Hola a todos,
De entrada felicitaros por el conocimiento que teneis, para mi es un mundo totalmente desconocido ya que siempre he echo trading y backtest casi manual, lo poco que he programado ha sido con el asistente y los resultados no son los que buscaba.
no me enrollo mas.
el tema es que he descubierto lo de poder programar con el mtf, y lo veo muy interesante.
tengo un sistema que no va mal del todo y que usa los siguientes parametros.
Tencan [7]
Kijun [22]
long
grafico de 1h
Tenkan >kijun
graficos de 5min
C1=tenkan crosses over kijun
buy 1 contract
stoploss 100
profit 200
short
Tenkan<kijun (1h)
C1=Tenkan crosses under kijun (5min)
sellshort 1 contract
stoploss 100
profit 200
la verdad es que no se muy bien como programarlo, si alguien puede ayudarme a programarlo estaria muy agradecido.
Hecho:
DEFPARAM CumulateOrders = FALSE
//
Timeframe(1h,UpdateOnClose)
// --- Ichimoku ---
myTenkanSen1 = (highest[7](high) + lowest[7](low)) / 2
myKijunSen1 = (highest[22](high) + lowest[22](low)) / 2
//mySpanA1 = (myTenkanSen1[26] + myKijunSen1[26]) / 2
//mySpanB1 = (highest[52](high[26]) + lowest[52](low[26])) / 2
//myChikou1 = close[26]
L1 = myTenkanSen1 > myKijunSen1
S1 = myTenkanSen1 < myKijunSen1
//
Timeframe(5 minute,UpdateOnClose)
// --- Ichimoku ---
myTenkanSen2 = (highest[7](high) + lowest[7](low)) / 2
myKijunSen2 = (highest[22](high) + lowest[22](low)) / 2
//mySpanA2 = (myTenkanSen2[26] + myKijunSen2[26]) / 2
//mySpanB2 = (highest[52](high[26]) + lowest[52](low[26])) / 2
//myChikou2 = close[26]
L2 = myTenkanSen2 CROSSES OVER myKijunSen2
S2 = myTenkanSen2 CROSSES UNDER myKijunSen2
//
Timeframe(default)
Lcond = L1 AND L2 AND Not OnMarket
Scond = S1 AND S2 AND Not OnMarket
// LONG
IF Lcond THEN
BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
ENDIF
// SHORT
IF Scond THEN
SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET
ENDIF
SET TARGET pPROFIT 200
SET STOP pLOSS 100
Muchas gracias Roberto.
Para mi una labor muy importante, espero poder probarlo hoy mismo y que sea aprovechable operativamente.
muchas gracias de verdad…
Hola Roberto.
hoy he podido provar el sistema, pero no funciona como esperava, hay operaciones que no se cierran donde toca , y no se si es porque el stoploss y el target igual no son euros y son puntos, puede ser?
Puedes comentarmelo?
Gracias
TP = 200 puntos y SL = 100 puntos en el código de Roberto a continuación …
SET TARGET pPROFIT 200
SET STOP pLOSS 100
muchas gracias Grahal.
ahora entiendo porque tardaba tanto en cerrar bastantes de las operaciones..
si quisiera cerrarlo por un cierre por debajo del kijun
close long = close< kijun
close short= close> kijun
como y en que parte tendria que ponerlo? tendria que crear una nueva bariante para todo, o solo añadiendolo debajo y barrando el set target pPROFIT y set stop pLOSS seria suficiente?
he hecho esta variacion pero tampoco me cuadra supongo que no lo he hecho bien..
DEFPARAM CumulateOrders = FALSE
//
Timeframe(1h,UpdateOnClose)
// — Ichimoku —
myTenkanSen1 = (highest[7](high) + lowest[7](low)) / 2
myKijunSen1 = (highest[22](high) + lowest[22](low)) / 2
//mySpanA1 = (myTenkanSen1[26] + myKijunSen1[26]) / 2
//mySpanB1 = (highest[52](high[26]) + lowest[52](low[26])) / 2
//myChikou1 = close[26]
L1 = myTenkanSen1 > myKijunSen1
S1 = myTenkanSen1 < myKijunSen1
//
Timeframe(5 minute,UpdateOnClose)
// — Ichimoku —
myTenkanSen2 = (highest[7](high) + lowest[7](low)) / 2
myKijunSen2 = (highest[22](high) + lowest[22](low)) / 2
//mySpanA2 = (myTenkanSen2[26] + myKijunSen2[26]) / 2
//mySpanB2 = (highest[52](high[26]) + lowest[52](low[26])) / 2
//myChikou2 = close[26]
L2 = myTenkanSen2 CROSSES OVER myKijunSen2
S2 = myTenkanSen2 CROSSES UNDER myKijunSen2
//
Timeframe(default)
Lcond = L1 AND L2 AND Not OnMarket
Scond = S1 AND S2 AND Not OnMarket
// LONG
IF Lcond THEN
BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
ENDIF
// condicions de sortida
indicador1=myKijunSen2
c1 = (close < myKijunSen2)
IF c1 then
sell at market
endif
// SHORT
IF Scond THEN
SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET
ENDIF
// exit short
c2 = (close > myKijunSen2)
if shortonmarket and c2 then
Exitshort at market
endif
//SET TARGET pPROFIT 200
//SET STOP pLOSS 100
¿Me parece bien y debería funcionar?
Lo único que puedo detectar para hacer que ‘ ambos lados estén equilibrados’ es …
SI LongonMarket Y c1 luego
vender al final del mercado
Mods
El botón Insertar código PRT no se muestra, lo siento.
Sí GraHal , esto ha estado sucediendo durante aproximadamente una semana. Nicolas ha estado muy ocupado con MarketPlace y no ha tenido la oportunidad de arreglarlo.
Mientras tanto, es posible usar el modo TEXT en lugar de VISUAL, por lo que ese botón puede usarlo, incluso si los resultados no los ven de inmediato, sino solo DESPUÉS de la confirmación.
A veces, pero no siempre, funciona presionar F5 para volver a cargar la página.
Muchas gracias por vuestro tiempo..
Ahora estoy mirando como tengo que codificar lo que le pido en manual, que es que:
cuando el tenkan crosses over kijun en 5m,
el precio supere el max anterior 5m
y vicebersa para short.
tenkan crosses under kijun 5m
precio pierda el min anterior 5m
he estado mirando sistemas y cribadores pero no lo se extraer, entiendo que la funcion de n velas le otorgo un numero fijo de velas
pero no todos los casos es un numero fijo, pueden darse multitud de velas desde 3 por ejemplo asta 20, o, 30.
si pueden ayudarme a encontrar como programarlo?
siento pedir tanto, pero soy muy novato, 😉 y no he encontrado material en español para aprender desde cero..(aunque sigo buscando)
gracias de nuevo
el precio supera el máximo anterior de 5 m
No entiendo lo que quieres decir con arriba, ¿qué es máximo?
¿Probablemente Roberto entienda lo que quieres decir?
Mañana intentaré averiguar qué hacer.
