Bonjour,

Je mettrai en ligne prochainement un backtest sur l’inside bar breakout.

Ca fonctionne en Daily… mais pas en intraday.

Il doit me manquer des paramètres pour faire une stratégie qui fonctionne avec.

Voici un backtest simple (à tester sur EUR/USD en graphes Daily).

On achète lorsqu’on a un harami (ou “inside bar”), en jouant la cassure de la bougie mère (bougie précédente) vers le haut, à l’achat (uniquement à l’achat pour le test).

Le code déclenche bien les positions d’achat.

Par contre, ce que je ne comprends pas, c’est que j’ai bien défini ma distance au stop (le plus bas de la bougie précédente, par rapport à la clôture du harami), comme stop loss et niveau de take profit, pour l’exemple.

Mais j’ai l’impression que le backtest ne respecte pas du tout ni le SL ni le TP. En effet, il adapte ce stop loss et ce take profit en fonction des bougies suivantes, ce que je n’ai pas demandé.

Quelqu’un pourrait m’aider ? Merci

Defparam cumulateorders = false

REM inside bar

c1= high[0] < high[1]
c2= low[0] > low[1]

harami = c1 and c2
haramihaussier = harami and close > open

IF haramihaussier then
distanceaustop = close - low[1]
buy at high[1] stop
ENDIF

set stop loss distanceaustop

set target profit distanceaustop

Bonjour,

C’est tout à fait possible de coder des stratégies de breakout de l’inside bar (soit au niveau de cette barre elle-même, soit au niveau de la barre mère).

Je l’avais déjà fait, mais j’ai perdu mon code, C’était une stratégie où on jouait uniquement dans le sens de la moyenne mobile 50 périodes. On clôturait quoi qu’il arrive 2 bougies après.

Profit factor environ 1,3.

Gagnant sur le long terme en Daily sur certaines paires ; mais en intraday, en raison des écarts de volatilité, ce n’était pas profitable.

Bonjour à tous je m’intéresse également aux BC (bougie de contrôle, inside bars) je possède deja l’indicateur et aurai aimé que quelqu’un le modifie avec moi, j’ai deja tout en tete il me manque une âme charitable pour coder le peu qu’il reste ^^