Trading System IBEX 1 Hora

• 03/13/2017 at 10:04 AM #28366
  RafaelN

  A continuación una solicitud que ha sido enviada a ProRealtime:

  Hola, como usuario intradía de PTR, deseo puedan ayudarme a completar la programación de un sistema tendencial que ya tengo programado, pero quiero añadir un filtro con una media EXPONENCIAL para tratar de mejorar.
  El sistema esta optimizado para IBEX-1 Hora y es una combinación de los indicadores :MACD y RSI y a su vez con una media de éste(RSI).
  Problema: cuando existen divergencias de indicadores, se adelantan demasiado las señales.
  Solución: cuando se genere la señal anterior con el MACD Y RSI, a partir de entonces hacer seguimiento con una media exponencial del precio(por ejemplo a 89 periodos) y cuando cambie la tendencia de esta, que se genere la señal definitiva.
  Por ahora lo estoy haciendo a “ojo”, pero quisiera automatizarlo para poder optimizar la media.

  DEFPARAM CumulateOrders=False REM Rsi con su media rS =RSI[5](close) U=HIGHEST[3](rs) L=LOWEST[3](rs) KIJUN=(U + L)/2 rem lineas del rsi lineaA=35 lineaB=65 REM Calculamos el MACD MMrapida =exponentialAverage[13](close) MMlenta =exponentialAverage[21](close) miMACD = MMrapida - MMlenta expo =exponentialAverage[5](miMACD) rem condiciones CONA=Rs>KIJUN CONB=Rs<KIJUN CONAA=KIJUN<lineaA CONBB=KIJUN>lineaB conAAA=MIMACD>expo CONBBB=MIMACD<expo REM COMPRA IF not longonmarket and CONA AND CONAA AND CONAAA THEN BUY 1 contracts AT MARKET ENDIF REM Venta IF longonmarket and CONB AND CONBB AND CONBBB THEN SELL AT MARKET ENDIF REM apertura de cortos IF not shortonmarket AND CONB AND CONBB AND CONBBB THEN SELLSHORT 1 contracts AT MARKET ENDIF REM cierre de cortos IF shortonmarket AND CONA AND CONAA AND CONAAA THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

  DEFPARAM CumulateOrders=False   REM Rsi con su media rS =RSI[5](close)   U=HIGHEST[3](rs) L=LOWEST[3](rs)   KIJUN=(U + L)/2 rem lineas del rsi lineaA=35 lineaB=65   REM Calculamos el MACD   MMrapida =exponentialAverage[13](close) MMlenta =exponentialAverage[21](close)   miMACD = MMrapida - MMlenta expo =exponentialAverage[5](miMACD)   rem condiciones CONA=Rs>KIJUN CONB=Rs<KIJUN   CONAA=KIJUN<lineaA CONBB=KIJUN>lineaB   conAAA=MIMACD>expo CONBBB=MIMACD<expo   REM COMPRA IF not longonmarket and CONA AND CONAA AND CONAAA THEN BUY 1 contracts AT MARKET ENDIF   REM Venta IF longonmarket   and CONB AND CONBB AND CONBBB THEN SELL AT MARKET ENDIF   REM apertura de cortos IF not shortonmarket  AND CONB AND CONBB  AND CONBBB THEN SELLSHORT 1 contracts AT MARKET ENDIF   REM cierre de cortos IF shortonmarket  AND  CONA AND CONAA AND CONAAA THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF

   

  Y una proposición de respuesta:

  DEFPARAM CumulateOrders=False REM Rsi con su media rS =RSI[5](close) U=HIGHEST[3](rs) L=LOWEST[3](rs) KIJUN=(U + L)/2 rem lineas del rsi lineaA=35 lineaB=65 REM Calculamos el MACD MMrapida =exponentialAverage[13](close) MMlenta =exponentialAverage[21](close) miMACD = MMrapida - MMlenta expo =exponentialAverage[5](miMACD) rem condiciones CONA=Rs>KIJUN CONB=Rs<KIJUN CONAA=KIJUN<lineaA CONBB=KIJUN>lineaB conAAA=MIMACD>expo CONBBB=MIMACD<expo if CONA AND CONAA AND CONAAA then sens=1 elsif CONB AND CONBB AND CONBBB then sens=-1 endif //MME MME=Exponentialaverage[81](close) REM COMPRA IF not longonmarket and sens=1 and MME >MME[1] THEN BUY 1 contracts AT MARKET sens=0 ENDIF REM Venta IF longonmarket and CONB AND CONBB AND CONBBB THEN SELL AT MARKET ENDIF REM apertura de cortos IF not shortonmarket AND sens=-1 and MME < MME[1] THEN SELLSHORT 1 contracts AT MARKET sens=0 ENDIF REM cierre de cortos IF shortonmarket AND CONA AND CONAA AND CONAAA THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

  DEFPARAM CumulateOrders=False   REM Rsi con su media rS =RSI[5](close)   U=HIGHEST[3](rs) L=LOWEST[3](rs)   KIJUN=(U + L)/2 rem lineas del rsi lineaA=35 lineaB=65   REM Calculamos el MACD   MMrapida =exponentialAverage[13](close) MMlenta =exponentialAverage[21](close)   miMACD = MMrapida - MMlenta expo =exponentialAverage[5](miMACD)   rem condiciones CONA=Rs>KIJUN CONB=Rs<KIJUN   CONAA=KIJUN<lineaA CONBB=KIJUN>lineaB   conAAA=MIMACD>expo CONBBB=MIMACD<expo if CONA AND CONAA AND CONAAA then sens=1 elsif CONB AND CONBB  AND CONBBB then sens=-1 endif   //MME MME=Exponentialaverage[81](close)   REM COMPRA IF not longonmarket and sens=1 and MME >MME[1] THEN BUY 1 contracts AT MARKET sens=0 ENDIF   REM Venta IF longonmarket   and CONB AND CONBB AND CONBBB THEN SELL AT MARKET ENDIF   REM apertura de cortos IF not shortonmarket AND sens=-1 and MME < MME[1] THEN SELLSHORT 1 contracts AT MARKET sens=0 ENDIF   REM cierre de cortos IF shortonmarket  AND  CONA AND CONAA AND CONAAA THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF

   

  

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