Point 1 — L’affichage conserve temporairement la position de la veille
C’est exact, et c’est purement visuel. ProOrder affiche la position en cours telle qu’elle est jusqu’à ce que la stratégie soit réévaluée. Tant que la nouvelle barre journalière n’est pas officiellement ouverte et que le code n’a pas été relu, l’interface montre l’état précédent. Ce n’est pas un bug, juste le reflet du fait que la stratégie n’a pas encore calculé ses nouvelles conditions.
Point 2 — Exécution à GMT ou GMT+x plutôt qu’immédiatement après la clôture
C’est ici qu’il faut bien comprendre le mécanisme de ProOrder. La documentation elle-même indique que le code est lu une seule fois à la clôture de la bougie, et que tout ordre est exécuté à l’ouverture de la bougie suivante. Ce n’est pas une question de fuseau horaire de l’utilisateur.
Ce qui se passe concrètement pour une action française en UT jour :
- La barre journalière se clôture à 17h30 heure de Paris.
- ProOrder reçoit la donnée de clôture et exécute le code de la stratégie à ce moment-là, côté serveur PRT.
- L’ordre résultant (achat, vente, conservation) est soumis pour exécution à l’ouverture de la prochaine barre, soit le lendemain matin à l’ouverture du marché.
La documentation PRT précise également que lorsqu’une stratégie est envoyée en ProOrder, elle est associée au fuseau horaire et aux horaires de marché définis pour l’instrument concerné. Ce sont ces paramètres qui pilotent le timing, pas le fuseau horaire local de l’utilisateur. Si vous observez des différences dans les heures qui suivent la clôture, c’est simplement que l’ordre est en attente d’exécution jusqu’à l’ouverture suivante, pas que le calcul a été retardé.
Point 3 — Le cas des instruments ouverts 23h/jour (Or, Forex, indices)
Sur ces supports, la nouvelle barre journalière s’ouvre très peu de temps après la clôture de la précédente (souvent à 00h00 ou 23h00 selon la configuration de la plateforme). ProOrder calcule la stratégie à la clôture de la barre, et l’ordre est exécuté dès l’ouverture de la barre suivante, qui arrive quelques secondes ou minutes plus tard. Le délai est donc quasi nul dans ce cas, ce qui rend le comportement très proche de ce qu’on attend intuitivement.
Point 4 — En intraday (1m, 5m, 30m, 1h), y a-t-il un décalage entre ouverture de la nouvelle barre et exécution ?
Oui, et c’est inévitable. Le principe est identique quelle que soit l’unité de temps : le code est calculé à la clôture de la barre N, et l’ordre est envoyé au marché pour être exécuté à l’ouverture de la barre N+1. En intraday ce décalage est simplement très court (quelques millisecondes à quelques secondes selon la latence réseau et la réactivité du broker). Dans la pratique, l’exécution se fait au prix d’ouverture de la nouvelle barre, qui peut légèrement différer du cours exact de clôture de la barre précédente, notamment en raison du spread et du flux d’ordres au moment de l’ouverture. C’est ce qu’on appelle le slippage, et c’est une réalité de tout trading automatisé, sur toutes les plateformes. Le ProBacktest peut le simuler via des paramètres de friction, mais en conditions réelles il sera toujours présent.
En résumé : ProOrder fonctionne toujours selon le principe “calcul à la clôture de la barre N, exécution à l’ouverture de la barre N+1”, quelle que soit l’unité de temps et quelle que soit votre localisation géographique. Le fuseau horaire affiché sur la plateforme est un paramètre visuel qui peut influencer la définition des bougies journalières, mais le timing d’exécution côté broker reste lié aux horaires réels de l’instrument. Pour trader à l’intérieur d’un chandelier, on peut utiliser l’instruction TIMEFRAME, voici quelques exemples:
Implementing Multi-Timeframe Heikin Ashi Strategy in ProBuilder
Implementing Multi-Timeframe MACD Conditions for Trading Strategies
Implementing Multi-Timeframe Stoploss Adjustment in ProBuilder
