STRATEGIE RSI ADAPTIVE TRADINGVIEW

• 11/25/2025 at 6:41 AM #253937
  Gigi

  Bonjour,

  vous trouverez ci joint un robot  de chez tradingview à convertir si c’est possible.

  Par avance, merci.

  

  Gigi

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  11/25/2025 at 8:59 AM #253940
  Iván

  voici

  // ---------------------------------------------- // PRC_Strategy RSI-Adaptive T3 & SAR // version = 0 // 24.11.2025 // Iván González @ www.prorealcode.com // Sharing ProRealTime knowledge // ---------------------------------------------- // Definición de Parámetros DEFPARAM CumulateOrders = False DEFPARAM PreLoadBars = 200 // --- Configuración de Usuario --- rsiLen = 14 minLen = 5 maxLen = 50 vFactor = 0.7 stopLen = 10 // Configuración SAR sarStep = 0.02 sarMax = 0.21 // ---------------------------------------------- // 1. CÁLCULO DE LA LONGITUD ADAPTATIVA (RSI) // ---------------------------------------------- myRsi = RSI[rsiLen](close) // Escalamos el RSI invertido: (1 - RSI/100) rsiScale = 1 - (myRsi / 100) // Calculamos la longitud adaptativa // Fórmula: min + (diferencia * escala) adaptiveLenRaw = minLen + ((maxLen - minLen) * rsiScale) adaptiveLen = ROUND(adaptiveLenRaw) // Aseguramos que la longitud sea al menos 1 para evitar errores adaptiveLen = MAX(1, adaptiveLen) // ---------------------------------------------- // 2. CÁLCULO DE LA MEDIA T3 (Tilson) // ---------------------------------------------- // La T3 requiere 6 EMAs encadenadas. e1 = ExponentialAverage[adaptiveLen](close) e2 = ExponentialAverage[adaptiveLen](e1) e3 = ExponentialAverage[adaptiveLen](e2) e4 = ExponentialAverage[adaptiveLen](e3) e5 = ExponentialAverage[adaptiveLen](e4) e6 = ExponentialAverage[adaptiveLen](e5) // Coeficientes T3 // c1 = -v^3 c1 = -(vFactor * vFactor * vFactor) // c2 = 3v^2 + 3v^3 c2 = (3 * (vFactor * vFactor)) + (3 * (vFactor * vFactor * vFactor)) // c3 = -6v^2 - 3v - 3v^3 c3 = -(6 * (vFactor * vFactor)) - (3 * vFactor) - (3 * (vFactor * vFactor * vFactor)) // c4 = 1 + 3v + v^3 + 3v^2 c4 = 1 + (3 * vFactor) + (vFactor * vFactor * vFactor) + (3 * (vFactor * vFactor)) // Fórmula Final T3 t3Value = (c1 * e6) + (c2 * e5) + (c3 * e4) + (c4 * e3) // ---------------------------------------------- // 3. FILTRO SAR PARABÓLICO // ---------------------------------------------- mySar = SAR[sarStep, sarStep, sarMax] // Condición de tendencia basada en SAR isLongTrend = close > mySar // ---------------------------------------------- // 4. LÓGICA DE ENTRADA // ---------------------------------------------- // Detectar cambio de pendiente en T3 (Cruce sobre su valor de hace 2 velas) t3CrossUp = (t3Value > t3Value[2]) AND (t3Value[1] <= t3Value[3]) t3CrossDown = (t3Value < t3Value[2]) AND (t3Value[1] >= t3Value[3]) // Niveles de Stop Loss basados en extremos recientes stopLow = Lowest[stopLen](low) stopHigh = Highest[stopLen](high) // Gestión de Stops ONCE myStopLevel = 0 // --- COMPRAS --- IF NOT LongOnMarket AND t3CrossUp AND isLongTrend THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET myStopLevel = stopLow ENDIF // --- VENTAS (CORTOS) --- IF NOT ShortOnMarket AND t3CrossDown AND NOT isLongTrend THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET myStopLevel = stopHigh ENDIF // ---------------------------------------------- // 5. LÓGICA DE SALIDA // ---------------------------------------------- // Aplicamos el Stop Loss fijo definido en el momento de la entrada IF OnMarket THEN SET STOP PRICE myStopLevel if LongOnMarket and t3CrossDown THEN SELL AT MARKET elsif ShortOnMarket AND t3CrossUp THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF endif // ---------------------------------------------- // 6. GRAFICADO // ---------------------------------------------- Graphonprice t3Value AS "T3 Adaptive" coloured("blue") Graphonprice mySar AS "SAR" Graphonprice myStopLevel as "StopLoss" coloured("red")

