Ciao è da un pò che uso questo codice per aumentare le size dei TS automatici, preso dal TS di pathfinder, ha sempre funzionato a dovere, ultimamente ho riscontrato che non mi funziona a dovere e anche oggi con dei backtest non sembra aumentare a dovere le size.
Potreste dirmi se vi risulta qualche problema a riguardo o se il codice scritto qui sotto è sbagliato?
// dynamic scaling of the chance/risk profile depending on account size
ONCE startRisk = 1 // start risk level e.g 0.25 - 25%, 0.5 - 50%, 0.75 - 75%, 1 - 100% and so on
ONCE maxRisk = 100 // max risk level e.g 1.5 - 150%
ONCE increaseRiskLevel = 150 // amount of profit from which the risk is to be increased
ONCE increaseRiskStep = 0.25 // step by which the risk should be increased
// size calculation: size = positionSize * trendMultiplier * saisonalPatternMultiplier * scaleFactor
ONCE positionSize = 1 // default start size
ONCE maxPositionSizePerTrade = 5 // maximum size per trade
// calculate the scaling factor based on the parameter
scaleFactor = MIN(maxRisk, MAX(startRisk, ROUND(StrategyProfit / increaseRiskLevel) * increaseRiskStep))
numberContracts = MAX(1, MIN(maxPositionSizePerTrade, positionSize) * scaleFactor)
Io non lo uso mai, per cui non so dirti a prima vista.
Posta un codice funzionante in modo da poterlo provare.
Hai usato GRAPH e/o GRAPHONPRICE per fare il debugging delle variabili che t’interessano candela per candela?