KaciParticipant
Junior
Hello,
J’aurais besoin de votre expertise car j’ai des problèmes récurrents, que je suspect d’être dus à un Time frame beaucoup trop petit durant les quelles les tendances sont très volatiles. Je me retrouve à devoir placer un nombre incalculable de conditions “IF” pour traquer les mauvais ordres:
Un exemple 1: si la EMA sur 9 périodes croisent la EMA sur 26 périodes mais que quelques barres après la tendance s’inverse menant à une grosse perte, et ce malgré la juxtaposition de plusieurs indicateurs, Hichimoku, EMA, Stochastiques etc… Certaines de mes stratégies gagnent énormément (enfin à mon échelle) mais elles perdent bien plus. Du coup mon code est un scalpe des mauvais placements et je ne pense pas que ce soit la bonne stratégie…
Exemple 2: J’ai un doute sur les instructions de type “Crosses Over” sur un si petit Time Frame. Du coup j’utilise plutôt ce type d’instruction:
If (EMA9[1] <= EMA26[1]) AND (EMA9 > EMA26) Then
Buy 1 Lot at market
Endif
La commande “Crosses Over” prend elle l’instant exact où un indicateur coupe le deuxième comme ci-dessus, ou cela peut-il être bien plus tard ?
Je travaille essentiellement sur l’UT 1min, est-ce la raison ? De votre côté quelle est votre stratégie en terme de Time Frame, et surtout compte tenu du comportement de l’auto Trading ?
Merci par avance pour votre retour d’expérience 🙂
Kaci.
Tous les codes sont lus à la clôture de la bougie et les actions sont menés à l’ouverture de la bougie suivante. Le code que tu proposes pour le croisement de moyennes mobiles est correct. Sur une UT de 1-minute je te suggère de vérifier ce que fait le prix plutôt qu’uniquement des indicateurs qui en sont dérivés, comme tu le constates, c’est toujours très rapide. AMHA, au lieu d’avoir un trigger pour la prise de position basé sur le croisement de tes MM, vérifie plutôt si le prix a bougé suffisamment, avec pourquoi pas une forme de bougie particulière, si il était prés d’un support/résistance ou d’une MM, etc..
KaciParticipant
Junior
Bonjour Nicolas,
Merci pour ta réponse, oui effectivement j’utilise également l’Ecart Type (Standard Deviation) qui est aide lors des tendances “plates”. Je ne prends des positions que lorsque l’Ecart Type est supérieur à 0.01%, reste à voir si c’est universel/efficace.
Je pense que ce sera plus parlant avec des captures d’écran, je vais tenter de partager les détails de mes soucis.
Kaci.
KaciParticipant
Junior
Alors j’ai analysé mes plus grandes pertes en backtest et 90% sont dues à cela: “Tous les codes sont lus à la clôture de la bougie et les actions sont menées à l’ouverture de la bougie suivante. ”
Lors des scénarios où les deux Moyennes Mobiles Exponentielles se chevauchent plusieurs fois dans un laps de temps court, perdre une bougie nous fait perdre gros. En effet si le Buy/Sell avait été pris en compte une bougie avant ca aurait tout changé 🙂
Je suppose que je vais devoir me plonger dans ce fameux MTF en prenant par exemple 1min par défaut et 5/10 minutes pour confirmer les positions.
C’est bien ça, il faut utiliser le MTF pour agir à l’intérieur d’une bougie.
En général, c’est vrai que l’on attend une clôture de bougie pour confirmation d’un signal, mais on peut aussi faire comme tu l’entends. Cependant, je tiens à préciser qu’à l’intérieur d’une bougie de 5 minutes tes moyennes mobiles vont peut être croiser / décroiser 20 fois et qu’au final elles n’auront pas croisés du tout à la fermeture de la bougie, dans ce cas de figure, quid de la prise de position ? Je te laisse étudier la question 😉
