Hallo Clemens,
Es ist schwierig, Ihnen zu sagen, warum das System nicht in Echtzeit -Modus, ohne seinen Code zu starten.
Bitte schicken Sie es hier und freuen uns einen Blick auf sie haben.

Hallo Don,

ich habe viel Erfahrung mit Live-Systemen bei IG. Aktuell laufen bei mir mehr als 10 profitable Systeme.

Ich kann dir sagen, dass es durchaus sehr gute, wenn nicht die besten Systeme, im Stundenchart gibt.

Bei 1 Minute oder 5 Minuten wäre ich vorsichtig im Livehandel, da vor allem bei vielen Trades und schnellen Ausstiegen der Spread einiges auffressen kann. Außerdem kommen die Positionen bei IG oft 2-3 Sekunden später rein, was ja bei 1 Minute schon was ausmachen kann. Ich habe nur Systeme auf 1 Stunde und 10 Minuten.

Zu deiner Frage:

1. Im Tageschart vermute ich das Problem deshalb, weil der Backtest beim Signal (zum Abschluss des aktuellen Tages) die Position am nächsten Tag eröffnet. Das kann das Livesystem meiner Ansicht nach nicht, weil es ja Realtime ist und es nach Handelsschluss am Signaltag keine Kurse mehr gibt (dazu läuft aber gerade eine Anfrage von mir bei Prorealtime). Es kann aber auch sein, dass du bei IG die Handelszeiten nicht angepasst hast, denn IG handelt ja auch den DAX komplett durchgängig (Blödsinn, aber ist halt so).
2. Dein Backtest ist so gut, weil du einen Trailingstop von nur 5 Punkten hast und auch generell am nächsten Tag aussteigst. Der Backtest schaut also, ob das Hoch der letzten Periode (1 Tag) mind. 5 Punkte über dem Schluss liegt und falls ja, dann entscheidet er sich immer dafür, 5 Punkte unter dem Hoch auszusteigen (rückwirkend). Schau mal bei den einzelnen Trades nach – das ist wirklich so. Live liegt der Trailingstop bei IG und ich kann dir versichern, die machen das anders :-).

Es gibt schon einiges zu beachten beim Live-Handel, aber mittlerweile laufen meine Systeme genau so, wie ich das will.

Schau dir doch mal die Bollinger reversal strategy an, die seit heute in den Strategien hier auf der Seite zu finden ist – übrigens ein Stundensystem.

Willst du den Backtest genauer an die Liveergebnisse anpassen, dann nimm bitte folgenden Einstieg:

if not longonmarket and average[200] < average[200][2] and Close < BBdo*0.975 and RSI[10] < 20 and time<220000 then
 buy 1 contracts at market
endif

Beste Grüße,

Soma

Hi Don,

es ist richtig dass beim Livetrading andere Regeln gelten als im Backtest und in einer Demo. Ich bin mir aber auch sicher dass ich mittlerweile (fast) alle Regeln kenne. Meine Backtests entsprechen in aller Regel den Live-Ergebnissen.

Die Aussagen von IG sind weitestgehend korrekt.

ABER: Ich würde behaupten dass Live Erfahrungen deutlich mehr wert sind als Aussagen des Sachbearbeiters deines Brokers. Frag ihn mal wie viele Live Trades er schon gemacht hat.

Zum Thema Pleite gehen: Welches Instrument hast du genommen? 1 EUR MINI, 5 EUR MINI, DAX CFD KASSA (25 Euro pro Punkt)?

Beim 1 EUR MINI reicht natürlich 1/5 des 5 EUR MINI. Da bist du sicher nicht pleite gegangen…

Wenn du weitere Fragen hast… Ich helfe gerne…

Wie gesagt, ich habe mittlerweile aktuell über 10 Live-Systeme laufen und es gibt bei keinem Abweichungen zum Backtest (ausser Spread). Aber selbst der ist in die Ergebnisse einkalkuliert.

Ich plane übrigens aktuell meine Systeme bei Facebook zu veröffentlichen. Name ist

Soma Tolyse

Freue mich über eine Freundschaftsanfrage von dir…

LG,

Soma

Hallo Clemens,

ich habe hier in der Regel Handelszeiten zwischen 08:00 und 22:00 eingestellt – manchmal auch 09:00 bis 22:00 Uhr (ACHTUNG: einzustellen sind für 08:00 – 22:00 Uhr = 07:00 bis 21:00 Uhr – wohl wegen Londoner Zeit – ist halt so…).

Diese Handelszeiten sind angelehnt an die des Futures (Vorteil: Referenzmarkt ist immer vorhanden – Spread in der Regel nicht höher als 2 Punkte – außerhalb dieser Zeiten übrigens 7 Punkte).

Die Backtest-Thematik mit dem Rückblick auf die vorherige Kerze bekommst du nicht weg. Das macht der prt-Backtest einfach so. In einer nächsten Version sind wohl Tickdaten innerhalb der Kerze geplant – bin gespannt.

Wie habe ich das gelöst: Ich habe meine Systeme darauf angepasst – ich habe meist konditionierte Ausstiege und einen festen Stop nur zur Sicherheit weiter weg. Ausstieg zum Ende des Tages ist ein guter Punkt von dir – bei einigen Systemen gehe ich immer um 21:00 Uhr raus – das wirkt oft auch für die Performance ganz gut.

Warum will ich die Systeme veröffentlichen: Ich werde dort nicht die Codes veröffentlichen, sondern Backtests und Beschreibungen aber ich will evtl. die Systeme verkaufen – mal sehen. ABER eigentlich bin ich es Leid, dass 90% der Privatleute Verluste machen. Ich werde aber auch einige Systeme kostenfrei zur Verfügung stellen (es gibt die Möglichkeit die Codes per Datei zu übermitteln, ohne dass der Code selbst sichtbar ist). Ich will auch zeigen was möglich ist.

Und ich habe gar keine Angst, dass die Systeme dann nicht mehr laufen. Im z.B. DAX-Future ist so viel Volumen, dass Privatleute hier Null Einfluss haben.

Und wenn, dann wäre es eher eine self fullfilling prophecy.

LG,

Soma