Stratégie simple avec Trailing Stop

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08/08/2018 at 7:35 PM #77803 quote

Ted21
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Senior

Bonsoir,

Pourriez-vous m’aider à coder la stratégie suivante :

Sur indice le lundi matin après mon analyse fondamentale je décide de rentrer Long ou Short à 9h00.

Ensuite je souhaite que la position soit gérée par un stop suiveur de x % / rapport au prix d’entrée avec pas d’avance réglable si possible.

La sortie se fera le vendredi à la clôture ou par trailing stop

Afin de la backtester est-il possible de rentrer Long ou Short de façon aléatoire afin de tester le trailing stop ?

L’idée est de backtester le trailing stop sur des entrées aléatoire (une par semaine) et ensuite de trader avec une entrée discrétionnaire.

Par avance merci,

08/09/2018 at 8:34 AM #77826 quote

Nicolas
Keymaster

Master

Tu pourras backtester ta stratégie avec le code ci-dessous:

[scode]

defparam cumulateorders=false

trailingpercent = 0.5

timec = dayofweek>=5 and time>=220000

if timec then
sell at market
exitshort at market
reset=1
endif

if not onmarket and not timec and reset then
test = open>close
if test then
sellshort at market
reset=0
else
buy at market
reset=0
endif
endif

set stop %trailing trailingpercent

[/scode]

Ted21 thanked this post

08/09/2018 at 8:46 AM #77830 quote

Ted21
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Senior

Merci beaucoup pour la réactivité.
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Ted21 @ted21 Participant

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