Saluto tutti. Ho scoperto da poco questo forum e quindi ne approfitto per fare una domanda a chi senz’altro ne sa più di me.
Ho programmato con l’aiuto della “creazione semplificata un semplice T.S. ed alla fine modificandolo, grazie anche all’aiuto della guida ho inserito il seguente comando
SET STOP pLOSS 15 pTRAILING 20 preciso che questo comando è tale quale un comando descritto nella guida nella sezione Trailing Stop da pag. 9 a 12, ma purtroppo una volta testato (il test funziona), vado per inserirlo nell’autotrading e li ho la seguente risposta…”Non è possibile inserire più ordini stop combinati con ProOrder” allora mi chiedo. Sono io che sbaglio qualcosa o sulla guida è spiegato qualcosa che poi però non funziona.
Grazie per chi mi vorrà aiutare
Ciao, hai ripetutamente inserire o pTRAILING pLOSS?
Inserisci il tuo codice completo per comprendere meglio il problema, grazie!
// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate
// Condizioni per entrare su posizioni long
indicator1 = ExponentialAverage[9](close)
c1 = (open > indicator1[1])
indicator2 = ExponentialAverage[9](close)
c2 = (DLow(0) > indicator2[1])
IF c1 AND c2 THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
// Condizioni per entrare su posizioni short
indicator3 = ExponentialAverage[9](close)
c3 = (open < indicator3[1])
indicator4 = ExponentialAverage[9](close)
c4 = (DHigh(0) < indicator4[1])
IF c3 AND c4 THEN
SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
// Stop e target
SET STOP pLOSS 15 pTRAILING 20
Questo è il codice, Grazie.
ciao, devi modificare così il codice
SET STOP pLOSS 15
set stop pTRAILING 20
non puoi inserire stop loss e trailing sulla stessa riga
Alfredo ti ringrazio della risposta, ma il comando in questione è uguale a quello della guida, cambia solo il valore.
Come dici tu avevo già provato e così scrivendo il secondo comando annulla il primo, praticamente è come fosse scritto solo “set stop pTRAILING20”
Ciao a tutti,
da oltre un mese ho questo problema:
l’operazione viene eseguita sempre con una barra di ritardo.
So perfettamente che l’operazione di regola viene effettuata all’apertura della barra successiva rispetto a quando si sono verificate le condizioni, ma questo accade con una barra di ritardo.
Nel backtest invece l’operazione viene eseguita correttamente, a conferma del fatto che il codice non ha problemi.
C’è qualche impostazione errata? Cosa può essere?
Grazie
Saluti
Mi sa che senza vedere il codice è un po difficile per gli “esperti” autarti !
Non credo che sia un problema di codice perchè altrimenti avrei lo stesso problema in fase di test, per quello volevo capire se c’era qualche impostazione ad esempio sul fuso orario o qualcosa del genere da settare.
Se serve il codice lo posso allegare.
Grazie
Ciao a tutti di nuovo,
qualcuno sa qual è la differenza tra queste due stringhe di codice:
- High<Highest[50](High)
- High<Highest[50](High)[1]
Grazie
la prima è il massimo minore del massimo a 50 giorni
la seconda è il massimo minore del massimo a 50 giorni precedente all’ultimo massimo a 50 giorni cioè
l’ultimo massimo a 50 giorni non conta….conta il massimo a 50 precedente
ma è meglio scriverla in questa maniera
massimo50=Highest[50](High)
High<massimo50
High<massimo50[1]
Ciao,
in merito al problema da me segnalato con il post del 04/08/2016 at 7:44 PM,
di seguito riporto il grafico USD/JPY dal quale si può notare come in backtesting l’operazione venga effettuata correttamente (penultima barra) mentre sul mercato l’operazione è stata aperta alla barra successiva.
Questo è il codice
MMB = 18
ABM = 0.01
OSC = 0.0015
CTRMM = 4
MMBreve=Average[MMB](close)
Oscillazione = OSC*((High+Low+High[1]+Low[1]+High[2]+Low[2])/6)
OpCl= abs(Close-Open)
MyBGUp = BollingerUP[MMB](Close)
MyBGDown = BollingerDown[MMB](Close)
AmpiezzaBandaMinimaMM = ABM*Close*0.6//ampiezza minima delle bande
BGOKMM = (MyBGUp-MyBGDown)<AmpiezzaBandaMinimaMM
SHOCK = HIGHEST[2](RANGE>(0.01*CLOSE))
LateraleUP = BGOKMM AND close crosses OVER mmbreve AND OpCl>oscillazione
IF NOT LongOnMarket AND LATERALEUP AND NOT SHOCK THEN
BUY CTRMM CONTRACTS AT MARKET
SET STOP %LOSS SL*0.6
SET TARGET %PROFIT TP*0.5
ENDIF
Grazie
Ciao a tutti,
è possibile secondo voi identificare con il codice eventuali linee tracciate dall’utente?
Grazie
Ciao a tutti,
sapete se è possibile utilizzare contestualmente un take profit e un trailing stop?
Vorrei che al raggiungimento di un certo utile la posizione si chiudesse, in alternativa vorrei che fosse valido il trailing stop.
Temo che l’ultimo codice inserito in programmazione annuli l’altro, qualcuno può aiutarmi?
Grazie a tutti
