Vorrei costruire una strategia che compri all’open di una candela oraria e chiuda la posizione long all’ open della candela successiva. Grazie
Penso tu voglia questo:
SELL at Market
IF NOT OnMarket THEN
BUY 1 Contract at Market
ENDIF
Ciao il tuo codice apre un long un ora si e un ora no. Il mio intento era quello di avere un Long al giorno in un ora che potesse poi essere utilizzata come variabile da ottimizzare con un back test. E’ possibile? Grazie
Ho scritto questo semplice TS sul cfd Nasdaq TF: H1 (non ho inserito le commissioni) e funziona (allego immagini),
Eccolo:
ONCE tt = 100000
OTD = Barindex - TradeIndex(1) > IntradayBarIndex
IF LongOnMarket THEN
SELL at Market
ENDIF
IF Time = tt AND OTD AND Not LongOnMarket THEN
BUY 1 Contract at Market
ENDIF
@MauroPro
per favore posta sempre anche il codice, anche se molto semplice. Grazie 🙂
Grazie. E’ possibile avere un codice che funzioni nello stesso modo per i giorni della settimana per poter ottimizzare la variabile gg.?
OTD = (barIndex - tradeIndex(1) > intradayBarIndex)
if not onMarket and OTD and time = tt and dayOfWeek = giorno then // tt [0-230000 - step 010000] - giorno [1(=lunedi)-5(=venerdi) - step 1]
buy 1 contracts at market
endif
if longOnMarket and time = tt + 010000 then
sell 1 contracts at market
endif
Grazie ma dovrebbe aprire all’open di un giorno e chiudere all’open del gg successivo in modo da poter ottimizzare la variabile giorno.
//apertura di posizione all'open
ONCE D=1
IF DayOfWeek = D AND Not OnMarket THEN
BUY 1 Contract at Market
ENDIF
//chiusura di posizione all’open gg successivo
IF (DayOfWeek = D+1) AND OnMarket THEN
SELL at Market
ENDIF
Ho provato questo ma ha il problema del venerdì
Eccolo:
ONCE gg = Day
OTD = Barindex - TradeIndex(1) > IntradayBarIndex
IF LongOnMarket AND Day <> Day[1] THEN
SELL at Market
ENDIF
IF OTD AND Not LongOnMarket THEN
BUY 1 Contract at Market
gg = Day
ENDIF
Grazie. Devo ottimizzare la variabile gg da 1 a 5 per vedere il gg più profittevole?
Si, esatto.
Puoi provare anche partendo da 0, se c’è anche la Domenica (lo vedi sul grafico se è presente una candela di Domenica oppure no).
grazie ma mi da gli stessi risultati per ogni gg.
dove sbaglio?
Si in effetti sono tutti giorni uguali, bisogna sentire Roberto.
Comunque puoi anche usare il tuo codice (simile a quello sotto che ho riscritto e provato sul Dax con timeframe sempre H1) e per il problema del venerdi hai due soluzioni:
1) esci alle 22 ( come fa il Ts riportato sotto) oppure, solo per il venerdi, crei un uscita dedicata il lunedi (ma non ti consiglio di rimanere dentro overWeek, per interessi, dividendi, imprevisti …).
OTD = barIndex – tradeIndex(1) > intradayBarIndex
if not onMarket and OTD and dayOfWeek = gg then // gg ottimizzato da 1 a 5 step 1
buy 1 contract at market
endif
if longOnMarket and dayOfWeek = gg+1 then
sell at Market
endif
if longOnMarket and dayOfWeek = 5 and time = 220000 then
sell at market
endif
