Bonjour à tous,
j’espère ne pas faire de doublons sur le site mais je n’ai pas trouvé la réponse à ma question en faisant une recherche.
J’utiliser la fonction STRATEGYPROFIT dans mes algorithmes pour déterminer la taille de la potion automatiquement en fonction de mon capital initial et de la rentabilité de mon robot.
L’idée c’est que le robot prenne des positions de plus en plus grandes lorsqu’il fait des gains et qu’il réduise la taille de ses positions lorsqu’il fait des pertes.
Le calcul fonctionne super bien et les robots tournent sans soucis (backtest) mais lorsque je lance les robots sur mon compte réel, c’est toujours la même taille de position qui est prise.
c’est comme si la STRATEGYPROFIT n’était pas pris en compte et que le capital restait toujours le capital initial.
Le robot coupe les positions tous les jours à 22h50 donc ce n’est pas une question qu’il est toujours en position ou pas
et le paramètre NOCASHUPDATE ne fonctionne pas en compte réel.
La seule possibilité est d’arrêter le robot et changer le CAPITALDUCOMPTE manuellement mais c’est justement ça que j’aimerais automatiser,
Quelqu’un pourrait-il m’aider svp ?
voici le code que j’utilise pour déterminer automatiquement la taille de position :
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// RISQUE MANAGEMENT
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// Inidquer le capital du compte
CAPITALDUCOMPTE = 1171527
//ça équivaut à 8000€ (1 yen = 0.0072 euro)
// Indiquer le drawdownmax pour 1 contrat
Drawdownmax = 41150
//ça équivaut à 296€
// % age de risque de capital mis en jeux
Perteacceptee = 6
// taille du contrat minimum
nombredecontratminimum = 1
// Nombre de contrat a ne pas dépasser
nombredecontratsmax = 50
Capital = (CAPITALDUCOMPTE+STRATEGYPROFIT)
Risque = (capital*(100-perteacceptee)/100)
Jesuispretsaperdre = (capital-risque)
nombredecontrats = (Jesuispretsaperdre/drawdownmax)
if nombredecontrats > nombredecontratsmax then
nombredecontrats = nombredecontratsmax
endif
if nombredecontrats < nombredecontratminimum then
nombredecontrats = nombredecontratminimum
endif
if condition1 then
buy nombredecontrats contract at market
endif
if condition2 then
sellshort nombredecontrats contract at market
endif
Merci beaucoup !!!
bonjour,
pourquoi tu converti tous en yen laisse en euro.
As mon avis tu n’as pas fait assez de gain pour avoir plus de contract
Bonjour fifi,
Je dois mettre en Yen car c’est un algorithme sur l’USD/JPY et le calcul prend en compte l’indice sous jacent (ici le YEN) pour prendre en compte la taille de la position.
J’ai un autre algorithme sur le DAX et là c’est en euro mais le problème reste le même.
Ils tournent depuis plus de 6mois en compte réel et la variation des gains/pertes et significative, le changement de la taille de position aurait dû être effectif.
Mais quoi qu’il se passe, la taille du contrat ne varie pas sur mon compte réel et lorsque je vérifie en faisant un backtest il aurait bien dû varié.
la tag Strategyprofit n’est pas pris en compte lorsque l’algorithme est démarré sur le compte réel et je ne comprends pas pourquoi.
1/ Le calcul de la taille de lot est peut être trop important et supérieure à la taille maximale de contrats que tu as autorisé lors du lancement de la stratégie.
2/ la taille de lot est peut être inadéquate (calcul avec X décimales ou autres).. Essayer avec un
round(nombredecontrats,2)
par exemple.
