Trading System con trailing stop su pullback
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Buongiorno,
scrivo per chiedere aiuto per quanto riguarda un codice (trovato su un libro) che sto cercando di implementareL’idea è questa:
– l’allineamento di 3 medie mobili deve passare da discendente ad ascendente
– la durata dell’inversione deve essere rapida (es. max 3 barre)
– deve verificarsi un pullback ad una o più barre
– acquistare sopra il massimo della barra di pullback
– stop sotto al minimo della barra di pullback
– nel caso (sperato) che i prezzi riprendano a salire e avvenga un nuovo pullback, spostare lo stop sotto al minimo del nuovo pullbackPremessa: ho creato un indicatore, restituisce -1 se le medie sono allineate al ribasso, 0 se non sono allineate, 1 se sono allineate al rialzo.
indicator = CALL "In Trend"[10, 0, 20, 1, 30, 1] inversione = indicator[3] = -1 AND indicator = 1 pullback = high < high[1] AND low < low[1] IF inversione and pullback THEN BUY 1000 CASH AT MARKET ENDIFIl programmino sopra funziona ma non fa propriamente quello che voglio io:
– mi trova le inversioni nelle ultime 3 barre e i pullback nell’ultima. Io voglio che trovi l’ultima inversione, che può essersi verificata anche 5 o 10 barre fa(basta che l’indicatore, da allora, rimanga sempre 1) e un pullback successivo.Ho provato scrivendo qualcosa del genere ma non sono giunto a nessuna conclusione
//conta da quante barre il trend è positivo count = 0 WHILE indicator[count] = 1 DO count = count + 1 WEND //verifica che ci sia stata un'inversione in meno di 3 giorni inversione = indicator[count+3] = -1 //cerca il pullback più vicino a noi e setta entry e stop IF (inversione) THEN i = 0 indexBarPullback = -1 WHILE (i < count AND indexBarPullback = -1) DO IF(high[i] < high[i+1] AND low[i] < low[i+1]) THEN indexBarPullback = i entry = high[i] stopLoss = low[i] ENDIF i = i + 1 WEND ENDIF– L’entrata, da quanto ho letto, viene effettuata all’apertura della barra successiva…ma io voglio entrare quando il prezzo supera la mia “entry”! Come è possibile farlo?
– Lo stop è possibile modificarlo una volta inserito? Perchè guardando la documentazione del trailing, propone solo metodi “automatici” in percentuale o valore assoluto, che seguono il prezzo. Ma io vorrei settare lo un nuovo stop al minimo del successivo pullback, seguendo così i prezzi. E’ possibile?
Allego un’immagine di esempio
So che sto chiedendo molto, praticamente tutto, ma non vi chiedo necessariamente la pappa pronta. Mi vanno bene anche codici di esempi simili o idee da sviscerare o piccoli input da seguire.
Ogni commento è ben accetto, spero di essere stato chiaro e non aver dimenticato nulla.
Grazie
MircoGrazie roberto per l’aiuto.
Intanto volevo chiederti…da quello che ho capito, suppongo che il prt “legga” il codice ad ogni nuova barra, è corretto?
Le variabili della barra precedente restano in memoria? (es. ad una barra setto una variabile. Alla barra successiva, quando il programma viene ri-eseguito, la variabile resta settata?)
Poi…qualcosa non mi torna:// Condizioni per entrare su posizioni long indicator = CALL "In Trend"[10, 0, 20, 1, 30, 1] //conta da quante barre il trend è positivo //count = indice prima barra dove non è in trend count = 0 WHILE indicator[count] = 1 DO count = count + 1 WEND //verifica che ci sia stata un'inversione in meno di 3 giorni inversione = indicator[count+2] = -1 //-----------------------------------------------------------------// //cerca il pullback più vicino a noi e setta entry e stop IF (inversione = 1) THEN i = 0 indexBarPullback = -1 WHILE (i < count AND indexBarPullback = -1) DO IF(high[i] < high[i+1] AND low[i] < low[i+1]) THEN indexBarPullback = i entry = high[i] stopLoss = low[i] ENDIF i = i + 1 WEND ENDIFQuesta è la routine che fa. Ho provato a farlo disegnare come indicatore e dovrebbe funzionare. Mi disegna sul grafico le righe giuste ed i dati giusti.
IF indicator = 1 AND indexBarPullback > 0 THEN DRAWARROWUP(barindex[indexBarPullback], low[indexBarPullback]-1) coloured(255,0,0,255) DrawText(entry,barindex[indexBarPullback],low[indexBarPullback]-2) coloured(255,0,0,255) DrawText(stopLoss,barindex[indexBarPullback],low[indexBarPullback]-3) coloured(255,0,0,255) ENDIF IF(close > entry AND indexBarPullback > 0) THEN DRAWARROW(barindex[indexBarPullback], entry) coloured(0,0,255,255) DrawText(entry,barindex[indexBarPullback],entry+1) coloured(0,0,255,255) ENDIFSe invece, anzichè disegnare, faccio fare gli acquisti, non compra niente.
IF indicator = 1 AND indexBarPullback > 0 AND Not OnMarket THEN BUY 1 CONTRACTS AT entry STOP SET TARGET pPROFIT 500 //500 pips fissi SLexit = stopLoss //Lo stop è quello calcolato con la routine SET STOP pLOSS abs(Entry - SLexit) / pipsize //Questa istruzione non ho ben capito cosa fa >.< ENDIFNon so se ho sbagliato qualcosa. Ho modificato il tuo codice e ho concettualmente ricontrollato quello che fa.
Gli ordini li ho provati sia con BUY LIMIT che con BUY STOP, non funziona.P.S. Al controllo degli stop ancora non ci sono arrivato, se non compra nulla non posso testarli, però chiedo già.
La condizione di modifica dello stop io la farei semplicemente così
IF stopLoss > SLexit AND POSITIONPERF > 0 THEN SLexit = max(PositionPrice,stopLoss) ENDIF IF LongOnMarket THEN SELL AT SLexit STOP //piazza l'ordine di StopLoss (durata 1 candela) ENDIF“Le ultime 3 righe piazzano un ordine STOP pendente ad ogni nuova candela, se a mercato, perché gli ordini pendenti hanno validità per una sola candela.”
Non si può ripiazzare uno stop “classico”?
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| Forum: | ProOrder: Trading Automatico & Backtesting |
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