Bonjour à tous,
Je commence en programmation et je viens de trouver ce code dans ma bibliothèque (surement importé il y a longtemps).
Sur 100k barres il est plutôt intéressent mais avant de vouloir le peaufiner est ce que quelqu’un pourrais faire un backtest sur 200k barres ?
Merci d’avance
Bjr Clément,
Je n’ai pas accès à 200k de bougies mais en attendant il y a déjà des éléments qui m’interpellent dans ce code:
- La cumulation d’ordres qui peut amener à une surexposition et à un risque de drawdown élevés.
- Beaucoup de variables ont été optimisées tel qu’un ATR de 1 ou la bollinger de 18 périodes.
Lance le code en démo pour t’assurer que les résultats sont conformes au backtest avant de le lancer en réel.