Stratégie en renko

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    Lurubu
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    Merci de ta réponse.

    La stratégie que je cherche à programmer est celle-ci :

    Il s’agit d’un break out classique mais en renko.

    Pour pouvoir la tester j’ai pris le code des renkos trouvé sur ProBuilder.

    A partir de là, je construis un canal horizontal d’ouverture (15 h 30sur le Dow) que je fixe au bout de n renkos.

    Puis j’attends la cassure de la limite haute (pour l’exemple) pour figurer le niveau d’entrée (NivA) et le stop (NivStopA). (nombre d’entrées limité)

    Ensuite mon stop évolue à 3 box du renko.

    Enfin à la cassure du stop, on revient au point de départ.

    Pas très original mais le fait d’être en renko complique un peu les choses.

    Ci-joint le code.

    Je n’arrive pas à effacer le “NivA” et le “StopA” en fin de session (22 h 00) et je ne comprends pas la conduite erratique du “NivStopA” qui s’active quand bon lui semble. Ce n’est san doute pas grand-chose mais je me sens impuissantt.

    Merci de m’aider.

    //------------------------------------------Calcul des renkos
    BoxSize = Renko
    
    // On aime bien que les valeurs des Renko soient "rondes"…
    
    once renkoMax = ROUND(close / boxSize) * boxSize
    once renkoMin = renkoMax - boxSize
    
    IF high > renkoMax + boxSize THEN
    WHILE high > renkoMax + boxSize
    renkoMax = renkoMax + boxSize
    renkoMin = renkoMin + boxSize
    WEND
    ELSIF low < renkoMin - boxSize THEN
    WHILE low < renkoMin - boxSize
    renkoMax = renkoMax - boxSize
    renkoMin = renkoMin - boxSize
    WEND
    ENDIF
    
    //------------------------------------------- Numerotation des renkos : on numérote à chaque nouveau niveau
    
    If renkoMax <> renkoMax[1] then
    nbT = nbT[1] + 1
    endif
    
    //---------------------------------------------- Calcul du canal d'ouverture
    
    LimH = 0
    limB = 100000
    alpha1 = 0
    
    if Time = 153000  then
    Debut = nbT
    LimH = High
    LimB = Low
    else
    If nbT >= Debut and nbT < Debut + nbRMax then
    LimH = Max(LimH[1],renkoMax)
    LimB= Min(LimB[1],renkoMin)
    else
    LimH = LimH[1]
    LimB = LimB[1]
    alpha1 = 250
    endif
    endif
    
    
    
    If LimH = 0 and LimB = 0then
    alpha1 = 0
    endif
    
    //-------------------------------- Achats
    NivA = 0
    NivStopA = 0
    alpha2 = 0
    alpha3 = 0
    
    
    If Time > 153000  and renkoMax crosses over LimH and NbAchat < AchatMax then
    NbAchat = NbAchat[1] + 1
    NivA = close
    NivStopA = LimB
    alpha3 = 0
    DrawText("#NbAchat#",BarIndex,LimB - 50)//aux fins de vérification
    else
    NivA = NivA[1]
    NivStopA = Max(NivStopA[1],renkoMin - 3 * BoxSize)
    alpha2 = 250
    alpha3 = 250
    endif
    if NbAchat >= AchatMax then
    NivA = 0
    NivStopA = 0
    endif
    If (renkoMin crosses under NivStopA) or (renkoMin[1] >= NivStopA[1] and renkoMin < NivStopA) then
    NivStopA = 0
    //NivStopA = NivStopA[1]
    //alpha2 = 0
    alpha3 = 0
    endif
    
    
    // on arrête le canal à 1935
    If time > 223000 then
    limH = 0
    LimB = 0
    NivA = 0
    alpha1 = 0
    NbAchat = 0
    NivStopA = 0
    endif
    return renkoMax coloured(0,257,257) style(Line,1) as "RenkoMax",renkoMin coloured(0,257,257) style (Line,1) as "renkoMin",LimH coloured(244,102,27,alpha1) style(Line,2) as "LimH", LimB coloured(244,102,27,alpha1) style(Line,2) as "LimB",NivA coloured(0,0,200,alpha2) style(Line,2) as "NivA",NivStopA coloured(250,0,0,alpha3) style(Line,2) as "NivStopA"
    
    Exemple-2.png Exemple-2.png
    #127478 quote
    Nicolas
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    Master

    Sujet déplacé au bon endroit, trading automatique = forum ProOrder.

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Lurubu @lurubu Participant
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5 years, 10 months ago.

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Forum: ProOrder : Trading Automatique & Backtests
Language: French
Started: 04/22/2020
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