De meme qu’il y a un probleme ici de TP .. le decalage est plus qu’enorme.. Est ce normal pour toi ? Merci
Tu as peut être mal réorganisé le code dans ta stratégie, dans le doute voici ma version:
defparam cumulateorders=false
//ACHAT
conditionachat= rsi[14] crosses over 50
if conditionachat then
stoploss = low[0]-1*pointsize //niveau prix du SL
buy at market
sell at stoploss stop
set target profit (close-(low[0]-1*pointsize))*2
endif
if longonmarket then
sell at stoploss stop
set target profit (positionprice-stoploss)*2
endif
//VENTE
conditionvente= rsi[14] crosses under 50
if conditionvente then
stoploss = high[0]+1*pointsize //niveau prix du SL
sellshort at market
sell at stoploss stop
set target profit ((high[0]+1*pointsize)-close)*2
endif
if shortonmarket then
exitshort at stoploss stop
set target profit (stoploss-positionprice)*2
endif
graphonprice stoploss coloured(255,0,0)
(Non testé).
Alors oui ca y est les TP ont l’air tous respectés BUY comme SHORT, mais les SL bougent et certains sont fermé bcp tro tot ..
exemple en photo
Je te donne mon code Short, si tu vois une incohérence.
// Définition des paramètres du code
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé
// Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE".
DEFPARAM FLATBEFORE = 080000
// Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER"
DEFPARAM FLATAFTER = 120000
// Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés
daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0
// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
indicator12 = RSI[13](close)
indicator13 = Average[7](indicator12)
c7 = (indicator12 CROSSES UNDER indicator13)
indicator14 = RSI[13](close)
c8 = (indicator14 < indicator14[1])
indicator15 = Average[7](RSI[13](close))
indicator16 = indicator15
c9 = (indicator15 < indicator16[1])
indicator17 = Average[35](RSI[13](close))
indicator18 = indicator17
c10 = (indicator17 < indicator18[1])
indicator19 = Average[7](RSI[13](close))
indicator20 = Average[35](RSI[13](close))
c11 = (indicator19[1] < indicator20[1])
indicator21 = RSI[13](close)
indicator22 = Average[35](indicator21)
c12 = (indicator21[1] < indicator22[1])
IF (c7 AND c8 AND c9 AND c10 AND c11 AND c12) AND not daysForbiddenEntry THEN
SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
// Conditions pour fermer une position en vente à découvert
if (c7 AND c8 AND c9 AND c10 AND c11 AND c12) AND not daysForbiddenEntry THEN
stoploss = high[0]+1*pointsize //niveau prix du SL
sellshort at market
sell at stoploss stop
set target profit ((high[0]+1*pointsize)-close)*2
endif
if shortonmarket then
exitshort at stoploss stop
set target profit (stoploss-positionprice)*2
endif
En effet, on recalcule le stoploss même si on est déjà au marché, il faut vérifier qu’on ne l’ai pas avant. Par contre dans ton code tu passes 2 fois l’instruction pour lancer un ordre, inutile.
// Définition des paramètres du code
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé
// Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE".
DEFPARAM FLATBEFORE = 080000
// Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER"
DEFPARAM FLATAFTER = 120000
// Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés
daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0
// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
indicator12 = RSI[13](close)
indicator13 = Average[7](indicator12)
c7 = (indicator12 CROSSES UNDER indicator13)
indicator14 = RSI[13](close)
c8 = (indicator14 < indicator14[1])
indicator15 = Average[7](RSI[13](close))
indicator16 = indicator15
c9 = (indicator15 < indicator16[1])
indicator17 = Average[35](RSI[13](close))
indicator18 = indicator17
c10 = (indicator17 < indicator18[1])
indicator19 = Average[7](RSI[13](close))
indicator20 = Average[35](RSI[13](close))
c11 = (indicator19[1] < indicator20[1])
indicator21 = RSI[13](close)
indicator22 = Average[35](indicator21)
c12 = (indicator21[1] < indicator22[1])
// Conditions pour fermer une position en vente à découvert
if not shortonmarket and (c7 AND c8 AND c9 AND c10 AND c11 AND c12) AND not daysForbiddenEntry THEN
stoploss = high[0]+1*pointsize //niveau prix du SL
SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
exitshort at stoploss stop
set target profit ((high[0]+1*pointsize)-close)*2
endif
if shortonmarket then
exitshort at stoploss stop
set target profit (stoploss-positionprice)*2
endif
Parfait !! (y) tout est ok pour ce code. tout est respecté les SL, les TP X2 (+spread) etc ..
