Support des horaires dans proorder

• 12/31/2019 at 3:27 PM #115658
  ginko

  Dans les graphiques PRT (10.3), il y a une option Plage horaire (Horaires de trading personnalisés).

  Cette option ne fait pas que changer l’affichage, elle modifie en profondeur le calcul des indicateurs : par Exemple, un Stochastic ne va pas du tout avoir la même valeur à la même date/même heure sur un Dax avec des horaires de trading personnalisés qui suivent le cash ou qui suivent les futurs ou les cfd tradés de 0h à 0H.

  Ma question est peut-on prendre en compte des horaires de trading personnalisés pour calculer des indicateurs en fonction des horaires du cash (par exemple de 9H à 17H30). Je parle bien des données qui vont être utilisées pour le calcul des indicateurs et non des heures auxquelles je place des ordres.  Je veux par exemple calculer un stochastic (14,3) 15 minutes de 9H à 17H30 et ignorer totalement les données en dehors de ces horaires. Bref retrouver dans le ProOrder et dans le back test les valeurs que je peux voir dans mes graphiques en plages horaires personnalisées.

  Sachant que les tableaux de données n’existent pas en PRT, je voudrais faire des calculs sur des indicateurs plus complexes qui se calculent à partir de buffers comme les Bandes de Bollinger, le RSI, les moyennes mobiles End Point, le Chaikin Money Flow ou encore de l’ADX, du QQE, des regressions linéaires, etc. Pour les appliquer à des back tests et du ProOrder.

   

  Pour bien le monter, je prends 2 graphiques du même instrument (un avec des horaires personnalisés comme indiqué dans la capture), l’autre avec les horaires du marché (0h à 24h). Les captures ont été effectuées en même temps mais la valeur du MoneyFlow est totalement différente… Je voudrais avoir dans les BackTest et le ProOrder le money Flow tel qu’il apparaît dans CapturePerso.

  Est-ce possible?

  Y-a-t-il une option pour les prendre les sources en fonction de Pro-Order ou en Back-Test ?

  Autrement, mais je pense que la réponse est non, peut-on faire les calculs sur le CAC40 cash et déclencher des ordres d’achats sur un autre instrument (futurs ou CFD). En PRT, on ne peut trader à ma connaissance que l’instrument sur lequel on fait des calculs ?

   

  Merci de vos réponses

   

  

  ginko

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  01/02/2020 at 12:57 PM #115756
  ginko

  Pour avoir les même valeurs d’indicateurs qu’avec des horaires de trading personnalisés, j’ai vu un post ici qui date de 2016 qu’a priori cette fonction n’existait pas alors

  https://www.prorealcode.com/topic/demande-dindicateur-stochastique/?bbp_reply_to=81276&_wpnonce=9fa22ab809#

  Sinon, il faut recréer tous les indicateurs de 0, et les résultats ne seront pas systématiquement les mêmes que ceux donnés par Prorealtime qui utilise quelques particularités (par exemple le calcul du signal de la MACD est fait originellement avec une moyenne mobile exponentielle par Gerard Appel, tandis que ProrealTime utilise une moyenne mobile simple (voir Note 1), ou bien le stochastique qui ne donne curieusement pas la même valeur que l’indicateur OOB en 10.3. Je vais faire un post séparé pour ce point.

  Note 1: Gerard Appel précise bien dans son livre Technical Analysis: Power Tools for Active Investors” p 169, à propos de la MACD “its signal line (an exponential average of MACD readings)
  and from above to below its signal line carry additional significance of their own.” (ISBN 0-13-147902-4 ” , Edition Mars 2005,)

   

  

  ginko

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  01/03/2020 at 2:20 PM #115835
  Nicolas

  On ne peut toujours pas comparer un instrument à un autre dans ProOrder/ProBuilder.

  Pour calculer une stochastique entre 2 horaires, c’est plutôt simple, puisqu’il s’agit d’une échelle en pourcentage entre 2 bornes haute et basse. Si tu arrives à déterminer le plus haut et le plus bas sur les X dernières périodes, alors tu sais situer où se situe le prix en pourcentage entre ces 2 bornes.

  Pour les autres indicateurs, c’est plus compliqué en effet, le support des tableaux de données à venir va grandement nous aider ! c’est prévu durant le premier semestre, je devrai pouvoir bientôt tester (il y aura d’autres choses, mais c’est une des choses les plus importantes à arriver 🙂 ).

  

  Nicolas

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  01/06/2020 at 5:44 PM #116081
  ginko

  Nicolas, merci de ta réponse.

  En fait ce n’est pas simple du tout pour le stochastic :

  • il ne faut pas prendre en compte les bougies de nuit (qui peuvent avoir marquer un plus bas ou un plus haut que celui calculé à la clôture personnalisée), et il ne faut pas que celles-ci polluent les données du stochastic à l’ouverture de l’heure de trading personnalisée;
  • les horaires de trading peuvent varier (la journée comme le 24 décembre se termine plus tôt sur les indices européens en Cfd),
  • il y a des plages de temps la nuit qui parfois apparaissent à l’écran, mais pour lesquelles le barindex n’avance pas (en fait ce sont des barres “fantômes” qui sont simplement rajoutées à l’affichage), car il n’y a pas de trade dans ces périodes de nuit.
  • la période peut couvrir plusieurs jours (et donc plusieurs nuits), sachant que chaque jour et chaque nuit peuvent des nombres variables de barindex.

  Tout cela complexifie les données et a une incidence sur les périodes réelles à prendre en compte dans les calculs. Du coup j’ai revu ma stratégie pour ce que je voulais faire.

   

  

  ginko

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