Bonjour,
J’ai un code fonctionnel qui fait la chose suivante lorsque la longCondition est valide :
- Place une Stop Loss au lowest close des 10 dernières bougies
- Place un Take Profit à 1.5 fois la Stop Loss
Ensuite, je m’attaque à la taille de la position.
Voilà ce que je voudrais avoir :
Je perds 10€ quand la Stop Loss est touchée et je gagne 15€ quand le Take Profit est touché
Voilà ce que j’ai :
Je perds 10 unités de la seconde paire Forex (exemple sur USD/CAD => je perds 10CAD) quand la Stop Loss est touchée et je gagne 15 unités de la seconde paire Forex (exemple sur EUR/YEN=> je gagne 15YEN) quand le Take Profit est touché.
Voilà le code :
// Définition des paramètres du code
DEFPARAM CumulateOrders = False
DEFPARAM NoCashUpdate = True
// ============================================================================================================ //
// ==============================================INDICATEURS=================================================== //
// ============================================================================================================ //
macdLigne = MACDline[12,26,9](close)
signalLigne = MACDSignal[12,26,9](close)
ema200 = ExponentialAverage[200](close)
// ============================================================================================================ //
// ===========================================MONEY MANGEMENT================================================== //
// ============================================================================================================ //
capital = 1000
pourcentageRisk = 0.01
currentEquity = capital + StrategyProfit
risk = round(currentEquity*pourcentageRisk)
// ============================================================================================================ //
// =========================================LONG POSITIONS===================================================== //
// ============================================================================================================ //
// LONG CONDITIONS
longCondition1 = (macdLigne CROSSES OVER signalLigne)
longCondition2 = (macdLigne < 0) AND (signalLigne < 0)
longCondition3 = (close > ema200)
longCondition = longCondition1 AND longCondition2 AND longCondition3
// SET LA STOPLOSS
IF longCondition AND NOT ONMARKET THEN
longSL = Lowest[10](close)
ELSE
longSL = longSL[1]
ENDIF
// SET LE TAKE PROFIT
longEntryPrice = close
longTailleSL = ABS(longEntryPrice - longSL)
IF longCondition AND NOT ONMARKET THEN
longTP = close + (1.5 * longTailleSL)
ELSE
longTP = longTP[1]
ENDIF
longTailleTP = ABS(longTP - longEntryPrice)
// REGLER LA TAILLE DE LA POSITION
longPositionSize = (currentEquity * pourcentageRisk) / longTailleSL
// STRATEGY ENTRY/EXIT
IF longCondition AND NOT ONMARKET then
BUY longPositionSize CONTRACTS AT MARKET
SET STOP LOSS longTailleSL
SET TARGET PROFIT longTailleTP
ENDIF
Une idée sur comment faire ça ? Merci !
ça n’est pas possible, les backtests sont toujours réalisés dans la monnaie de l’instrument, donc effectivement ici c’est le diviseur de la paire forex.
Salut !
Je up ce sujet car après avoir navigué sur les forums je pense qu’il est possible d’avoir les pertes et les gains de respectivement 10€ et 15€ et ça, peut importe la paire forex.
Je rappelle qu’avec mon position sizing actuel si je trade par exemple du USD/YEN et que le Take Profit est touché, je vais gagné 15YEN et non 15€, ce qui est dérengeant.
Après avoir lu plusieurs posts, je pense qu’en changeant mon position sizing et en modifiant le BUY, je peux faire en sorte de perdre/gagner bien 10€/15€ à chaque trade.
Voici le position sizing auquel je pense :
//MM lot size
REM Money Management
Capital = 10000
Risk = 0.01 // = 1%
StopLoss = 100 // value of stoploss in pips/points
REM Calculate contracts
equity = Capital + StrategyProfit
maxrisk = round(equity*Risk)
PositionSize = abs(round((maxrisk/StopLoss)/PointValue)*pipsize)
En sachant que ma StopLoss dans mon code vaut un prix et non une valeur en pips.
Voilà le BUY auquel je pense :
// Au lieu de faire ça :
BUY longPositionSize CONTRACTS AT MARKET
// Peut être faire ça :
BUY longPositionSize PERPOINT AT MARKET
// Ou même ça (selon robertogozzi) :
BUY longPositionSize PERPOINT at -close limit
Ma question est donc : Est-il possible de m’émanciper de la valeur de la paire forex ? Si oui, comment fusionner ces morceaux de code avec le mien pour obtenir 10€/15€ par perte/gain et ça peut importe la paire forex ?
Merci !
