Swing Points Long Trading System basato sugli Swing Point di Larry William, usa delle barre daily per identificare particolari patterns che con buona probabilità diano vita a un rally rialzista.
DEFPARAM CumulateOrders = False
// ---------------------------------------------------------------------
// Swing points long
// ---------------------------------------------------------------------
// --- calcola Lotti
Once Lotti = 1
// ---------------------------------------------------------------------
// Swing points long type 1
c1 = (close>close[1] and close[1]<close[2])
c2 = (close[2]>close[3] and close[3]<close[4])
c3 = (close>close[2] and close[1]>close[3])
EntryLongType1 = c1 AND c2 AND c3
// Swing points long type 2
c4=(close>close[1] and close[1]<close[2])
c5=(close[2]>close[3] and close[3]<close[4])
c6=(close>close[2] and close[1]<close[3])
EntryLongType2 = c4 AND c5 AND c6
// ---------------------------------------------------------------------
// --- Strategia
Long = EntryLongType1 OR EntryLongType2
// ---------------------------------------------------------------------
// Condizioni per entrare su posizioni long
IF NOT LongOnMarket AND Long THEN
BUY Lotti CONTRACTS AT MARKET NEXTBAROPEN
ENDIF
// ---------------------------------------------------------------------
// Stop e target:
//trailing stop function
trailingstart = 20 //trailing stop iniziale
trailingstep = 5 //passo per spostare lo "stoploss"
//reset StopLoss
IF NOT ONMARKET THEN
newSL=0
ENDIF
//gestione posizione Long
IF LONGONMARKET THEN
IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN
newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize
ENDIF
IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN
newSL = newSL+trailingstep*pipsize
ENDIF
ENDIF
IF newSL>0 THEN
SELL AT newSL STOP
ENDIF
// ---------------------------------------------------------------------
Ciao Stefano,
Grazie per il vostro contributo. Vedo che avete un grande prelievo sulla strategia, perché i vostri commerci non hanno alcuna stoploss (tra il 2002 e il 2004, 2009/2010). Forse si potrebbe fare un tentativo per rendere meno stressante? 🙂
Ciao Nicolas,
in effetti mancava la gestione dello stop loss, quindi , ho rivisto il codice e ti inoltro quello nuovo.
Che ne pensi ?
DEFPARAM CumulateOrders = False
// ---------------------------------------------------------------------
// Swing points long
// ---------------------------------------------------------------------
// --- calcola Lotti
Once Lotti = 1
// ---------------------------------------------------------------------
// Swing points long type 1
c1 = (close>close[1] and close[1]<close[2])
c2 = (close[2]>close[3] and close[3]<close[4])
c3 = (close>close[2] and close[1]>close[3])
EntryLongType1 = c1 AND c2 AND c3
// Swing points long type 2
c4=(close>close[1] and close[1]<close[2])
c5=(close[2]>close[3] and close[3]<close[4])
c6=(close>close[2] and close[1]<close[3])
EntryLongType2 = c4 AND c5 AND c6
// ---------------------------------------------------------------------
// --- Strategia
Long = EntryLongType1 OR EntryLongType2
// ---------------------------------------------------------------------
// Condizioni per entrare su posizioni long
IF NOT LongOnMarket AND Long THEN
BUY Lotti CONTRACTS AT MARKET NEXTBAROPEN
minimo = lowest[4](Low)
StopLoss = (High - minimo)
ENDIF
// ---------------------------------------------------------------------
// Stop e target:
//trailing stop
trailingstop = 20
//resetting variables when no trades are on market
if not onmarket then
MAXPRICE = 0
MINPRICE = close
priceexit = 0
endif
//case SHORT order
if shortonmarket then
MINPRICE = MIN(MINPRICE,close) //saving the MFE of the current trade
if tradeprice(1)-MINPRICE>=trailingstop*pointsize then //if the MFE is higher than the trailingstop then
priceexit = MINPRICE+trailingstop*pointsize //set the exit price at the MFE + trailing stop price level
endif
endif
//case LONG order
if longonmarket then
MAXPRICE = MAX(MAXPRICE,close) //saving the MFE of the current trade
if MAXPRICE-tradeprice(1)>=trailingstop*pointsize then //if the MFE is higher than the trailingstop then
priceexit = MAXPRICE-trailingstop*pointsize //set the exit price at the MFE - trailing stop price level
endif
endif
//exit on trailing stop price levels
if onmarket and priceexit>0 then
EXITSHORT AT priceexit STOP
SELL AT priceexit STOP
endif
SET STOP LOSS StopLoss
//Graph StopLoss
// ---------------------------------------------------------------------
Ben fatto, è molto meglio! Avete qualche mestiere che durano solo 1 bar?
scusa Nicolas ma non ho capito bene cosa intendi quando mi chiedi: “Avete qualche mestiere che durano solo 1 bar?”
trade che aprono e chiudono sullo stesso candelabro / bar?
se intendi trading system con time frame da 15 min. o 30 min. e simili … sto testandone alcuni.
Li potrei postare dopo aver finito le prove così magari potresti consigliarmi alcuni miglioramenti.
Ho backtested la strategia e non vedo alcuna di entrata e uscita sullo stesso quotidiano candelabro / bar, ben fatto.
Naturalmente 176 trade nel corso degli ultimi 18 anni non è tanto, ma le voci sono corrette e ben identificato. Questa strategia è una buona prova di concetto.
