System mit zufälligen Einsiegen

• 01/14/2026 at 12:02 PM #255283
  axmichi

  Hallo, ist es möglich ein System zu schreiben, sodass 10 Trades an 10 zufälligen Tagen / Datum innerhalb eines bestimmten Zeitraums eröffnen würden.

  Die 10 Trades sollen per Zufall im Zeitraum vom 01.01.2024 – 30.06.2025 eröffnet werden.

  Ist so etwas machbar??

  Vielen Dank

  

  axmichi

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  01/14/2026 at 7:36 PM #255294
  Iván

  Ja, das ist möglich. Hier ein Beispiel:

  DEFPARAM CumulateOrders = False startDate = 20240101 endDate = 20250630 ONCE tradesTotal = 0 IF Date >= startDate AND Date <= endDate AND tradesTotal < 10 THEN diceRoll = RANDOM(1, 20) IF diceRoll = 1 AND NOT ONMARKET THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET tradesTotal = tradesTotal + 1 ENDIF ENDIF IF ONMARKET THEN SELL AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

  DEFPARAM CumulateOrders = False   startDate = 20240101 endDate = 20250630   ONCE tradesTotal = 0   IF Date >= startDate AND Date <= endDate AND tradesTotal < 10 THEN    diceRoll = RANDOM(1, 20)    IF diceRoll = 1 AND NOT ONMARKET THEN       BUY 1 CONTRACT AT MARKET       tradesTotal = tradesTotal + 1    ENDIF ENDIF   IF ONMARKET THEN    SELL AT MARKET ENDIF

  Wichtig: Die Funktion RANDOM() generiert bei jedem Backtest andere Zufallszahlen. Das bedeutet, dass die Einstiegstage bei jeder Ausführung unterschiedlich sein werden.
  Die Exit-Logik im Beispiel schließt die Position am nächsten Tag. Sie können dies nach Bedarf anpassen (z.B. Stop-Loss, Take-Profit, oder längere Haltedauer).

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  robertogozzi

  

  Iván

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  01/15/2026 at 11:53 AM #255315
  axmichi

  Hallo,und Wow, vielen Dank!!!

  ich hätte noch die Frage, welche Funktion hat die Zahl 20 in Ihrem code?

  diceRoll = RANDOM(1, 20)

  Wenn ich den Zeitraum von Wann bis Wann es zufällige Trades geben soll, vergrößern will, muss ich auch die Zahl 20 vergrößern??!!

   

  

  axmichi

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  01/15/2026 at 11:57 AM #255316
  axmichi

  Wie wäre der Code wenn ich 100 zufällige Trades in einem Zeitraum von 01.01.2008 – Heute haben will??

  

  axmichi

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  01/15/2026 at 1:48 PM #255323
  Iván

  Die Zahl 20 bestimmt die tägliche Wahrscheinlichkeit: RANDOM(1,20) bedeutet, dass jeden Tag eine Chance von 1/20 = 5% besteht, einen Trade zu eröffnen.
  Der Trick ist: Wir verwenden eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit und lassen den Zähler (tradesTotal < 10) die Trades auf genau 10 begrenzen. Wenn Sie den Zeitraum vergrößern und die Zahl 20 nicht ändern, werden die Trades schneller erreicht und konzentrieren sich am Anfang des Zeitraums. Wenn Sie möchten, dass die Trades gleichmäßiger über einen längeren Zeitraum verteilt werden, können Sie die Zahl erhöhen (z.B. 30 oder 40). Für 100 Trades von 2008 bis heute:

  DEFPARAM CumulateOrders = False startDate = 20080101 ONCE tradesTotal = 0 IF Date >= startDate AND tradesTotal < 100 THEN diceRoll = RANDOM(1, 30) IF diceRoll = 1 AND NOT ONMARKET THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET tradesTotal = tradesTotal + 1 ENDIF ENDIF IF ONMARKET THEN SELL AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  DEFPARAM CumulateOrders = False   startDate = 20080101   ONCE tradesTotal = 0   IF Date >= startDate AND tradesTotal < 100 THEN     diceRoll = RANDOM(1, 30)     IF diceRoll = 1 AND NOT ONMARKET THEN         BUY 1 CONTRACT AT MARKET         tradesTotal = tradesTotal + 1     ENDIF ENDIF   IF ONMARKET THEN     SELL AT MARKET ENDIF

  Hinweis: Sie können mit der Zahl 30 experimentieren. Eine kleinere Zahl (z.B. 20) konzentriert die Trades mehr am Anfang, eine größere Zahl (z.B. 40-50) verteilt sie gleichmäßiger über den gesamten Zeitraum.

  

  Iván

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  01/15/2026 at 3:33 PM #255327
  axmichi

  Toll, das hat gut funktioniert.

  Können sie mir noch sagen, wie die Ausstiegsbedingung lauten muss, jeder Trade auch zufällig nach einer zufälligen Anzahl von Tagen schließen soll, die im Bereich von 2 – 30 Tagen liegt.

   

  Vielen Dank

  

  axmichi

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  01/15/2026 at 4:57 PM #255330
  Iván

  Hier ist der Code mit zufälligem Ausstieg nach 2-30 Tagen:

  DEFPARAM CumulateOrders = False startDate = 20080101 ONCE tradesTotal = 0 // Random entry IF Date >= startDate AND tradesTotal < 100 AND NOT ONMARKET THEN diceRoll = RANDOM(1, 30) IF diceRoll = 1 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET tradesTotal = tradesTotal + 1 exitDays = RANDOM(2, 30) ENDIF ENDIF // Random exit after 2-30 days IF ONMARKET THEN barsInTrade = barsInTrade + 1 IF barsInTrade >= exitDays THEN SELL AT MARKET ENDIF ELSE barsInTrade = 0 ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

  DEFPARAM CumulateOrders = False   startDate = 20080101   ONCE tradesTotal = 0   // Random entry IF Date >= startDate AND tradesTotal < 100 AND NOT ONMARKET THEN    diceRoll = RANDOM(1, 30)    IF diceRoll = 1 THEN       BUY 1 CONTRACT AT MARKET       tradesTotal = tradesTotal + 1       exitDays = RANDOM(2, 30)    ENDIF ENDIF   // Random exit after 2-30 days IF ONMARKET THEN    barsInTrade = barsInTrade + 1    IF barsInTrade >= exitDays THEN       SELL AT MARKET    ENDIF ELSE    barsInTrade = 0 ENDIF

  Bei jedem Trade wird eine zufällige Haltedauer zwischen 2 und 30 Tagen generiert. Der Zähler barsInTrade zählt die Tage im Trade und wird beim Ausstieg automatisch zurückgesetzt.

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  plbourse

  

  Iván

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  01/16/2026 at 1:39 PM #255348
  axmichi

  Hallo Ivan,, Danke Dir das ist toll

   

  

  axmichi

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