BB = lowest[T](low)   // Average True Range X ATRx = AverageTrueRange[p](close) * 2   // ATRts = ATR Trailing Stop   // Inversion de tendance IF close[1] < ATRts and close crosses over ATRts THEN ATRts = HH - ATRx ELSIF close[1] > ATRts and close < ATRts THEN ATRts =  BB + ATRx ENDIF   // Cacul de l'ATRts lors de la même tendance IF close > ATRts THEN ATRnew = close - ATRx IF ATRnew > ATRts THEN ATRts = ATRnew ENDIF ELSIF close < ATRts THEN ATRnew = close + ATRx IF ATRnew < ATRts THEN ATRts = ATRnew ENDIF ENDIF     return ATRts as "ATR Trailing Stop"

   

  Merci pour votre aide

  

  mlouys

  Participant

  Topics: 8

  Replies: 19

  Been thanked: 1 time
  03/21/2020 at 4:04 PM #122840
  Nicolas

  Merci d’être plus inventif pour le titre du prochain topic, cela nous aide beaucoup, moi et les modérateurs.

  Il existe des dizaines de variantes sur les indicateur de trailing stop basés sur l’ATR, celui dont tu parles possède sa propre logique, il faudrait le convertir complètement depuis son code source.

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20867

  Been thanked: 4783 times
  03/21/2020 at 4:19 PM #122845
  mlouys

  Bonjour,

   

  Sorry pour le titre, qu’auriez vous voulu  de moins ou de plus ?

  Du code source ?

  Comme ceci ?

  

  mlouys

  Participant

  Topics: 8

  Replies: 19

  Been thanked: 1 time
  03/22/2020 at 11:16 AM #122893
  mlouys

  J ai apporté des modifications et je suis plus près il me semble

  // Période ATR p = 10 // période hautbas T = 15 // période antériorité a= 1 HH = highest[T](close) BB = lowest[T](close) // Average True Range X ATRx = AverageTrueRange[p](close) * 2 // ATRts = ATR Trailing Stop // Inversion de tendance IF close[a] < ATRts and close crosses over ATRts THEN ATRts = HH - ATRx ELSIF close > ATRts and close[a] < ATRts THEN ATRts = BB + ATRx ENDIF // Cacul de l'ATRts lors de la même tendance IF close > ATRts THEN ATRnew = close[a] - ATRx IF ATRnew > ATRts THEN ATRts = ATRnew ENDIF ELSIF close < ATRts THEN ATRnew = close[a] + ATRx IF ATRnew < ATRts THEN ATRts = ATRnew ENDIF ENDIF return ATRts as "ATR Trailing Stop"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

  // Période ATR p = 10 // période hautbas T = 15   // période antériorité a= 1   HH = highest[T](close) BB = lowest[T](close) // Average True Range X ATRx = AverageTrueRange[p](close) * 2       // ATRts = ATR Trailing Stop // Inversion de tendance IF close[a] < ATRts and close crosses over ATRts THEN ATRts = HH - ATRx ELSIF close  > ATRts and close[a] < ATRts THEN ATRts =  BB + ATRx ENDIF // Cacul de l'ATRts lors de la même tendance IF close > ATRts THEN ATRnew = close[a] - ATRx IF ATRnew > ATRts THEN ATRts = ATRnew ENDIF ELSIF close < ATRts THEN ATRnew = close[a] + ATRx IF ATRnew < ATRts THEN ATRts = ATRnew ENDIF ENDIF return ATRts as "ATR Trailing Stop"

   

  

  mlouys

  Participant

  Topics: 8

  Replies: 19

  Been thanked: 1 time
  03/23/2020 at 10:03 AM #122979
  Nicolas

  J’ai recodé entièrement l’indicateur depuis le code MT4 que tu as fourni, on peut le télécharger depuis notre bibliothèque désormais : ATR Volatility Based System Jim Berg

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20867

  Been thanked: 4783 times
• Author
  Posts