Stratégie de trading simplissime US500 – TimeFrame 1h
-
Bonjour, je partage un petit code ultra simple, basé sur la hausse naturelle de l’indice S&P 500.
Le signal d’achat n’est pas une combinaision d’indicateurs techniques, mais un horaire donné.
- Une position longue est prise à 4h du matin (heure de Paris).
- Un Stop Loss fixe à 0.9% du prix.
- Un Take Profit à 2 fois le Stop. Loss
- Si le Stop Loss ou Take Profit ne sont pas touchés, la position est clôturée à 22h en fin de scéance marché US.
- Un filtre utilisant une triple moyenne mobile exponentielle, permet de limiter le drawdown.
DEFPARAM CumulateOrders = false risque = 200 perte = close * 0.9 / 100 nombre = risque / perte timeframe(daily) c1 = close > TEMA[16](close) timeframe (1hour) a = time = 040000 v = time = 220000 IF c1 and a THEN BUY nombre CONTRACTS AT MARKET SET STOP pLOSS perte SET TARGET pPROFIT 2 * perte ENDIF IF v THEN SELL AT MARKET ENDIFLe résultat me semble plutôt correct. A améliorer / personnaliser selon ses envies.
Bonjour Sylvain,
Merci beaucoup pour le partage, c’est encourageant.
Les résultats sont un peu moins bon si on ajoute le spread (ici 1 point seulement dans la première copie d’écran) et en utilisant le backtest en mode tick par tick (obligatoire pour vérifier l’impact des Takeprofit et Stoploss dans une bougie).
Si on monte un peu le spread (1.5 points) alors c’est déjà plus difficile, par ailleurs sans simulation du slippage qui aurait pu avoir lieu en temps réel (2ème copie d’écran).
En stratégie “long only” sur les indices, je pense qu’on peut se permettre d’augmenter son risque et également la taille du takeprofit, à tester ! 🙂
- You must be logged in to reply to this topic.
Author
Summary
This topic contains 1 reply,
has 2 voices, and was last updated by 
2 weeks, 4 days ago.
Topic Details
| Forum: | ProOrder : Trading Automatique & Backtests |
| Language: | French |
| Started: | 02/09/2026 |
| Status: | Active |
| Attachments: | 3 files |
