Buona sera a tutti,
Vi chiedo cortesemente un chiarimento su come poter gestire al meglio e far dialogare tra di loro alcune strategie LONG/SHORT.
mi spiego meglio facendo un piccolo esempio di carattere generale:
supponiamo che abbia 3 strategie LONG. A, B e C ed anche 3 strategie SHORT D, E ed F (che si basano su diversi criteri di ingresso al momento non essenziali per il ragionamento che vorrei condividere con Voi).
inizialmente ho un segnale LONG e quindi acquisto, ad esempio, 1 contratto Dax. Successivamente potrei avere eventualmente altri segnali LONG derivanti dalle strategie B e C, arrivando a detenere fino ad un massimo di 3 contratti Dax. A questo punto il mio Take Profit mi verrebbe dato dal primo segnale SHORT derivante da una delle tre strategie D, E ed F. Al primo segnale SHORT vorrei chiudere immediatamente tutta mia posizione LONG e contemporaneamente andare anche SHORT di 1 contratto, con la possibilità di arrivare ad avere fino a 3 contratti SHORT in base ad eventuali altri segnali, così come è avvenuto per le operazioni LONG.
Per poter backtestare una strategia così complessa, si è obbligati ad inserire le 6 strategie tutte nello stesso codice o si possono tenere 6 strategie separate da far interagire e richiamare ogni qualvolta vi sia un segnale di ingresso ? E’ sufficiente intervenire sul comando “if not onmarket” richiamando con una funzione OR le tre strategie che potrebbero far scattare la chiusura delle posizione in essere oppure bisogna procedere diversamente ?
Grazie a tutti.
Buon trading!
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