Qu’est ce qui cloche avec l’achat du coup s’il te plait ?
D’un jour à l’autre, d’une position à une autre il respecte tout puis plus rien ..
// Définition des paramètres du code
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé
// Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE".
DEFPARAM FLATBEFORE = 080000
// Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER"
DEFPARAM FLATAFTER = 120000
// Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés
daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0
// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
indicator1 = RSI[13](close)
indicator2 = Average[7](indicator1)
c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2)
indicator3 = RSI[13](close)
c2 = (indicator3 > indicator3[1])
indicator4 = Average[7](RSI[13](close))
indicator5 = indicator4
c3 = (indicator4 > indicator5[1])
indicator6 = Average[35](RSI[13](close))
indicator7 = indicator6
c4 = (indicator6 > indicator7[1])
indicator8 = Average[7](RSI[13](close))
indicator9 = Average[35](RSI[13](close))
c5 = (indicator8[1] > indicator9[1])
indicator10 = RSI[13](close)
indicator11 = Average[35](indicator10)
c6 = (indicator10[1] > indicator11[1])
IF (c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND c5 AND c6) AND not daysForbiddenEntry THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
// Conditions pour fermer une position acheteuse
if (c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND c5 AND c6) AND not daysForbiddenEntry then
stoploss = low[0]-1*pointsize //niveau prix du SL
buy at market
sell at stoploss stop
set target profit (close-(low[0]-1*pointsize))*2
endif
if longonmarket then
sell at stoploss stop
set target profit (positionprice-stoploss)*2
endif
Salut, J’ai essayé de me débrouiller seul, en cherchant sur le forum et inversant les mots etc .. c’est pire qu’avant ^^ mon code BUY n,’est pas du tout au point..
Si tu passe par la je t’en remercie d’avance.
A tester cette version pour les achats: (au passage j’ai corrigé une petite coquille dans la version vente dans mon dernier message).
// Définition des paramètres du code
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé
// Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE".
DEFPARAM FLATBEFORE = 080000
// Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER"
DEFPARAM FLATAFTER = 120000
// Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés
daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0
// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
indicator1 = RSI[13](close)
indicator2 = Average[7](indicator1)
c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2)
indicator3 = RSI[13](close)
c2 = (indicator3 > indicator3[1])
indicator4 = Average[7](RSI[13](close))
indicator5 = indicator4
c3 = (indicator4 > indicator5[1])
indicator6 = Average[35](RSI[13](close))
indicator7 = indicator6
c4 = (indicator6 > indicator7[1])
indicator8 = Average[7](RSI[13](close))
indicator9 = Average[35](RSI[13](close))
c5 = (indicator8[1] > indicator9[1])
indicator10 = RSI[13](close)
indicator11 = Average[35](indicator10)
c6 = (indicator10[1] > indicator11[1])
if not longonmarket and (c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND c5 AND c6) AND not daysForbiddenEntry then
stoploss = low[0]-1*pointsize //niveau prix du SL
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
sell at stoploss stop
set target profit (close-(low[0]-1*pointsize))*2
endif
if longonmarket then
sell at stoploss stop
set target profit (positionprice-stoploss)*2
endif
Ca à l’air de fonctionner correctement pour le BUY super (y), pour le short aussi c’est fou comme les résultats ont changés (en mieux) rien qu’avec cette correction sans pour autant jouer sur les trades .. je ne comprends pas
