Stratégie MTF, besoins d'explications sur le comportement de ma stratégie

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This topic contains 21 replies, has 3 voices, and was last updated by avatar Nicolas 1 month, 2 weeks ago.

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  • #93672

    Bonjour,

    J’ai écrit le code suivant avec une stratégie sur le 5 minutes et l’application sur le 1 minutes. Je pense avoir tout fait comme dans les exemples, mais il semble que le robot prenne plusieurs ordres alors qu’il ne devrait en prendre qu’un …. et je ne trouve pas ce qui ne vas pas. Je l’ai testé sur une période ou il a fonctionné en live et le résultat de prise de position est totalement différent. Les prises de position devraient être les mêmes, il n’y a juste que la mise à BE qui devrait être différente … ou est ce que je me trompe ?

    Merci d’avance pour votre aide.

     

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    #93677

    Plusieurs ordres en même temps ? Normal avec :

    Il faut interdire le cumul des positions en forçant à “false”.

    Je n’ai pas testé la stratégie, mais pourquoi délocaliser la prise des ordres en dehors du timeframe qui les conditionne ? (lignes 55 à 59 et lignes 77 à 81).

    Le MTF est utile pour déplacer ton stop rapidement à breakeven, sans attendre la fin d’une bougie M5, donc ne laisser uniquement que la gestion des ordres dans le timeframe le plus petit.

    Pour mémoire, l’instruction SELL ferme une position acheteuse, et n’ouvre pas de position de VAD (vente à découvert), pour cela utiliser l’instruction SELLSHORT.

    EDIT: merci de choisir un titre plus explicite la prochaine fois, sinon on va vite se retrouver avec plein de sujets “stratégie MTF” sur le forum ! 😉

    #93678

    Pour prendre une seule commande, vous devez mettre “FALSE” sur la ligne 2.

    De plus, la stratégie est exécutée à la minute, les conditions d’achat et de vente sont donc valables pour 5 barres.
    Si la stratégie atteint le SL ou le TP avant 5 barres, une autre opération peut également commencer. Si vous ne le souhaitez pas, vous devez mettre une variable dans le TF de 1 minute qui, lors de votre première entrée, en achat ou en vente, ou les deux à la fois, NE FAITES AUCUNE autre opération avant une nouvelle barre de 5 minutes ou jusqu’à une certaine heure, etc …

     

     

    #93679

    Nicolas, tu es trop rapide!

     

    #93680

    d’accord mais il arrivera ou sur le 5 minutes un deuxième signal sera donné alors que je serais encore en position avec le premier. Le fait de mettre False empêchera la prise de position de ce deuxième signal sur le 5 minutes non ?

    #93681

    Ce que je veux dire en fait c’est que là j’ai l’impression qu’il prend chaque croisement de la zone 70 du rsi dans une même bougie 5 minutes, et ça je ne veux pas. Je ne désire prendre qu’une position par signal 5 minutes. Mais je ne veux pas m’empêcher de prendre un deuxième signal 15 minutes plus tard si le premier trade est toujours en cours.

    #93682

    Ce que je veux dire en fait c’est que là j’ai l’impression qu’il prend chaque croisement de la zone 70 du rsi dans une même bougie 5 minutes, et ça je ne veux pas. Je ne désire prendre qu’une position par signal 5 minutes.

    J’ai répondu à cette question. Merci de LIRE et d’attendre un peu que ça grimpe tout la haut 🙂

    pourquoi délocaliser la prise des ordres en dehors du timeframe qui les conditionne ? (lignes 55 à 59 et lignes 77 à 81). Le MTF est utile pour déplacer ton stop rapidement à breakeven, sans attendre la fin d’une bougie M5, donc ne laisser uniquement que la gestion des ordres dans le timeframe le plus petit.

     

    #93683

    Mais je ne veux pas m’empêcher de prendre un deuxième signal 15 minutes plus tard si le premier trade est toujours en cours.

    Ok donc laisser le cumul à true. Le problème c’est que tu prends tes ordres à chaque fermeture de barre dans le TF 1-Minute, alors que ta stratégie est bien en M5, donc l’ouverture des ordres doit rester dans ce TF.

    #93684

    Ok merci ça semble mieux fonctionner comme ça effectivement 🙂

    Grand merci

    #93685

    ha non quand je laisse “true” il me remet la plein d’ordre sur le même signal 🙁

    #93688

    Merci de reposter le code modifié pour constater.

    #93696

    Voici le code

     

    #93700

    Voilà ce qu’il a fait en test live sur la première bougie 5 minutes (je voulais voir si ça serait différent du backtest ou pas).

    Il a pris au total 4 positions sur ce robot.

    Détail des ordres

    Acaht 25735.6 – sortie 25705.6 (SL de 30 pts touché)

    Achat 25727.6 – 25726.6 – 25724.6 – Sortie à 25706 pour les trois positions (ils ont été stoppé entre 22 et 19 pts –> pourquoi le stop a t il remonté de 10 pts ? on dirait que la procédure de mise à BE à fait relevé le stop alors que ça ne devrait pas).

    Merci pour l’aide

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    #93747

    Je n’ai pas testé le code, voir à la ligne 95: l’instruction BUY achète au marché. Pour sortir d’une position de VAD, il faut utiliser l’instruction EXITSHORT.

    #93813

    J’ai changer la ligne 95 mais toujours la même chose qui se produit pour la prise de position multiple.

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