Bonjour,
j’ai un algorithme de trading qui fonctionne la nuit (DEFPARAM FLATBEFORE = 000600 DEFPARAM FLATAFTER = 090000).
Il a un arrêt automatique (QUIT) si le gain de la nuit est supérieur à 100,00$ ou la perte supérieure à 100$ (IF STRATEGYPROFIT >= 150 OR STRATEGYPROFIT <= -100 THEN QUIT ENDIF).
Comment puis-je tester cet algorithme sur plusieurs mois, tout en conservant l’arrêt automatique sur la performance de la journée. Je peux le tester en enlevant les conditions de gain ou perte journalière mais le résultat n’est pas précis.
Merci par avance pour votre réponse
Vous pouvez le faire aussi longtemps que vous le souhaitez, mais vous devez le relancer à chaque fois que vous l’interrompez avec QUIT.
Si, toutefois, vous souhaitez qu’il s’arrête pour le reste de la journée, mais reprenne automatiquement le lendemain, vous devez utiliser une variable comme dans cet exemple (TradeON) :
DEFPARAM FLATBEFORE = 000600 //00:06
DEFPARAM FLATAFTER = 090000 //09:00
ONCE TradeON = 1
ONCE MaxProfit = 100
ONCE MaxLoss = MaxProfit //or 100, or 150, etc...
IF ((StrategyProfit - StrategyProfit[1]) >= MaxProfit) OR ((StrategyProfit - StrategyProfit[1]) <= -MaxLoss) THEN
SELL AT MARKET
EXITSHORT AT MARKET
TradeON = 0
ENDIF
IF IntraDayBarIndex = 0 THEN
TradeON = 1
ENDIF
Sma = average[20,0](close)
MyLongConditions = Not OnMarket AND TradeON AND close CROSSES OVER Sma
MyShortConditions = Not OnMarket AND TradeON AND close CROSSES UNDER Sma
IF MyLongConditions THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ELSIF MyShortConditions THEN
SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
SET STOP %LOSS 0.3 //0.3%
SET TARGET %PROFIT 0.6 //0.6%
Merci beaucoup, cela me paraît excellent je vais l’essayer.
Bonjour j’ai testé ce programme mais pour moi il ne fonctionne pas.
Je l’ai essayé sur le micro ES entre le premier septembre et le 17 octobre sur des barres de 5 min. Il ne respecte pas la condition max profit limitée à 100 dollars. Peut-être faut-il changer l’unité de temps dans le programme car on travaille à la fois sur des jours et sur des périodes de 5 min ?
STRATEGYPROFIT se met à jour à la clôture d’une transaction, vous ne pouvez donc pas limiter vos gains ni vos pertes.
Utilisez cette version modifiée ; elle est plus simple et clôture chaque transaction lorsque vous atteignez un gain ou une perte de 100 € ou -100 €. Elle peut également clôturer à l’heure spécifiée:
DEFPARAM FLATBEFORE = 000600 //00:06
DEFPARAM FLATAFTER = 090000 //09:00
ONCE TradeON = 1
ONCE MaxProfit = 100
ONCE MaxLoss = MaxProfit //or 100, or 150, etc...
IF IntraDayBarIndex = 0 THEN
TradeON = 1
ENDIF
Sma = average[20,0](close)
MyLongConditions = Not OnMarket AND TradeON AND close CROSSES OVER Sma
MyShortConditions = Not OnMarket AND TradeON AND close CROSSES UNDER Sma
IF MyLongConditions THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
TradeON = 0
ELSIF MyShortConditions THEN
SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
TradeON = 0
ENDIF
SET STOP $LOSS MaxLoss
SET TARGET $PROFIT MaxProfit
