Bonjour La communauté,
j’ai remarqué que chez IG, le spread est différent en fonction des horaires de trading.
Existe t’il une solution pour adapter la taille des positions en fonction des horaires?
Ex:
Entre 9h et 17h le spread est de (2) ma taille de position est “n”
de 17h à 22h le spread est de (4) j’adapte la taille de ma position à “n*(fact.)”
etc…
Merci pour votre aide
//Gestion des Profits
levier = 1
capital = 500 + (strategyprofit*3/5)
n = (capital / (Weightedclose/20)) * levier
//************************************************************************
SpreadA = Time >= 090000 and Time < 153000
SpreadB = time >= 230100 and time < 090000
if SpreadA then
buy n*3/2 share at market
elsif SpreadB then
buy n*2/3 share at market
else
buy n share at market
endif
J’ai essayé ça,
le hic c’est la formule pour la position ne fonctionne pas… n=n*3/2=n*2/3
si quelqu’un a une piste???
Pourquoi ne fonctionne pas ?
As-tu simplement fait un graph de ton calcul ?
graph n*3/2
Bonjour Nicolas,
Oui j’ai graphé n*2/3, …. cela m’affiche la valeur correct, mais la taille de position prise par le bot est “n”.
je dois avoir quelque chose de faut dans la syntaxe du code.
la syntaxe complète est la suivante:
if Condition then
if countofshortshares <= x then
if SpreadA then
sellshort n*3/2 share at market
elsif SpreadB then
sellshort n*2/3 share at market
else
sellshort n share at market
endif
endif
endif
merci pour ton aide.
Slts
De Faux…..ha ces correcteurs!!!
Nicolas,
j’ai réglé le problème avec une astuce:
//Gestion des Profits
levier = 1
capital = 500 + (strategyprofit*3/5)
n = (capital / (Weightedclose/20)) * levier
//************************************************************************
SpreadA = (Time >= 230100 and Time < 090000)
SpreadB = (time >= 090000 and time < 153000)
SpreadC = (time >= 153000 and time < 215900)
If SpreadA then
z = n*3/2
elsif SpreadB then
z = n
elsif SpreadC then
z = n*2/3
Endif
Merci
@Fantasio2020
Ne doublez pas les messages. Posez votre question une seule fois et dans un seul forum. Tous les messages doubles seront supprimés de toute façon, donc poster plusieurs fois la même question vous fera perdre votre propre temps et ne vous donnera pas de réponse plus rapidement. La double publication crée juste de la confusion dans les forums.
J’ai supprimé vos messages sur le forum anglais.
LOL Roberto, tu n’as pas doublé ton message indiquant de ne pas doubler les messages 😉 ? Je rigole bien sur
Sinon, il suffit de prendre le spread maximum et de faire les backtests ainsi. En gros si cela fonctionne avec un spread max cela fonctionnera encore mieux avec un spread min
Zilliq
Bon je pense que j’ai une solution qui fonctionne comme je veux:
Cela pourra certainement en inspirer certain 🙂 …. en tout cas je me suis bien pris la tête dessus.
//Gestion des Profits
levier = 1
capital = Equipty + strategyprofit
n = (capital / close) * levier
//************************************************************************
SpreadA = (Time >= 230100 and Time < 090000)
SpreadB = (time >= 090000 and time < 153000)
SpreadC = (time >= 153000 and time < 215900)
If SpreadA then
z = n*2/3
elsif SpreadB then
z = n*3/2
elsif SpreadC then
z = n
Endif
s = 1 // pour 2 positions ouverte Maximum en même temps
MinTradeindex = 5 // distance min avant renforcement de position
MaxPipsize = 8 // Nombre de pips dans le sens du trade avant renforcement de position
BuyMaxshares = Countoflongshares <= z*s
SellMaxshares = Countofshortshares <= z*s
//Position acheteuse
if not longonmarket and "Conditions" then
buy z share at market
endif
If tradeindex(1) > MinTradeindex and close-tradeprice(1) > MaxPipsize and longonmarket and BuyMaxshares then
Buy z share at market
endif
//Position Vendeuse
if not shortonmarket and "Conditions" then
sellshort z share at market
endif
If tradeindex(1) > MinTradeindex and tradeprice(1)-close > MaxPipsize and Shortonmarket and SellMaxshares then
sellshort z share at market
endif
Un Grand merci à Roberto pour la leçon de morale….non justifiée selon moi.
Slts
Tout va bien, Roberto s’agace (comme je peux l’être aussi parfois) quand on passe trop de temps à faire de la modération, rien de méchant. Roberto ne parle pas Français et utilise un traducteur, pour mémoire 😉
Y’a pas de mal !
On a tous nos petites frustrations à nos heures….
Je veux bien un commentaire sur le code que je viens de poster si le cœur t’en dit !
Slts