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

  // ---------------------------------------------- // PRC_Strategy RSI-Adaptive T3 & SAR // version = 0 // 24.11.2025 // Iván González @ www.prorealcode.com // Sharing ProRealTime knowledge // ---------------------------------------------- // Definición de Parámetros DEFPARAM CumulateOrders = False DEFPARAM PreLoadBars = 200 // --- Configuración de Usuario --- rsiLen = 14 minLen = 5 maxLen = 50 vFactor = 0.7 stopLen = 10 // Configuración SAR sarStep = 0.02 sarMax = 0.21 // ---------------------------------------------- // 1. CÁLCULO DE LA LONGITUD ADAPTATIVA (RSI) // ---------------------------------------------- myRsi = RSI[rsiLen](close) // Escalamos el RSI invertido: (1 - RSI/100) rsiScale = 1 - (myRsi / 100) // Calculamos la longitud adaptativa // Fórmula: min + (diferencia * escala) adaptiveLenRaw = minLen + ((maxLen - minLen) * rsiScale) adaptiveLen = ROUND(adaptiveLenRaw) // Aseguramos que la longitud sea al menos 1 para evitar errores adaptiveLen = MAX(1, adaptiveLen) // ---------------------------------------------- // 2. CÁLCULO DE LA MEDIA T3 (Tilson) // ---------------------------------------------- // La T3 requiere 6 EMAs encadenadas. e1 = ExponentialAverage[adaptiveLen](close) e2 = ExponentialAverage[adaptiveLen](e1) e3 = ExponentialAverage[adaptiveLen](e2) e4 = ExponentialAverage[adaptiveLen](e3) e5 = ExponentialAverage[adaptiveLen](e4) e6 = ExponentialAverage[adaptiveLen](e5) // Coeficientes T3 // c1 = -v^3 c1 = -(vFactor * vFactor * vFactor) // c2 = 3v^2 + 3v^3 c2 = (3 * (vFactor * vFactor)) + (3 * (vFactor * vFactor * vFactor)) // c3 = -6v^2 - 3v - 3v^3 c3 = -(6 * (vFactor * vFactor)) - (3 * vFactor) - (3 * (vFactor * vFactor * vFactor)) // c4 = 1 + 3v + v^3 + 3v^2 c4 = 1 + (3 * vFactor) + (vFactor * vFactor * vFactor) + (3 * (vFactor * vFactor)) // Fórmula Final T3 t3Value = (c1 * e6) + (c2 * e5) + (c3 * e4) + (c4 * e3) // ---------------------------------------------- // 3. FILTRO SAR PARABÓLICO // ---------------------------------------------- mySar = SAR[sarStep, sarStep, sarMax] // Condición de tendencia basada en SAR isLongTrend = close > mySar // ---------------------------------------------- // 4. LÓGICA DE ENTRADA // ---------------------------------------------- // Detectar cambio de pendiente en T3 (Cruce sobre su valor de hace 2 velas) t3CrossUp = (t3Value > t3Value[2]) AND (t3Value[1] <= t3Value[3]) t3CrossDown = (t3Value < t3Value[2]) AND (t3Value[1] >= t3Value[3]) // Niveles de Stop Loss basados en extremos recientes stopLow = Lowest[stopLen](low) stopHigh = Highest[stopLen](high) // Gestión de Stops ONCE myStopLevel = 0 // --- COMPRAS --- IF NOT LongOnMarket AND t3CrossUp AND isLongTrend THEN    BUY 1 CONTRACT AT MARKET    myStopLevel = stopLow ENDIF // --- VENTAS (CORTOS) --- IF NOT ShortOnMarket AND t3CrossDown AND NOT isLongTrend THEN    SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET    myStopLevel = stopHigh ENDIF // ---------------------------------------------- // 5. LÓGICA DE SALIDA // ---------------------------------------------- // Aplicamos el Stop Loss fijo definido en el momento de la entrada IF OnMarket THEN    SET STOP PRICE myStopLevel    if LongOnMarket and t3CrossDown THEN       SELL AT MARKET    elsif ShortOnMarket AND t3CrossUp THEN       EXITSHORT AT MARKET    ENDIF endif // ---------------------------------------------- // 6. GRAFICADO // ---------------------------------------------- Graphonprice t3Value AS "T3 Adaptive" coloured("blue") Graphonprice mySar AS "SAR" Graphonprice myStopLevel as "StopLoss" coloured("red")

  

  Iván

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