Je cherche à crééer un code PRT dont le concept est le suivant : prendre 1 point sur le miniDAX future via achat limite sur un rebond sur support, avec dans le cas où l’ordre est exécuté mais le sens continue à la baisse une 2è prise d’ordre d’achat limite sur un second support de secours pour parvenir globalement à prendre le point recherché.
Afin d’avoir de la réactivité, je fais tourner mon code en UT=1seconde
Par exemple :
DAX au-dessus de 12 150. 1er support identifié = 12 149. Support de secours identifié = 12 139.
Le principe est le suivant : ordre achat limite placé sur 12 149 avec TP=1, de sorte à ce que dès que le marché atteint ce niveau, un ordre d’achat est placé à 12 149. A partir de là, plusieurs scénarios possibles :
1- Le marché remonte. La vente est possible et se produit à 12 150. Le programme s’arrête (on tente le 1er passage uniquement).
2- Le marché descend mais jamais jusqu’à 12 139, il finit par remonter et revient dans le scénario 1. Tout doit se passer comme dans le scénario 1.
3- Le marché descend et touche 12 139. Dans ce cas présent, il convient de réajuster l’ordre de vente à 12 150 (placé automatiquement via le TP1) de sorte à ce que globalement, la vente des 2 positions prises à 12 149 et 12 139 rapporte au moins 1 point. On a donc dans notre cas présent 2 positions globalement situées à 12 144. Le miniDAX quotant par pas de 1, on va donc souhaiter placer un ordre limite pour ses 2 positions à 12 145.
4- Biensur, il se peut que le marché continue de descendre et on serait bien avisés de prévoir un STOP LOSS.
J’ai développé et testé en Paper Trading le code suivant.
Malheureusement, seul le scénario 1 fonctionne. Dès le scénario 2, je ne parviens pas à faire ensemble que mon TP=1 soit maintenu, tout se passe comme si en se rapprochant de 12 139, mon TP est modifié à 6 avant même que 12 139 ne soit touché…
Seriez-vous en mesure de me conseiller svp en m’indiquant les sources de problèmes dans mon code svp ? D’avance merci.
Je précise par ailleurs que je souhaiterais faire en sorte que si le RSI est < à 32, il ne soit pas possible au système de prendre le 1er ordre d’achat… Ca ne fonctionne pas dans mon code malheureusement.
Cordialement,
Thomas
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DEFPARAMCumulateOrders=true
PIJ=12149
SECOURS=12139
ONCETP=1
MEDIUM=(PIJ+SECOURS)/2
ARRONDIMEDIUM=(ROUND(MEDIUM))+1
IFONMARKET=0ANDONMARKET[1]=1THEN
QUIT
ENDIF
IFONMARKET=1ANDOpen<=(PIJ-3)THEN
IFCOUNTOFPOSITION=2THEN
SELLSHORT1CONTRACTAT(ARRONDIMEDIUM)LIMIT
ELSE
TP=ARRONDIMEDIUM-SECOURS
BUY1CONTRACTAT(SECOURS)LIMIT
ENDIF
ENDIF
IFOpen>=PIJthen
BUY1CONTRACTAT(PIJ)LIMIT
IFRSI(14)[1]<32THEN
QUIT
ENDIF
ENDIF
// Stops et objectifs : entrez vos stops et vos objectifs ici
2/ prix descend, je moyenne mon premier achat avec un deuxième au support suivant, TP au prix moyen d’ouverture des 2 ordres + 1 point
Est-ce bien cela ?
Par contre, ce que je n’ai pas compris c’est l’utilisation de l’instruction QUIT (qui arrête complétement une stratégie) et de SELLSHORT (dans le cas de ce dernier, pour vendre un ordre d’achat il faut utiliser SELL. L’instruction SELLSHORT initie une position de VAD pour mémoire).
J’ai modifié comme suit, mais tout se passe comme si le système ignorait la partie du programme à partir du moment où la première position est prise. Il n’y a pas de pose de 2nd ordre limite d’achat en attente…
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DEFPARAMCumulateOrders=true
PIJ=12109
SECOURS=12099
ONCETP=1
MEDIUM=(PIJ+SECOURS)/2
ARRONDIMEDIUM=(ROUND(MEDIUM))+1
IFONMARKET=0ANDONMARKET[1]=1THEN
QUIT
ENDIF
IFONMARKET=1THEN
IFCOUNTOFPOSITION=2THEN
SELL1CONTRACTAT(ARRONDIMEDIUM)LIMIT
ELSE
TP=ARRONDIMEDIUM-SECOURS
BUY1CONTRACTAT(SECOURS)LIMIT
ENDIF
ENDIF
IFOpen>=PIJthen
BUY1CONTRACTAT(PIJ)LIMIT
IFRSI(14)[1]<32THEN
QUIT
ENDIF
ENDIF
// Stops et objectifs : entrez vos stops et vos objectifs ici
Par ailleurs mes ennuis viennent au moins partiellement du fait que je renseigne par habitude TAILLE POSITION MAX à 1 lors de la validation de la stratégie…
Je poursuis mes investigations et reviens vers toi.
Le marché étant plutôt haussier ce soir, les rebonds se succèdent… sans mettre en péril le test de support… Je poursuis mais sans grand espoir pour ce soir sans doute.
Pour passer le temps, j’ai fait ce code “inverse” qui fait la même chose pour une résistance.
Peut-être me suis-je trompé, mais j’ai obtenu à peu près la même chose que lors du test de support qui a échoué précédemment.
Ici avec 12 118 et 12 126 comme résistances, j’ai eu :
17:33:55 1 VENTE LIMIT @12 118
17:35:08 1 VENTE LIMIT @12126
17:35:09 2 ACHAT STOP @12 128
Mais peut-être me suis-je trompé dans l’instruction positionprice en particulier. Je joins le code testé.
Voici un code légèrement modifié qui répond à mes attentes il me semble. Je l’ai testé en back-test. A confirmer lundi en réel. J’ai rajouté un petit calcul au départ car je suis sur le miniDAX avec un pas de 1 point et je souhaite être toujours positif (péché mignon peut-être)…
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