System: Dow-Follower

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Last updated 2 months, 1 week ago by avatar Nicolas.

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  • #42668

    Hallo liebe Leute, ich habe seit längerem ein System im Einsatz und möchte es nun in ProOrder bringen, zunächst ist ein Backtest angesagt und dann soll die Ausführung auch automatisch erfolgen. Es ist nicht ganz einfach und derzeit bin ich damit (noch) überfordert. Wer traut sich das zu?

    Das System:

    Das System ist für den X-DAX entwickelt und geht bei einer einsetzenden Dynamik in der 2.Tageshälfte davon aus, dass sich diese am Folgetag fortsetzen wird. Oftmals wird der TP um 08:00 bis 08:30 erreicht.  Es wird in beide Richtungen getradet, wobei es zwischen long und short geringe Unterschiede gibt.

     

    Trade long:

    Wenn der Kurs von 14:29 bis 21:00 um 1/350 bis 1/150 gestiegen ist (also derzeit 35 bis 83 Pkt), wird um 21:02 h ein Trade long eröffnet. TP 1/350 des Kurses, SL 1/100 des Kurses. Trade am Folgetag um 08:58 h schließen, wenn TP oder SL bis dahin nicht erreicht wurden.

    Folgende Filter schließen einen Trade aus:

    – Kurs bei Entry befindet sich unterhalb des Gleitenden Durchschnitt 100

    – Handelstag ist Freitag

    – Am Vortag hat der DOW-Follower einen Trade long generiert

    – Kurssteigerung von open des Vortags bis Entry > 1/50 des aktuellen Kurses

     

    Trade short:

    Wenn der Kurs von 14:29 bis 21:00 um 1/350 bis 1/150 gefallen ist, wird um 21:02 h ein Trade short eröffnet. TP 1/350 des Kurses, SL 1/100 des Kurses. Trade am Folgetag um 09:26 schließen, wenn TP oder SL bis dahin nicht erreicht wurden.

    Folgende Filter schließen einen Trade aus:

    – Kurs bei Entry befindet sich über dem Gleitenden Durchschnitt 100

    – Handelstag ist Freitag

    – Am Vortag hat der Dow-Follower einen Trade short generiert

    – Kursverlust von open des Vortags bis Entry > 1/50 des aktuellen Kurses

    – Abstand zum Tagestief < 1/333 des aktuellen Kurses

     

    #42703

    Ich kann das spätestens am WE programmieren, aber du musst mir ein paar Fragen beantworten bzw wir müssen uns einigen, wie ich es programmieren soll.

    Das erste wäre mal der timeframe. Du machst da Angaben wie 21:02. Das würde voraussetzen, dass wir das auf 1min chart laufen lassen. Das ist aber vielleicht unnötig und wenn wir einen längeren timeframe wählen können, bekommen wir einen wesentlich längeren Backtest.

    Würde z.B. ein 30min timeframe funktionieren? So würde aus 21:02 21:00 und aus 09:26 09:30. Ist das akzeptabel?

    Nächste Frage gillt dann auch dem MA 100 den du angibst. Der hängt ja auch vom timeframe ab.

    Dann tue ich mir etwas schwer mit deinen Angaben zum SL usw. Wenn du schreibst SL bei 1/100 vom Kurs, dann bedeutet das bei einem Dax von 12000 120 Punkte. So meinst du das, nicht wahr.

    #42723

    Hallo Despair,

    vielen Dank zunächst für deine Hilfsbereitschaft. Es wird das Ergebnis wohl ein wenig verschlechtern, aber das mit dem Timeframe 30 Min ist ein machbarer Kompromiss. Da die Trades relativ häufig ausgeführt werden, muss ein Backtest garnicht so weit in die Vergangenheit reichen, um aussagekräftig zu sein. Ich denke 2-3 Jahre würden reichen. Aber je mehr, desto besser, natürlich …  Bei dem MA 100 bin ich von dem MA ausgegangen, der bei ariva.de zu sehen ist. Dass er sich bei verschiedenen timeframe verändert, ist mir bis heute noch ein Rätsel, bei ariva verändert er sich nicht, egal ob ich 1 Jahr betrachte oder 1 Monat.

