Ciao a tutti,
vi chiedo aiuto perchè non riesco a trovare una soluzione al mio problema qui sul forum.
Vorrei provare a studiare alcuni trading system basati sull’indicatore Nadaraya Watson che ho trovato qui sul forum e che vi allego.
Vorrei Riuscire a trasformare i punti dell’indicatore in una linea da sfruttare come trigger di ingresso per dei TS (un po come se fossero bande di Bollinger), prevalentemente come trigger counter trend, ma perchè no, anche come segnale di rottura forte.
Siccome i TS non saranno troppo complessi preferirei avere il calcolo dell’indicatore Nadaraya Watson all’interno del codice, visto che dovrebbe essere anche più veloce in fase di backtest (è corretto?).
Grazie mille
//Nadaraya-Watson Envelope
length = 21 //Window Size
hh = 8 //Bandwidth
mult = 2
once init = 1
src = customclose
n = barindex
If init = 1 then
den = 0
For i = 0 to length-1 do
$coefs[i]=exp(-(i*i)/(hh*hh*2))
den = den + $coefs[i]
Next
init = 0
Endif
out = 0
For i = 0 to length-1 do
out = out + src[i]*$coefs[i]
Next
out = out/den
mae = exponentialAverage[length](abs(src-out)) * mult
upper = out + mae
lower = out - mae
DRAWPOINT(barindex, lower, 2) coloured(0,255,0,200)
DRAWPOINT(barindex, upper, 2) coloured(255,0,0,255)
Return
Basta cambuare le ultime 3 righe così per ottenere le righe:
//DRAWPOINT(barindex, lower, 2) coloured(0,255,0,200)
//DRAWPOINT(barindex, upper, 2) coloured(255,0,0,255)
Return upper AS "Linea Superiore",lower as "Linea Inferiore"
e nel TS fai riferimento ad UPPER and LOWER come se fossero Bande di Bolluinger ecc…
Grazie mille,
quindi poi dovrei richimare con la funzione Call il mio indicatore nel TS, giusto? non posso tenerlo nel codice del TS?
Intanto ho provato a fare come mi hai consigliato ma trovo discrepanza tra i punti e la linea, ti allego screen. Come posso avere una linea che replichi correttamente i punti?
Grazie
mi scuso ma ho copiato un codice errato.
ti metto quello corretto, magari riesci così ad aiutarmi, grazie
//Nadaraya-Watson Envelope
defparam drawonlastbaronly = true
length = Min(1000,BarIndex)//Window Size
hh = 8 //Bandwidth
mult = 0.3
src = Close
n = barindex
k = 2
if IsLastBarUpdate then
y2 = 0
sume = 0
for i = 0 to length-1
sum = 0
sumw = 0
for j = 0 to length-1
w = EXP(-pow(i-j,2)/(hh*hh*2))
sum = sum+src[j]*w
sumw = sumw+w
next
y2 = sum/sumw
sume = sume+abs(src[i] - y2)
$a[barindex-i]=y2
//DRAWPOINT(barindex-i, y2, 1)
next
mae = sume/(length*mult)
for i=0 to length-1
DRAWpoint(barindex-i, $a[barindex-i]-mae, 2) coloured(0,255,0,100)
DRAWPOINT(barindex-i, $a[barindex-i]+mae, 2) coloured(255,0,0,100)
next
endif
return
Commenta le due righe DRAWPOINT e metti come ultime 3 righe:
Upper = y2+mae
Lower = y2-mae
return Upper,Lower
e fai sempre riferimento ad UPPER and LOWER.
