Taux de réussite d'un système

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  • 07/28/2016 at 8:49 AM #10947 quote
    AstonAddict
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    Bonjour à tous,

    Je cherche un moyen de coder un indicateur dans ProOrder me renvoyant le taux de réussite d’un système sur les x dernières positions prises.

    Par exemple, si sur les 10 derniers trades j’ai 7 gagnants, que cela renvoi 70 ou 0,70.

    J’y vois plusieurs applications possibles :

    • Suivi graphique de l’évolution du taux de réussite d’un système (certains systèmes réussissent mieux en tendance qu’en trading range, par exemple les Break Out)
    • utilisation de ce coefficient en money management pour définir la taille de la position
    • pour utiliser la fonction QUIT en deçà d’un certain taux de réussite

    Quelqu’un a une idée de la méthode pour y parvenir ?

    Merci à vous.

    07/28/2016 at 9:35 AM #10954 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Bonjour AstonAddict,

    Je vois très souvent ce genre de questions pour comptabiliser telle ou telle donnée dans une variable. Il faut avoir le réflexe de penser aux boucles FOR/NEXT pour cela, je devrai faire un article à ce propos 🙂

    C’est vraiment très intéressant, on pourrait en effet utiliser ce facteur de réussite pour adapter le comportement d’une stratégie automatisé.

    Allons-y :

    trades = 10

count = 0
for i = 1 to trades do 
 if positionperf(i)>0 then 
  count=count+1
 endif
next

factor = count/trades

    Où “trades” est la quantité de positions à évaluer en arrière et “factor” ton facteur de réussite. Pas tester, mais ça doit fonctionner.

    Dans une stratégie pour limiter l’appel à cette fonction, il faudrait l’inclure dans une condition “if not onmarket” pour éviter de calculer le factor si on est déjà en position (évidemment uniquement si il s’agit d’une stratégie mono position).

    07/28/2016 at 6:52 PM #10961 quote
    AstonAddict
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    Merci Nicolas, je vais tester et te ferai un retour sur l’impact dans une stratégie type BreakOut.

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AstonAddict @astonaddict Participant
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9 years, 5 months ago.

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