    Mit SL 1/100 vom Kurs ist tatsächlich gemeint, dass bei open 12.000 der SL dann 120 Pkt sind. Man könnte auch Punkte benennen, das würde aber einen Backtest verfälschen, da das Kursniveau heute andere ist als vor 3 Jahren. Wenns noch weitere Unklarheiten gibt, lass es mich wissen. Mir liegt sehr daran, dass es später auf ProOrder einwandfrei läuft. Was ich zum Gelingen beitragen kann, will ich gerne tun. Bin schon sehr gespannt darauf, ob die Trades tatsächlich laufen ohne dass ich Abend für Abend vor der rechteckigen Kiste sitze 🙂

     

    #42733

    OK, wie versuchen es mit 30min Timeframe. Wenn wir im 1min Chart arbeiten, habe ich du Test-data bis Januar diesen Jahres. Gehen wir auf 30min hoch, habe ich Daten zurück bis März 2008. Du siehst den Unterschied.

    Zu deinem MA100. Wenn man so einen Durchschnitt berechnen will, muss man ja die Periode angeben, über die er berechnet wird. Da wird immer der Timeframe des Charts benutzt. Wenn du dir z.B. ein Chart mit daily-bars anguckst (eine Kerze steht für einen Tag), dann ist da der MA 100 der Durchschnitt der letzten 100 Tage. Wenn ich das nun im 30min Timeframe mache, gibt mir der MA 100 analog den Durchschnitt der letzten 100 30min Kerzen (d.h. den Durchschnitt der letzten 50 Stunden).

    Also welchen Timeframe haben die Charts, die du dir auf Riva.de anguckst?

    Das mit dem S/L kriege ich so programmiert. War nur eine für mich ungewohnte Ausdrucksweise.

    Du handelst dieses System schon eine Zeit manuell mit Erfolg?

    #42751

    Im 30-min Timeframe ist es der MA 3000. Es ist eines der ersten Systeme die ich entwickelt habe, etwa vor 3 Jahren bin ich damit angefangen und habe es bis heute weiterentwickelt. Darum die verschiedenen Filter, die zweifelhafte Situationen mit geringerer Treffer-Wahrscheinlichkeit rausnehmen. Aber mangels wirklicher Backtest-Möglichkeiten ist es letztlich doch ein Stück stochern im Nebel. Aber das soll sich ja jetzt ändern … 🙂

    Mitte September bin ich übrigens auf einem Wochen-Seminar über die Programmiersprache Python. Ich erhoffe mir damit auch eine Hilfe für die Programmierung auf ProRealtime, da gibt es bestimmt Ähnlichkeiten.

    #42769

    Ich bin gespannt, was der Test deines Systems ergibt. Ich programmiere gerne Systeme, die von “manuellen Tradern” entwickelt und erprobt wurden. Mir fällt das Programmieren recht leicht, d.h. ich empfinde es als einfacher ein System wie deines zu programmieren, als ein komplett Neues auszudenken. So das ist eine Symbiose zwischen uns beiden. 😉

    Mit konkret Python habe ich keine Erfahrungen, aber meiner Erfahrung nach sind alle Programmiersprachen recht ähnlich, kann man eine kann man alle (das gilt zumindest für Hochsprachen; Assembler ist dann doch recht prozessorspezifisch, aber sowas brauchen wir hier ja nicht).

    #42772

    Das freut mich ja wirklich, dass dir das programmieren leicht fällt. Bei mir ist es genau anders, mir fallen die Systeme nur so zu. Vielleicht habe ich als Kind zuviel diese Vergleichsbilder “Finde den Fehler” gemacht, jedenfalls kann ich aus Kursverläufen gut Regelmäßigkeiten und Anomalien rauslesen. Den DAX traden ist schon eine Herausforderung. Schon vor Jahren hab ich festgestellt, dass Devisen einfacher zu traden sind, mich zieht es aber erstmal zu den Herausforderungen, alles andere ist leichter. Derzeit hab ich 9 Systeme für den DAX laufen (es mangelt also nicht an Arbeit 🙂  ), der Dow-Follower gehört zu den umfangreicheren, was die Bedingungen für Trade und Filter angeht. Und diesen konnte ich bisher aufgrund der Komplexität und der Zeiteinheiten nicht wirklich testen (außer Strichliste). Selbst mit Excel (damit teste ich einfach gestrickte Systeme) gehts nicht, da ein Test über 3 Jahre schon über 200.000 Zeilen hat. Für solche Datenmengen ist Excel einfach nicht gut geeignet.

