Traduire code Pine script vers prorealtime (stratégie renko et RSI)

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  • #70443

    Bonjour,

     

    j’ai codé une stratégie sur pine script de chez tradingview et j’aimerais convertir cet algo vers prorealtime par soucis de plateforme.

     

    Savezvous ou est-ce que je pourrais faire ca et avec quelqu’un de confiance ?

     

    merci d’avance

    #70452

    On peut le faire faire ici gratuitement sur le forum, et nous sommes tous de confiance 🙂

    Pour les demandes de programmation privées et confidentielles, il faut passer par le service de programmation.

     

    #70463

    Super!

     

    Alors voici mon code:

    Il faut d’abord mettre le graphique avec Renko puis la strategie peut être appliquée dans tradingview. Après avoir mis le graphique en Renko, on applique un RSI sur celui-ci et enfin on mets 2 moyenne mobiles sur ce rsi. Une court terme et une long terme. Ces moyennes mobiles vont créer les ordres de trades. On entrera dans un trade uniquement si la ‘Standard Deviation’ de x périod passée sera supérieur à une valeur fixe.

    J’ai masqué certaines valeurs de paramètres allant de PERIODRSI et de VALEUR1 à 4. Je les rentrerai manuellement après votre contribution.

     

    On applique un risk management de lors que la taille de la position dépend de la balance du compte. La quantité pour entrer dans la position fera que si le stop loss est touché, ce sera équivalent à une perte en capital de 1%. Aussi ajouté un trailing stop si possible

     

    Cette stratégie sera appliquée sur des CFD dont dans le risk management il faudra prendre en compte la valeur d’un point je présume.

     

    Merci beaucoup d’avance

     

     

    #70464

    Une copie d’écran des setups, c’est possible ?

    La grosse difficulté c’est que le trading automatique sur des graphiques non corrélés au temps (comme le renko en l’occurrence), n’est pas possible dans ProOrder. On peut toutefois le simuler en calculant les “steps” du prix (dans cette stratégie il semble être en ATR, donc dynamique). Le calcul des indicateurs doit être fait à la main dans le code puisqu’il n’existe pas de tableau de données, et que la création des barres renko n’est pas continu. Je ne suis pas sûr du résultat car cela va impliquer de nombreuses boucles (et pour mémoire, ProBuilder n’est pas fan des boucles ..).

    Je suppose que la première étape serait d’arriver à faire un RSI sur des briques Renko simulés.. et sans tableau de données, je vais commencer par ça ! 😯

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    #70465

    Bonjour

    J’ai peur de pas avoir compris, que voulez-vous dire par sétups ? Et aussi par ‘sans tableau de données’ ?

    #70466

    Je voulais dire: à quoi ressemble les entrées / sorties selon l’indicateur de la version tradingview ?

    Les tableaux de données (data arrays) sont un type de variable indispensable en programmation si on veut stocker des informations de façon dynamique. Soit dans chaque “case” du tableau (index), stocker une valeur et la récupérer lorsqu’on en a besoin :

    450px-Tableau_à_une_dimension

    #70470

    Ok je vois. Je pensais que c’était quelque chose que je devais vous fournir.

    Pour le sétup vous voulez dire les paramètres de l’algo ? Dans tradingview ?

    #70483

    Juste une petite question, je me suis amusé à codé un autre petit algo cet après midi mais je n’arrive pas à faire une chose très simple. J’essaye de mettre un stop loss à 5 points de ma prise de position mais cela est impossible sur l’actif que je trade (50 points mini). J’essaye d’en créer un artificiel avec des pending buy order et sell order.

     

    Je n’arrive pas à le faire avec ce code, savez-vous le faire ? Je veux néanmoins mettre un stoploss à 50 points car cela réduit ma couverture nécessaire pour entre dans le trade.

     

     

    #70487

    Il faudrait pour cela modifier les lignes 18 à 27 :

    Sans être certain que le courtier accepte ces ordres LIMIT.

    #70489

    Bizarrement je n’ai pas du tout les mêmes résultats de performance.

    Le code ne doit pas être exécuter de la même manière!

     

     

    #70500

    En effet, pour fermer une position de vente il faut utiliser EXITSHORT et non BUY (voir la ligne 9 de mon code qui corrige cette erreur).

    Par ailleurs TRADEPRICE(1) faisait référence à l’ordre précédemment ouvert et non celui qui venait de s’ouvrir, TRADEPRICE ayant besoin d’1 période pour se réévaluer.

    #70506

    J’ai bien remplacé par exitshort mais je n’ai toujours pas le résultat escompté..

     

    Les performances sont bien différentes avec un simple stop loss à 5 points, je ne comprends pas pourquoi

    #70507

    Sur les lignes 4 et 9, il ne devrait pas y avoir d’ordres STOP au lieu de LIMIT?

     

    #70509

    Le résultat est le même, j’obtiens des résultats différents qu’n utilisant un SL simple à 5 points.

    #70511

    Un des problèmes que j’ai trouvé dans le code est que, comme toutes les commandes en attente (pending orders), chaque fois que les bougies sont fermées, elles sont annulées, donc si vous êtes déjà sur le marché, vous devez les entrer de nouveau au début du code

     

     

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