    Wie gut ich bereits bin habe ich heute erst wieder gemerkt. Heute Mittag war ich long unterwegs, eins meiner Systeme zeigt derzeit an, dass die 12380 diesen Monat noch erreicht werden. Und das System hat für die letzten Jahre eine Trefferquote von 100 %. Um 15:00 lauschte ich einem “Experten” von IG Markets in einem Webinar. Dieser hat derart selbstbewusst und plausibel gegen 15:30 verkündet, dass der DAX jetzt fallen wird, jedenfalls habe ich mich dazu hinreißen lassen, den Long-Trade zu stoppen. Nur wenige Minuten danach ist er 100 Pkt. hochgeschossen. NIE wieder werde ich nochmals gegen meinen Grundsatz verstoßen, den Rat von “Experten” zu ignorieren. Ich bin besser.

    Warum ich unbedingt möglichst bald auf automatische Ausführung umsteigen will, hat einen triftigen Grund. Zum einen bin ich neugierig (und schaue tagsüber ab und zu auf den DAX), und zum anderen lasse ich mich dann zu unüberlegten Handlungen hinreißen. Dieses Jahr habe ich bestimmt mehr als die Hälfte der Performance durch unüberlegtes Eingreifen verkackt. Hätte ich einfach nur die Systeme laufen lassen, wäre die Performance etwa doppelt so hoch. So siehts aus. Leider. Es besteht Handlungsbedarf.

    #42775

    Ja, die menschliche Psyche steht einem oft sehr im Wege. Das kenne ich aus eigener Erfahrung. Wie auch immer, ich helfe dir gerne bei der Automatisierung deiner Strategien.

    #42789

    Lassen Sie mich wissen, ob ich etwas helfen kann

     

    #42843

    Hallo Nicolas, vielen Dank für das Angebot, ich habe ein neues System gepostet, im Thread Grün-Grün-Rot. Mags du dich damit befassen?

    Ich habe auch noch eine Verständnisfrage: Es hieß ja, der code wird immer am Ende einer Kerze ausgeführt. Wenn eine Tageskerze um 22:00 endet, ist dann die Ausführung noch gewährleistet? Gibt es da Erfahrungswerte? Und wie ist es, wenn der TP um 12:00 in einer Tageskerze erreicht wird und der Kurs bis zum Ende der Kerze wieder unter TP fällt, wird dann TP ausgelöst oder nicht?

    #42855

    Eine market order wird immer am Anfang der nächsten Kerze ausgeführt. Geht deine Tageskerze bis 22.00 und die legst die market order auf dieser Kerze wird die Order beim open nächsten Tag ausgeführt. Leider ein Mangel von PRT. Hast du eine Strategie auf Tageskerzen laufen, gibt es z.B. keine Möglichkeit Freitag zum close zu verkaufen. 🙁

    Stop und Limit orders können auch während einer Kerze ausgeführt werden. Voraussetzung ist, dass sie vor dem Beginn der Kerze erteilt wurden. Stop und Limit order sind immer nur eine Kerze gültig und müssen daher immer wieder erneuert werden.

    #42859

    Bin gerade dabei deinen Dow follower zu programmieren. Da entstand folgende Frage. Du beschreibst einen Filter, “Kurssteigerung von open des Vortags bis Entry > 1/50 des aktuellen Kurses”. Dazu musst du mir sagen, wann ist für dich das Open? 8.00, 9.00 oder vielleicht schon 0.00?

    #42860

    Dann bin ich noch unsicher mit dem MA 100, den du beschreibst. Wie kommst du darauf, dass es der MA 3000 im 30min chart ist? Und reden wir vom SMA oder EMA? Aber es ist vielleicht das einfachste, wenn ich einen MA-Filter einbaue und wir dann den Parameter optimieren.

    #42861

    Nächste Frage, du beschreibst einen Filter kein long-trade, wenn “Am Vortag hat der DOW-Follower einen Trade long generiert” (umgekehrt für short). Ausserdem schreibst du “keine Trades an Freitagen”. Was ist an Montagen? Sagen wir, wir hatten Donnerstag einen long-trade. Ist dann am Montag ein long-trade erlaubt? Donnerstag war ja nicht der Vortag, aber der vorherige Handelstag für das System.

    #42863

    …die ersten Ergebnisse sehen nicht verkehrt aus. 🙂

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